تعیین روند به کمک MA

میانگین متحرک نمایی کاربرد بیش‌تری در شناسایی نوسانات بازار دارد

اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از آن در بازار ارز دیجیتال استفاده کرد؟

بازار ارزهای دیجیتال بازاری به‌شدت سرگرم‌کننده است و فرصت‌های زیادی برای کسب سود در آن وجود دارد. یکی از ابزارهایی که می‌توان از آن در جهت کسب سود و تحلیل بازار استفاده کرد، شاخص‌های ارز دیجیتال‌ هستند که به‌اصطلاح اندیکاتور نامیده می‌شوند. اما اندیکاتور چیست و چگونه می‌توان از آن برای کسب سود بیشتر استفاده کرد؟

در این مقاله از «اکس نوین» سیر تا پیاز اندیکاتورهای ارز دیجیتال و مبانی اولیه تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.

با ما همراه باشید!

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

در بازار ارز دیجیتال، تریدرها اغلب از ابزارهای ویژه‌ای برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. برخی از تریدرها تصور می‌کنند بازارها رفتاری دوره‌ای دارند و از شاخص‌های مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. این روش اصطلاحاً تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود.

برخی از تریدرها اما اخبار مختلف را پیگیری کرده و معاملات خود را بر اساس ویژگی‌های خاص یک پروژه انجام می‌دهند. این رویکرد تحلیل فاندامنتال نامیده می‌شود.

تریدرهای زیادی هم وجود دارند که از هر دو استراتژی برای رسیدن به پیش‌بینی دقیق‌تر و کسب سود بیشتر بهره می‌برند.

برای کسب سود بهتر از بازار ارزهای دیجیتال، درک صحیح اندیکاتورهای تکنیکال حیاتی است، چراکه عمدتاً سیگنال‌های خریدوفروش از طریق تجزیه‌وتحلیل نمودارهای شمعی یا کندل استیک برداشت می‌شوند.

صرافی‌های ارز دیجیتال نیز معمولاً در پلتفرم خود در کنار نمودار، اندیکاتورهای تکنیکال مختلفی را قرار می‌دهند تا کاربران آنها بتوانند با تحلیل نمودارها بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

اندیکاتور چیست؟

به دلیل تعدد موارد مختلفی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند، ردیابی همه آنها در هر بازه زمانی دشوار است. بر این اساس، ابزارهایی وجود دارند که به تریدرها کمک می‌کنند تا بر متغیرهای مدنظرشان تعیین روند به کمک MA در هر زمان نظارت داشته باشند. این ابزارها شاخص تکنیکال یا به اصطلاح اندیکاتور نامیده می‌شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال اساساً نمایشی گرافیکی از فرمول یا یک تابع هستند که بسته به نیاز کاربران ایجاد شده اند. تقریباً غیرممکن است که همه متغیرها و تابع‌ها را در یک اندیکاتور خاص قرار داد و آن را در یک نمودار به نمایش گذاشت. به همین دلیل برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد.

هزاران اندیکاتور داریم اما از همه آنها استفاده نکنید!

قانون نانوشته‌ای وجود دارد که بر اساس آن، یک تریدر نباید از همه اندیکاتورها در یک نمودار استفاده کند.

اکثر اندیکاتورها غالباً اطلاعات یکسانی را به نمایش می‌گذارند و استفاده از تمامی آنها باعث می‌شود تا تعیین روند به کمک MA نمودار به هم بریزد و با سیگنال‌های متناقض، تریدر گیج شود.

برای جلوگیری از این مشکل و به وجود آمدن تناقض توصیه می‌شود تا هر فرد تنها از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کند. منظور از بهترین اندیکاتور ارز دیجیتال، اندیکاتوری است که تریدر بیشتر از همه آن را درک می‌کند و می‌تواند از آن برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کند.

بررسی مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال

تا بدین جای کار فهمیدیم اندیکاتور چیست و به چه کاری می‌آیند. در این قسمت از مقاله قرار است مهم‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال را با یکدیگر بررسی کنیم:

اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک یک دارایی (MA) که با نام میانگین متحرک ساده (SMA) نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که به تشخیص روند قیمتی کمک می‌کند. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است، میانگین متحرک میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی تعیین‌شده مشخص می‌کند.

به‌عنوان ‌مثال، میانگین متحرک 21 روزه میانگین قیمت در 21 روز اخیر است. میانگین متحرک بازه‌های زمانی مختلفی دارد و با تقسیم جمع قیمت‌ها بر تعداد روزهای مشخص‌شده در یک دوره معین مشخص می‌شود.

MA می‌تواند بیانگر تغییر در احساسات یک بازار چه صعودی و چه نزولی باشد. میانگین‌های متحرک در بازارهای مالی اغلب به‌عنوان سطوح حمایتی برای دارایی‌ها در زمان کاهش قیمت عمل می‌کنند. بسیاری از تریدرها به میانگین‌های متحرک به دید کف قیمتی نگاه می‌کنند. علاوه بر این، اندیکاتور MA می‌تواند برای ارزیابی سطوح تاریخی حمایت و مقاومت مورداستفاده قرار بگیرد و تعیین روند به کمک MA به پیش‌بینی تحولات قیمتی آینده کمک کند. میانگین‌های متحرک یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای مورداستفاده در تحلیل اکثر نمودارها هستند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار شبیه به میانگین متحرک ساده (SMA) عمل می‌کند، بااین‌حال وجه تمایز این دو این است که EMA میانگین قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و با ضریب بیشتر برای روزهای اخیر محاسبه می‌کند.

همانند میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی را می‌توان برای پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار و در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد. قابلیت استفاده از میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت باعث شده تا این اندیکاتورها بسیار در تحلیل بازار ارز دیجیتال مورداستفاده قرار بگیرند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب و پراستفاده در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به‌اختصار، مکدی (MACD) نامیده می‌شود.

این اندیکاتور، دو میانگین متحرک مختلف را به‌طور همزمان مقایسه می‌کند. اندیکاتور مکدی توجه تریدرها را به تغییرات مومنتوم (نرخ شتاب قیمت) بازار جلب کرده تا از فرصت‌های خریدوفروش احتمالی استفاده کنند.

نزدیک شدن این دو میانگین متحرک به یکدیگر که به‌اصطلاح همگرا شدن نامیده می‌شود اغلب به‌عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود و نمایانگر کاهش مومنتوم بازار است. در طرف دیگر، دور شدن دو میانگین متحرک یا واگرایی آنها بیانگر افزایش مومنتوم بازار است و سیگنالی صعودی تلقی می‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند توسط جان بولینگر ساخته شده و برای تعیین محدوده قیمتی که یک دارایی در آن سیر می‌کند استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده که یکی از آنها نسبت به دیگری عریض‌تر است. این خط عریض بیانگر میانگین متحرک ساده است و دو خط بالا و پایین میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را به نمایش خواهند گذاشت. نوسان قیمت دارایی را می‌توان با دور یا نزدیک شدن دور شدن این خطوط تعیین روند به کمک MA مشاهده کرد. هنگامی‌که نوار بالایی یا پایینی به سمت هم حرکت کنند و فاصله بین آنها کاهش یابد می‌توان گفت که پرایس اکشن یک دارایی کاهش یافته است. در سمت مقابل، درصورتی‌که این فاصله افزایش یابد احتمال می‌رود نوسانات بیشتری گریبان گیر بازار شود.

چنانچه قیمت به باند بالایی نزدیک شود، می‌توان گفت که بازار با اشباع خرید و زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک شود، بازار با اشباع فروش روبه‌رو شده است. از اندیکاتور بولینگر باند معمولاً برای پیش‌بینی حرکت قیمت در طولانی‌مدت استفاده می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری است که از صفر تا 100 طبقه‌بندی می‌شود. شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری برای سیگنال‌های هشداردهنده و تغییرات بازار است که می‌توان به‌طور بالقوه خطرناک باشد. اغلب، محدوده بالاتر از 70 در مقیاس RSI منطقه اشباع خرید و محدوده پایین‌تر از 30 اشباع فروش نامیده می‌شود.

زمانی که شاخص قدرت نسبی در منطقه خرید اشباع قرار می‌گیرد، می‌توان احتمال داد که سودهای کوتاه‌مدت احتمالاً به پایان برسد و شاهد اصلاح قیمت باشیم. در سوی دیگر، زمانی که این شاخص در منطقه اشباع فروش باشد، می‌توان احتمال داد که حرکت نزولی کوتاه‌مدت به پایان خود رسیده و زمان صعود فرا رسیده باشد.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی برای پیش‌بینی میزان حرکت یک دارایی از قیمت فعلی استفاده می‌شود. این اندیکاتور، تریدرها را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند باشد کمک می‌کند. این ابزار اغلب توسط تریدرها به‌عنوان راهی برای تعیین حد ضرر (stop-loss) و باز و بسته شدن پوزیشن های معاملاتی استفاده می‌شود.

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی در زمان کشف قیمت یک دارایی بسیار مفید است. هنگامی‌که یک دارایی رکورد قیمتی خودش را شکسته و در محدوده قیمتی ناشناخته سیر می‌کند که هیچ داده تاریخی برای مقایسه آن با شرایط فعلی وجود ندارد، این اندیکاتور به ابزاری ضروری و پرکاربرد برای تعیین اهداف احتمالی قیمت تبدیل می‌شود.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو اندیکاتوری است که چندین اندیکاتور دیگر را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند و توسط بسیاری از تریدرها استفاده می‌شود. ایچیموکو (Ichimoku) یک کلمه ژاپنی است و به‌صورت «نمودار تعادل در یک نگاه» ترجمه می‌شود.

تریدرها اغلب از ابر ایچیموکو برای مشاهده چندین اندیکاتور درآن‌واحد استفاده می‌کنند تا به تصمیم‌گیری آنها کمک کند. ابر ایچیموکو در اصل تغییرات مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده استفاده کرد. علاوه بر پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت، از ابر ایچیموکو می‌توان در تعیین روند، بررسی جهت و قدرت روند، شناسایی نقطه برگشت بازار، سیگنال‌های ورود و خروج و درنهایت تعیین حد ضرر استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تا نگاهی جامع به اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشیم و به‌صورت کلی به سوال «اندیکاتور ارز دیجیتال چیست» پاسخی ارائه دهیم و آنها را بررسی کنیم. برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا دیگر بازارهای مالی سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم باید حتماً به علم تحلیل تکنیکال مسلط شویم. مسیر تحلیل تکنیکال از میان اندیکاتورها می‌گذرد، لذا درک آنها بسیار مهم است.

سؤالات متداول

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته است.

اندیکاتورها نمایشی گرافیکی از فرمول یا یک تابع هستند که بسته به نیاز کاربران ایجاد شده‌اند. از این ابزارها به‌منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت تعیین روند به کمک MA در بازار استفاده می‌شود.

انتخاب بهترین اندیکاتور برای یک بازار مالی سخت و شاید غیرممکن است. با این حال اندیکاتورهای میانگین متحرک، فیبوناچی اصلاحی، ابر ایچیموکو، شاخص قدرت نسبی، بولینگر باند و مکدی در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربردند.

میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال

میانگین متحرک یا به انگلیسی Moving Average یک اندیکاتور است که در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی محبوبیت زیادی دارد که ارز رمزنگاری شده از این قاعده مستثنی نیست. هدف مووینگ اوریج ها یا (MA) روند و هموار کردن عملکرد قیمت در مدت زمان مشخصی است. لازم است بدانید اگر میانگین های متحرک یک اندیکاتور عقب مانده اند، بدان معناست که براساس عملکرد قبلی قیمت گذاری می شوند. هنگامی که از آنها در استراتژی معاملات رمز ارزها استفاده می کنید، این نکته را به خاطر بسپارید.

استفاده از میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

وقتی میانگین متحرک خود را تنظیم می کنید، می توانید چند دوره را در نظر بگیرید. برای نمونه یک دوره آن به واحدی از زمان مبتنی بر بازه زمانی اشاره می کند که در نمودار مشاهده می کنید. به عنوان مثال، اگر شما یک میانگین متحرک با دوره 21 دارید و به نمودار ساعتی نگاه می کنید، میانگین قیمت را بر اساس داده های 21 ساعت گذشته هموار می کند. اگر در عوض، در نمودار روزانه باشید با استفاده از 21 روز آخر قیمت، قیمت هموار می شود.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال سه نوع است. اول میانگین متحرک سنتی است که غالباً از آن به عنوان میانگین متحرک ساده یاد می شود. نوع دوم آن نمایی است که یک میانگین متحرک نمایی بوده که وزن بیشتری به قیمت های کنونی می دهد.

1.میانگین متحرک ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) تکنیکی است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران استفاده می شود. در واقع یک اندیکاتور رو به عقب است و برای مدتی خاص به قیمت های گذشته متکی است. این شاخص به شما کمک می کند تا قیمت حمایت و مقاومت سهام را شناسایی کنید تا در آن محل، دارایی مورد معامله قرار گیرد. معامله گران و سرمایه گذاران همچنین از کراس اوورهای SMA برای نشان دادن عملکرد صعودی و نزولی استفاده می کنند. با این حال، برای تولید مووینگ اوریج، ابتدا باید با استفاده از داده های قیمت گذشته محاسبه شود و سپس بر روی نمودار رسم شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد SMA را برای ABC سهام محاسبه کند و اوج روز را در پنج دوره بررسی کند. طی پنج روز گذشته، اوج روز 25.40 دلار، 25.90 دلار بود. 26.50 دلار، 26.30 دلار و 27.90 دلار SMA، بر اساس این بالاترین، 26.40 دلار ((25.40 دلار + 25.90 دلار + 26.50 دلار + 26.30 دلار + 27.90 دلار + 27.90 دلار) / 5 دلار است. پنج قیمت پایانی بسته ABC 25.25 دلار، 25.50 دلار، 25.00 دلار، 24.90 دلار و 26.80 دلار است. بنابراین، SMA 25.49 دلار است. این محاسبه را می توان به دوره های بیشتر مانند 20، 50، 100 و 200 دوره گسترش داد.

2.میانگین متحرک نمایی چیست؟

میانگین متحرک نمایی یا (EMA) نوعی مووینگ اوریج است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک نمایی یاد می شود. یک میانگین متحرک نمایی وزنی نسبت به Simple Moving Average (SMA) که یک وزن مساوی برای تمام مشاهدات آن دوره دارد، نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش معنی داری نشان می دهد.

Exponential Moving Average ، بر داده های اخیر وزن بیشتری می دهد و بر داده های گذشته وزن کمتری می گذارد. این کار با ضرب قیمت هر ستون در یک عامل وزنی انجام می شود. میانگین متحرک نمایی به دلیل محاسبه منحصر به فرد خود، قیمت ها را بیشتر از Moving Average ساده مربوطه دنبال می کند. نحوه محاسبه آن به این شکل است که آخرین داده ها وزن بیشتری دارند و بیشتر به مقدار نهایی WMA کمک می کنند. ضریب وزنی مورد استفاده برای محاسبه مووینگ اوریج وزنی با توجه به دوره انتخاب شده برای اندیکاتور مشخص می شود. به عنوان مثال، میانگین متحرک وزنی 5 دوره به شرح زیر محاسبه می شود:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)

P2 = قیمت یک بار پیش، و غیره

چه دوره زمانی برای مووینگ اوریج مناسب است؟

طول مووینگ اوریج باید به سبک تجارت شما بستگی داشته باشد. اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید، میانگین متحرک کوتاه تر برای سبک معاملات شما موثرتر خواهد بود. با این حال، اگر یک تاجر یا سرمایه گذار بلند مدت هستید، احتمالاً با میانگین متحرک طولانی مدت عملکرد بهتری خواهید داشت.

تجارت با Moving Average | ساپورت و رزیستنس

انتظار می رود Moving Average به عنوان شکلی از ساپورت و رزیستنس عمل کند. مانند اکثر اندیکاتورها، هر چه مدت زمان بیشتری از آن ها استفاده کنید، پشتیبانی یا مقاومت آن بیشتر می شود. روش دیگر استفاده از این اندیکاتورها استفاده از آنها به عنوان سطح ساپورت و رزیستنس پویاست. زیرا، بسته به عملکرد اخیر قیمت آنها دائماً در حال تغییر هستند. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتالی به این میانگین های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می کنند. این معامله گران هنگامی که قیمت پایین می آید مووینگ اوریج را آزمایش می کنند و خرید را انجام می دهند یا اگر قیمت افزایش یابد و یا به میانگین متحرک برسد، می فروشند.

دامنه ها

شیب MA، در یک بازه زمانی طولانی تر می تواند به شما در تعریف روند کمک کند. خیلی ساده است. اگر یک Moving average به سمت بالا شیب داشته باشد، این موضوع از دارایی در روند صعودی پشتیبانی می کند. برعکس این هم صدق می کند، اگر مووینگ اوریج رو به پایین باشد، احتمالاً دارایی مورد ارزیابی شما در روند نزولی قرار دارد.

به یاد داشته باشید، Moving Average یک اندیکاتور کند و آهسته است. شیب نمودار فقط به تعریف روند کمک می کند. برای تشخیص انتقال از روند صعودی به روند نزولی نمی توان از یک میانگین متحرک استفاده کرد.

کراس ها

کراس های MA یک سیگنال تجاری مشهور است. برای معاملات کراس، باید دو یا چند Moving Average در نمودار داشته باشید. برای جلوگیری از نا به سامانی در نمودار، بیشتر معامله گران از دو مورد استفاده می کنند که یکی از میانگین های متحرک باید طولانی تر از دیگری باشد.

هنگامی که یک MA کوتاه مدت و یک MA طولانی مدت روشن کردید، مراقب کراس ها باشید. منظور آنها در اینجا آمده است:

MA کوتاه از MA طولانی عبور می کند: سیگنال تجارت صعودی

MA کوتاه به زیر MA طولانی می رسد: سیگنال نزولی نزولی

در اینجا چند مثال آورده شده است.

در تصویر زیر قیمت سه برابر بیت کوین پس از افزایش 9 MA بالای 50 MA در نمودار 1D و ایجاد کراس صعودی مشاهده می کنید.

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.

10 اندیکاتور تحلیل تکنیکال که هر فعال بورسی باید بشناسد

اندیکاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند. تحلیلگران با استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند:

• نقاط دقیق ورود و خروج به بازار مورد نظر خود را پیدا کنند.
• جهت روند بازار را به درستی تشخیص دهند.
• تأثیر احساسات و هیجانات انسانی روی تصمیم‌گیری‌های خود را به حداقل برسانند.

درمجموع دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارد: اندیکاتورهای متقدم و اندیکاتورهای متأخر. اندیکاتورهای متقدم کمک می‌کنند تا با پیش‌بینی قیمت سهام در آینده، کسب سود کنید. اندیکاتورهای متقدم با وجود افزایش ریسک، سود بیشتری را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. این اندیکاتورها از طریق اندازه‌گیری میزان اشباع خرید یا اشباع فروش سهام عمل می‌کنند. دلیل نامگذاری این اندیکارتورها آن است که اندیکاتورهای متقدم، همواره کمی جلوتر از قیمت بازار هستند. به این معنا که هر تغییری در روند بازار، ابتدا در اندیکاتورهای متقدم ظاهر شده و سپس در بازار مشاهده می‌شود. اندیکاتورهای متأخر برای بررسی جابجایی قیمت‌ در روندهای نسبتاً طولانی مناسب است. البته این اندیکاتورها درباره همه تغییرات احتمالی قیمت هشدار نمی‌دهند. اندیکاتورهای متأخر همواره عقب‌تر از روند بازار حرکت می‌کنند. هر تغییری در روند قیمت بازار، با کمی فاصله زمانی در این اندیکاتورها مشاهده می‌شود. شاید این‌طور به نظر برسد که اندیکاتورهای متقدم جزء بهترین اندیکاتورها هستند. اما درحقیقت، به دلیل درصد خطای بالای آن‌ها، چندان مورد اطمینان نیستند. در این مقاله به آموزش اندیکاتور می‌پردازیم و بهترین اندیکاتورها را در بازار بورس معرفی می‌کنیم.

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA) یا میانگین متحرک ساده (SMA)، اندیکاتوری است که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون در نظر گرفتن تعیین روند به کمک MA حرکات شارپی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. منظور از حرکات شارپی، افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت در مقیاسی بزرگ و قابل توجه، و در یک بازه زمانی کوتاه است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین متحرک، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه نموده و سپس همراه با حرکت قیمت، به سمت جلو پیش می‌رود. با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توان بدنه اصلی حرکت قیمت را تعیین نموده و درنتیجه جهت روند بازار را مشخص کرد. داده‌های مورد استفاده، بستگی به طول میانگین متحرک دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به 200 روز داده نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کرده و تاریخچه بازار را مشاهده کنید. این بدان معناست که می‌توانید با استفاده از این اندیکاتور، الگوهای قیمت سهام در آینده را نیز پیش‌بینی کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی شکل دیگری از میانگین متحرک است. این اندیکاتور برخلاف میانگین متحرک ساده، وزن بیشتری را روی داده‌های جدید قرار می‌دهد. در صورت استفاده از سایر شاخص‌ها، میانگین متحرک نمایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های تعیین روند به کمک MA قابل‌توجه بازار را پیش‌بینی کرده و مشروعیت آن‌ها را ارزیابی کنند. محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میانگین متحرک نمایی 12 و 25 روزه است. درحالی که میانگین متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان اندیکاتورهای بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

جورج سی.لین، مبدع اندیکاتور تحلیل تکنیکال استوکاستیک، معتقد بود قیمت تمایل دارد در روندهای صعودی به سقف قیمت، و در روندهای نزولی به کف قیمت نزدیک شود. سی.لین، اندیکاتور استوکاستیک را برمبنای همین نظریه تعریف کرده است. استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت بسته شدن یک سهم را با طیف وسیعی از قیمت‌های آن در طی زمان مقایسه می‌کند. این اندیکاتور از یک مقیاس صفر تا 100 استفاده می‌کند و یکی از بهترین اندیکاتورها تعیین روند به کمک MA تعیین روند به کمک MA برای تشخیص نقاط مطلوب خرید یا فروش سهام است. مقادیر زیر 20 به طور کلی نمایانگر بازار اشباع فروش و مقادیر بالای 80 نشان‌دهنده بازار اشباع خرید است. اگر یک روند جدی وجود داشته باشد، لزوماً اصلاح یا افزایش قیمت رخ نخواهد داد.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD یا مکدی)

اندیکاتور مکدی برای نخستین بار توسط دکتر بیل ویلیامز، معرفی شده است. مکدی اندیکاتوری است که با مقایسه دو میانگین متحرک، تغییرات مومنتوم (momentum) را تشخیص می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال می‌توانند فرصت‌های خرید و فروش بالقوه را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. همگرایی به این معناست که دو میانگین متحرک مورد نظر در حال جمع شدن هستند، در حالی‌که واگرایی به معنای دور شدن از یکدیگر است. همگرایی میانگین‌های متحرک به معنای کاهش مومنتوم، و کاهش قدرت بازار است. در حالی که اگر میانگین‌های متحرک در حال واگرایی باشند، مومنتوم افزایش می‌یابد، درنتیجه قدرت بازار نیز رو به افزایش خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger bands)

منحنی نرمال به منحنی گفته می‌شود که بیشتر داده‌های آن حول محور میانگین آن‌ها قرار دارند. شکل این منحنی معمولاً به صورت یک زنگوله است. انحراف معیار یا واریانس نیز کمیتی است که متوسط فاصله داده‌ها از مقدار میانگین را نشان می‌دهد. شخصی به نام آقای بولینگر، با استفاده از تعریف منحنی نرمال و انحراف معیار، اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر را معرفی کرده است. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل رفتار قیمت است و توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. باند بولینگر اندیکاتوری است که بیانگر دامنه معاملات یک سهام است. افزایش یا کاهش عرض باند نشان‌دهنده نوسانات اخیر است. هر چه این باندها به هم نزدیکتر باشند (یا نازکتر باشند)، نوسانات بازار کمتر است. همچنین هرچقدر باندها عریض‌تر باشند، نوسانات بازار نیز بیشتر می‌شود. اندیکاتور تحلیل تکنیکال باند بولینگر، برای تشخیص زمانی که سهام خارج از سطح معمول خود معامله می‌شود، مفید است. از این ابزار بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات طولانی‌مدت قیمت استفاده می‌شود. وقتی قیمت به طور مداوم خارج از حد بالای پارامترهای باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع خرید قرار بگیرد. همچنین در صورتی که پایین‌تر از حد پایین باند، نوسان کند، می‌تواند در حالت اشباع فروش باشد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور تحلیل تکنیکال شاخص قدرت نسبی، بیشتر برای شناسایی حرکت و شرایط بازار، و همچنین سیگنال‌های هشداردهنده شروع نوسانات قابل‌توجه قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور که توسط فردی به نام جی. ولز. وایلدر ابداع شده است، میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه زمانی تعیین شده محاسبه کرده و عدد تعیین روند به کمک MA به دست آمده را بر میانگین کاهش قیمت در همان بازه زمانی تقسیم می‌کند. درنهایت، نتیجه به دست آمده از این روش، به صورت عددی بین صفر تا 100 بیان می‌شود. یک دارایی در سطح 70، اغلب به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که دارایی با RSI حدود 30، به عنوان اشباع فروش شناخته می‌شود. یک سیگنال اشباع خرید نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود برسند و سهم‌ها در حالت اصلاح قیمت قرار بگیرند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنا باشد که کاهش کوتاه‌مدت، می‌تواند به بلوغ برسد و دارایی‌ها افزایش قیمت بدهند.

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی شاخصی است که می‌تواند میزان حرکت یک بازار را در مقایسه با روند فعلی خود مشخص کند. اصلاح، زمانی رخ می‌دهد که بازار دچار یک افت موقتی ‌شود. این وضعیت همچنین با عنوان پولبک نیز شناخته می‌شود. معامله‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در حال حرکت است، از فیبوناچی اصلاحی برای تأیید نظر خود استفاده می‌کنند. دلیل این امر کمک به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت احتمالی، ودرنتیجه شناسایی روندهای نزولی یا صعودی است. از آنجا که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند، قادر خواهند بود درباره زمان‌های ورود یا خروج خود به یک سهم با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

ابر ایچیموکو مانند بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. با این حال، اندیکاتور تحلیل تکنیکال ابر ایچیموکو حرکات قیمت را نیز تخمین زده و سیگنال‌هایی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند. معنی ایچیموکو در زبان انگلیسی «one-look equilibrium chart» است. اگر بخواهیم این عبارت را به فارسی ترجمه کنیم، باید بگوییم تحلیلگران با یک نگاه به نمودار می‌توانند به سیگنال‌های خرید و فروش دست یابند. به همین دلیل این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گرانی که نیاز به کسب اطلاعات زیاد از یک نمودار دارند، استفاده می‌شود. به طور خلاصه، این اندیکاتور روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان داده و سطوح قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کند.

انحراف معیار (Standard deviation)

انحراف معیار اندیکاتوری است که به اندازه‌گیری میزان حرکت قیمت‌ها کمک می‌کند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور تحلیل تکنیکال مشخص می‌کنند که نوسانات تا چه حد در قیمت‌ها اثرگذارند. البته با این روش نمی‌توان تعیین کرد که روند قیمت صعودی خواهد بود یا نزولی. فقط می‌توان گفت که قیمت تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت یا خیر. انحراف استاندارد، حرکات قیمت روز را با نوسانات گذشته قیمت مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که حرکت‌های بزرگ قیمت به دنبال تغییرات قیمت کوچک ایجاد می‌شوند.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور تحلیل تکنیکال میانگین جهت‌دار، اهمیت روند قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در مقیاس صفر تا 100 عمل می‌کند. در این مقیاس، مقادیر بالای 25، روند قوی و زیر 25 نیز تصادفی در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پی بردن به تداوم صعودی یا نزولی بودن روند قیمت استفاده کنند. اندیکاتور میانگین جهت‌دار معمولاً بر اساس میانگین متحرک دامنه قیمت 14 روزه محاسبه می‌شود. البته نباید فراموش کرد که اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار هرگز نشان نمی‌دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ادامه یابد یا خیر، فقط قدرت و اهمیت آن را مشخص می‌کند. با کاهش قیمت، اندیکاتور میانگین جهت‌دار افزایش می‌یابد. این مسئله نشانگر روند نزولی شدید است.

قبل استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال این نکات را در نظر بگیرید

اولین قانون استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی این است که هرگز خود را به یک اندیکاتور محدود نکنید و البته بیش از حد از اندیکاتورهای مختلف نیز استفاده نکنید. روی تعداد معدودی از اندیکاتورها متمرکز شوید که فکر می‌کنید بهترین نتیجه را برای شما خواهند داشت. همچنین باید اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را درکنار ارزیابی‌های شخصی خود از روند قیمت‌ها به کار ببرید. نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که تلاش شما در جهت تأیید یک سیگنال خاص باشد. اگر از یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید دریافت کردید و از بررسی روند قیمت به سیگنال فروش رسیدید، باید از یک اندیکاتور دیگر یا بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید. نکته مهم دیگر آن است که هیچ‌وقت از استراتژی معاملاتی خود صرف نظر نکنید. قوانین تعیین شده شما در تجارت، هنگام استفاده از اندیکاتورها نیز باید در نظر گرفته شوند.

کلام آخر

اندیکاتورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. با تسلط روی این ابزارها قادر خواهید بود بهترین نقاط را برای خرید و فروش خود پیدا کنید و میزان سود حاصل از سرمایه‌‎گذاری خود را افزایش دهید. آکادمی دکتر ژند با آموزش اندیکاتور و معرفی بهترین اندیکاتورها در بازار بورس، شما را با روش به کارگیری این ابزارها آشنا می‌کند. پکیج اندیکاتورها، اسیلاتورها و استراتژی یک بسته آموزشی کامل است که شما را از هر منبع آموزشی دیگری بی‌نیاز می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

میانگین متحرک چیست؟ شناسایی سیگنال‌های صعودی با یک اندیکاتور

اندیکاتورها روح تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا روند بازار را شناسایی کرده و از فرصت‌های مناسب بهره‌مند شوید. آشنایی با اندیکاتورها برای تمامی افراد ازجمله تریدرها الزامی بوده و ما امروز قصد داریم تا به بررسی تعیین روند به کمک MA یکی از اندیکاتورها یعنی میانگین متحرک بپردازیم. با ما در مقاله «میانگین متحرک چیست» همراه باشید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا Moving Average یک اندیکاتور است. هدف اصلی میانگین‌های متحرک ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است و انواع مختلفی از آنها وجود دارد. در واقع میانگین‌های متحرک نمودار را هموارتر می‌کنند. میانگین‌های متحرک به داده‌های قبلی یک دارایی متکی بوده و به همین علت در دسته‌ی اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند قرار می‌گیرند. البته هنوز هم می‌توان از این اندیکاتور در راستای شناسایی روندِ بازار استفاده کرد.

هدف اصلی میانگین‌های متحرک ایجاد شفافیت در نمودار است

انواع میانگین‌های متحرک

همانطور که اشاره کردیم انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد. می‌توان از آنها در معامله روزانه و معاملات نوسانی (Swing) یا استراتژی‌های بلندمدت استفاده کرد. با این حال معمولا میانگین‌های متحرک به دو دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند.

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

تریدرها بنا به بازار و استراتژی موردنظر خود یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. در ادامه به بررسی جداگانه‌ی هرکدام از آنها می‌پردازیم.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده داده‌ها را از یک دوره‌ی زمانی مشخص انتخاب کرده و میانگین قیمت آنها را محاسبه می‌کند. تفاوت SMA با میانگین قیمت‌های گذشته در این است که میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن یک مجموعه داده‌ی جدید، قدیمی‌ترین داده را حذف می‌کند. بنابراین برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده‌ی 10 روزه، کل مجموعه داده‌ها به‌طور مداوم به‌روز شده تا فقط 10 روز گذشته در محاسبات لحاظ شوند.

تمامی ورودی‌های داده‌ها برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده وزن و ارزش یکسانی دارند. برخی از تریدرها باور دارند که داده‌های جدید در محاسبه‌ی میانگین متحرک باید ارزش بیش‌تری داشته باشند و میانگین متحرک نمایی از همینجا متولد شد.

میانگین متحرک نمایی

میانگین‌ متحرک نمایی شباهات زیادی به میانگین متحرک ساده دارد. با این حال محاسبات آن کمی پیچیده‌تر است چرا که داده‌های جدید وزن و ارزش بیش‌تری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر دارند. اگرچه هم میانگین متحرک نمایی و هم میانگین متحرک ساده کاربرد زیادی دارند اما EMA کاربرد بیش‌تری در کشف نوسانات و اتفاق‌های ناگهانی قیمت دارد.

میانگین متحرک نمایی کاربرد بیش‌تری در شناسایی نوسانات بازار دارد

میانگین متحرک نمایی کاربرد بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده در پیش‌بینی نوسانات ناگهانی بازار داشته و به همین منظور کاربرد وسیعی در معاملات کوتاه‌مدت دارد.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در ترید

میانگین‌های متحرک بزرگ مناسب تریدرهای بلندمدت هستند چرا که تغییری در آنها به‌خاطر نوسانات ایجاد نمی‌شود. تریدرهای کوتاه‌مدت نیز معمولا از میانگین‌های متحرک کوچک استفاده می‌کنند چرا که افت‌وخیز‌های یکی دو روزه تاثیر بیش‌تری در مجموعه داده‌ها دارند.

در بازارهای سنتی میانگین‌های متحرک 50، 100 و 200 روزه بیش‌ترین استفاده‌ی ممکن را دارند. تریدرهای بازار بورس میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه را به دقت زیر نظر دارند چرا که هرگونه شکست در بالاتر یا پایین‌تر از این خطوط معمولا به عنوان سیگنال‌های معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود. چنین موضوعی در بازار ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند. با این حال بازار ارزهای دیجیتال به‌طور 24 ساعته فعال بوده و نوسانات بیش‌تری دارد. به همین علت ممکن است استراتژی تریدرهای ارز دیجیتال با تریدرهای سهام تفاوت داشته باشد.

کشف سیگنال‌های متقاطع با استفاده از میانگین متحرک

به‌طور طبیعی رشد میانگین متحرک بیان‌گر روند صعودی و کاهش آن نشان‌دهنده‌ی روند نزولی است. با این حال اندیکاتور میانگین متحرک آنچنان قوی نیست که فقط به آن اتکا کنید و باید دیگر اندیکاتورها را نیز زیرنظر داشته باشید. بنابراین می‌توان از میانگین متحرک به‌طور ترکیبی با دیگر اندیکاتورها برای شناسایی سیگنال‌های متقاطع صعودی و نزولی استفاده کرد.

می‌توانید با استفاده از میانگین متحرک سیگنال‌های صعودی را کشف و روی آنها سرمایه‌گذاری کنید

سیگنال متقاطع زمانی پدیدار می‌شود که دو میانگین متحرک مختلف یک‌دیگر را قطع کنند. یک متقاطع صعودی (صلیب طلایی) زمانی پدیدار می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. چنین اتفاقی بیان‌گر آغاز یک روند صعودی است. از سوی دیگر متقاطع نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین‌ متحرک بلندمدت عبور کند. این اتفاق بیان‌گر آغاز روند نزولی است.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک از داده‌های گذشته برای محاسبات خود استفاده می‌کنند و به همین علت دارای تاخیر هستند. هرچه میانگین متحرک بزرگ‌تری را انتخاب کنید این تاخیر بیش‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال میانگین متحرک 100 روزه تاخیر بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک 10 روزه داشته و با سرعت پایین‌تری به داده‌های جدیدتر پاسخ می‌دهد. در واقع چنین موضوعی به‌خاطر این است که هرچه مجموعه‌ی کلی بزرگ‌تر باشد، تاثیر ورودی‌های جدید کم‌تر خواهد بود.

این اتفاق زمانی تاثیر مهم خود را نشان‌ می‌دهد که شما یک تقاطع صعودی را شناسایی کرده‌اید اما این احتمال وجود دارد که یک سیگنال تقاطع صعودی فیک را کشف کرده باشید و پیش از سقوط قیمت دست به خرید بزنید. در واقع این سیگنال‌های جعلی همان تله‌های گاوی هستند.

سخن پایانی

میانگین‌های متحرک کاربرد زیادی در ترید دارند. این اندیکاتور چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده‌ی بازار برای شما فراهم کرده اما توجه داشته باشید که بهتر است از آن به‌صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها استفاده کنید. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز از استفاده از میانگین‌های متحرک چیست؟ لطفا تجربه‌ها و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان مقاله‌ی «میانگین متحرک چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.