اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

استراتژی RSI ❤️ رازهای اندیکاتور RSI ❤️واگرایی RSI

اندیکاتور RSI یا همان آر اس آی یکی از قدیمیترین اندیکاتورهای فارکس بوده که بیشتر در بخش تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. در این مقاله، هر آنچه در خصوص RSI نیاز دارید را به شما خواهیم آموخت. اگر اندکی با تحلیل تکنیکال آشنا باشید، حتما می‌دانید که این اندیکاتور، یکی از پرکاربردترین‌ها بوده و برای خود، اسم و رسمی را در تحلیل‌ها به پا کرده است. به همین جهت نیز تجارت فارکس، تصمیم گرفته تا تمامی اطلاعات مورد نیاز شما در خصوص RSI را ارائه کند.

ما در پستی دیگر در خصوص محاسبات اندیکاتور RSI محبوب ❤️ صحبت کرده ایم اما در این پست بیشتر به جنبه استراتژی RSI و روش های معامله کردن با اندیکاتور RSI خواهیم پرداخت. امید است این آموزش فارکس برای همه شما عزیزان مفید واقع شود.

استراتژی RSI و انواع آن

وقتی میگوییم اندیکاتور RSI یکی از محبوبترین اندیکاتور های فارکس است دلایل مختلفی دارد اما بزرگترین دلیل این است که محبوبیت آن استراتژی RSI محدود به یک روش نیست و شما با اندیکاتور محبوب RSI قادر هستید تا استراتژی های متعددی را ساخته و از آنها استفاده کنید.

اگر تا بحال با این اندیکاتور محبوب فارکس کار نکرده اید نگران نباشید ما در این پست ابتدا کمی در مورد آن سخن خواهیم گفت و سپس استراتژی RSI را برای شما توضیح خواهیم داد. استراتژی های فوق العاده ساده ای که میتوانند شما را به سوددهی برسانند پس با ما تا انتهای این پست همراه باشید.

مرور کلی بر اندیکاتور RSI

اندیکاتور آر اس آی یا همان شاخص قدرت نسبی مخفف واژه انگلیسی Relative Strength Index بوده و این اندیکاتور نشان دهنده بازگشت قیمت است. از این اندیکاتور برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی قیمت در بازار استفاده خواهیم کرد. کاربرد اندیکاتور آر اس آی rsi بیشتر در جهت تعیین منطقه برگشت قیمت و یا پیشبینی و هشدار آن است. این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای مومنتوم بوده که می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر اندیکاتورهای فارکس این مقاله را نیز مطالعه کنید.

اندیکاتور RSI نمایش دهنده قدرت بازار و همچنین قدرت خرید در خریداران و قدرت فروش در فروشندگان بوده، از این رو آنرا شاخص قدرت نسبی مینامیم. طبق آمار بدست آمده در بررسی های ما، محبوبیت این اندیکاتور بی دلیل نبوده و RSI دقت بالایی در تعیین نقاط خرید یا فروش دارد. شیوه کار اندیکاتور آر اس آی در تحلیل های تکنیکال به صورتی است که در زیر نمودار و قیمت اصلی رسم می‌شود. در گذشته محاسبه اندیکاتور آر اس آی از طریق فرمول آن سخت بود، اما امروز با چند کلیک ساده این اندیکاتور بر روی چارت شما به نمایش در خواهد آمد.

اندیکاتور آر اس ای RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسباتی که انجام میدهد، با استفاده از میانگین قیمتها دربازه های زمانی عمل میکند. متداول ترین بازه مورد استفاده این اندیکاتور یک بازه زمانی ۱۴ روزه است، اما هر تحلیلگر میتواند متناسب با نیاز خود آنرا تغییر دهد.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور RSI

در تنظیمات این اندیکاتور هرچه بازی زمانی کوچکتری را در نظر بگیریم، اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری در برابر تغییر قیمت را نشان داده و هرچه نوسانات بیشتری در بازار باشد سیگنالهای خرید و فروش بیشتر میشوند. درواقع این اتفاق باعث بالا رفتن درصد خطای سیگنالهای خروجی اندیکاتور آر اس آی میشود. این نوع تنظیمات برای تحلیل گرانی که تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند مناسب تر است.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نویسنده و طراح این اندیکاتور در توضیحات خود بازه زمانی ۱۴ روز و ۱۴ هفته را مناسب این اندیکاتور معرفی کرده است.
در تنظیمات اندیکاتور RSI دو سطح از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی میشود و بازار در بین این دو سطح نوسان میکند. تحلیل گران تکنیکال و فعالان در بازارهای مالی چه بورس و چه فارکس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را بعنوان سطوح مورد اعتماد انتخاب میکنند. در این نوع انتخاب سطح ۳۰ نشان دهنده فروشهای زیاد و البته افراطی میباشد و سطح حمایتی ایجاد میشود که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در ادامه حرکت بازار شاهد خواهیم بود.

همچنین تکنیکالیست ها بر این باورهستند که سطح ۷۰ نمایش دهنده خریدهای افراطی است و سطح مقاومتی را تشکیل خواهد داد در این سطح توقع توقف حرکت و کاهش قیمت را داریم و در ادامه حرکت بازار شاهد آن خواهیم بود. تکنیکالیست ها یک سطح دیگر را نیز به عنوان سطح ۵۰ به عنوان سطح معتمد یا میانی در نظر میگیرند
و چنانچه نوسان اندیکاتور RSI به درجات ۲۰ یا ۸۰ و یا ۱۰ و ۹۰ برسد احتمال برگشت قدرتمندی وجود دارد .

به تصویر بالا نگاه کنید (برای مشاهده در سایز بزرگتر و کامل روی تصویر کلیک کنید). همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در اندیکاتور RSI زمانی که اندیکاتور به محدوده ۲۰ نزدیک شده است. بازار برگشت قدرتمندی داشته است و روند حرکتی آن تغییر کرده است. به تصویر زیر دقت کنید:

در تصویر بالا همانطور که مشاهده میکنید دو نقطه مشخص شده است که بازار به محدوده ۸۰ نزدیک شده و سپس بازار با یک نوسان تغییر روند داده است.

استراتژی RSI بر پایه شکست خط روند RSI

وقتی عنوان بهترین اندیکاتور فارکس را سرچ کنید یقینا با یکی از اصول کار با اندیکاتور آر اس آی و آموزش اندیکاتور RSI در مبحث روندگیری روبرو میشوید. شما با اندیکاتور یا همان اسیلاتور RSI میتوانید روند گیری نیز داشته باشید.در واقع استفاده از استراتژی شکست خط روند RSI را میتوتنیم بعنوان یکی از پایه ترین استراتژی های RSI بدانیم.

برای نوسانات رسم شده با RSI خط روند را رسم کنید و در زمان شکسته شدن آن میتوانید با بررسی موقعیت های مناسب خرید و فروش را یپدا کنید و به معاملات خود در جهت بازار بپردازید. در روند گیری با آر اس آی به خوبی میتوان با ریسک مناسب به سودهای مناسبی رسید.

همانطور که مشاهده میکنید پس از نزدیک شدن آر اس آی به ۸۰ با رسم خط روند پس از شکسته شدن خط روند میتوان در جهت روند جدید معامله را انجام داده و به کسب سود پرداخت. نکته ای که لازم است حتما مورد توجه قرار بگیرد این است که ما صرفا با یک برخورد به یک منطقه در اندیکاتور آر اس آی یا کوچکترین علایم شکست وارد معامله نمیشویم و باید برای ورود فاکتورهای خاصی را در نظر بگیریم بعنوان نمونه همین روند گیری با استفاده از اندیکاتور آر اس آی میتواند یک روش معاملاتی برای ورود باشد. اما برای خروج حتما باید فاکتورهای دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهیم که در مقاله‌ای، مفصل به آن خواهیم پرداخت.

استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI

یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده RSI و استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت بازار RSI با این اندیکاتور است درو واقع استراتژی تحلیل سطوح حمایت و مقاومت با کمک RSI بسیار قدرت خواهد گرفت.

اگر با قوانین تعیین سطوح حمایت و مقاومت در اندیکاتور RSI آشنا باشید به سادگی میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید در تصویر زیر ما با اتصال نقاطی که در اندیکاتور آر اس آی بیشینه قیمت بوده توانستیم یک منطقه مقاومتی شناسایی کنیم. همانطور که مشاهده میکنید، بازار نسبت به نفطه مقاومت واکنش نشان داده است و تا کف این منطقه مجدد نزول داشته است. همین روال را میتوانید برای تعیین حمایت نیز مورد استفاده قرار دهیم و کافی است نقاط کمینه را در RSI به یکدیگر متصل کنیم.

توجه داشته باشید که هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده در آر اس آی با قدرت بیشتری شکسته شوند این شکسته شدن از اعتبار بالاتری برخوردار است و میتوان با اعتماد بیشتر معامله را انجام داد.

اندیکاتور آر اس آی مقاومت

استراتژی واگرایی با RSI

از نظر اکثر تحلیل گران تکنیکال که از اندیکاتور آر اس آی استفاده میکنند. واگرایی که بین RSI و خطوط قیمت رخ میدهد. در زمانی که اعدادRSI بالاتر از ۷۰ و یا پایینتر از عدد ۳۰ باشند واگرایی با درجه اهمیت بالاتری میباشد، این واگرایی ها یک اخطار بسیار جدی تلقی میشود که حتما باید آنرا مد نظر قرار داد و به آن توجه ویژه داشت.

این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود. باید توجه داشته باشید که در زمانی که روندی در حالت صعودی باشد و شاهد واگرایی بین اندیکاتور RSI و نمودار قیمت و تراز RSI ۷۰ یا بالاتر باشیم احتمال بسیار قوی شاهد برگشت روند و نزول قیمت در آینده نزدیک خواهیم بود.

در شرایطی که در پایان یک روند نزولی باشیم و تشکیل یک واگرایی بین اندیکاتور آر اس آی با تراز قیمتی ۳۰ و پایینتر از آن و نمیدار قیمتی در چارت باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت در آن نمودار بسیار زیاد خواهد بود.

نکته بسیار مهم: ممکن است در نقاط مشخص شده RSI که از آن به تراز قیمت نام میبریم، در ترازهای کمتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی را بین RSI و چارت قیمتی شاهد باشیم اما این واگرایی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و زیاد به آن اعتبار نمیکنیم.

رازهای اندیکاتور RSI

ساده بگوییم هیچ رازی در کار نیست.احتمالا شماهم با چند تست ساده در حساب دمو به این نتیجه رسیده اید که چقدر ساده میتوان یک استراتژی فوق العاده خوب را بر اساس RSI ایجاد کرد. پس حتما به دنبال این هستید که بدانید رازهای اندیکاتور RSI چه چیزی است که به این زیبایی میتواند سیگنال های معاملاتی ورود و خروج را پیدا کند.

دوست عزیز هیچ رازی در کار نیست این قابلیت فوق العاده این اندیکاتور است که در عین سادگی میتواند بالاترین قابلیت را نیز با خود همراه کند. به ابتدای پست برگردید و اگر تمایل به آشنایی کامل با محاسبات اندیکاتور RSI دارید آن بخش راهم مطالعه کنید.

اندیکاتورها تعقیب کننده روند هستند

لازم است به مواردی اشاره کنیم در سرچ های گوگل تحت عنوان بهترین اندیکاتور فارکس با اکثر پستهایی که روبرو میشویم در آنها هیچ اشاره ای به این موضوع که اندیکاتور فارکس تعقیب کننده قیمت و روند هستند نیست. شما بعنوان یک تحلیل گر بازارهای مالی باید به این نکته توجه کامل داشته باشید که اندیکاتور در حقیقت تعقیب کننده روند میباشد و اندیکاتورهایی مانند آر اس آی با قابلیت های زیادی که دارند، چه در تشخیص تغییر روند و چه در تشخیص ادامه روند به تنهایی به هیچ وجه نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.

به این معنی که با ظاهر شدن علایم یک سیگنال نمیتوان آن را جدی گرفت و مورد استفاده قرار داد و باید این سیگنال را یک هشدار تلقی کرد و برای پیدا کردن سیگنال معاملاتی مناسب برای ورود حتما باید از یک استراتژی کامل که چندین فیلتر برای ورود داشته باشد استفاده کرد.

پس اندیکاتور آر اس آی یک هشدار دهنده و یک سیگنال دهنده در جهت فیلتر کردن مورد استفاده قرار میگیرد، و بهتر است استراتژی RSI را با استراتژی های دیگر خود ترکیب کنید. امید است که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟

واگرایی به حرکت کردن قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر گفته می شود.

برای مثال، یعنی زمانی که قیمت در جهت صعودی حرکت می کند اما اندیکاتور در خلاف جهت آن یعنی حرکت نزولی دارد. به این معنی که قیمت توانسته سقف های (یا کف های) جدیدی بزند، اما اندیکاتور نتوانسته سقف ها (و یا کف های) جدیدی بزند.

مطالب آموزشی دیگر: آموزش فارکس

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال:

واگرایی ها به سه دسته تقسیم می شوند،

1. واگرایی زمانی
2. واگرایی مخفی
3. واگرایی معمولی

(در نظر داشته باشید که واگرایی مخفی و معمولی از مهم ترین بخش های این مبحث می باشند.)

واگرایی نشان از تضعیف شدن معاملات و امکان بازگشت قوی آن می باشد، این ویژگی یکی از مهم ترین تحلیل های تکنیکال برای سیگنال ورود و سیگنال خروج از سهام ها و ارزهای دیجیتال می باشد.

با دانستن کامل این مطلب درصد موفقیت در ترید یا معاملات قوی می شود.

واگرایی زمانی TD

در واگرایی قیمت، بین حرکت قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود می آید، اما در واگرایی زمانی، میان قیمت و زمان اختلاف حرکت بوجود می آید.

در این مدل از واگرایی، اصطلاحا قیمت در حرکت اصلاحی خود نسبت به حرکت قبلی ضعیف و ناتوان شده و نتوانسته سقف یا کف جدید بزند.

حال واگرایی زمانی به 2 دسته تقسیم می شود:

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های حرکت قبلی هستند. این شرایط نشان دهنده ضعیف شدن معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این شرایط، می بایست دنبال قیمت و یا الگویی مناسب برای معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند(STD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل های حرکت قبلی می باشند، اما میزان اصلاح زمانی نسبت به اصلاح قیمتی بیشتر می باشد. به عبارت ساده، اندیکاتور واگرایی معامله گران در اصلاح قیمتی، در یک مدت زمان بیشتر می توانند مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبل خود بروند.

واگرایی مخفی (HD):

در واگرایی مخفی یا Hidden Divergenceنمودار قیمت با اندیکاتور حرکت مخالف دارد. این واگرایی معمولا در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می افتد که نشان دهنده ی بازگشت قیمت، ادامه روند و همچنین معاملات در کانال خود می باشد.

واگرایی مخفی دو نوع است مثبت ومخفی:

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی مثبت(HD+):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی در یک کانال صعودی رخ می دهد که میان 2 کف پیش می آید که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول می باشد اما در قیمت کف دوم همیشه بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی مخفی مثبت، نشان از ضعیف شدن فشار فروشندگان و بازگشت مجدد خریداران در کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

این واگرایی در پایان حرکت اصلاحی در یک کانال نزولی رخ می دهد. یعنی سقف دوم در اندیکاتور همیشه بالاتر از سقف اول می باشد ولی در قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی مخفی منفی، نشان از ضعیف شدن خریداران و بازگشت مجدد فروشندگان در کانال نزولی می باشد.

واگرایی معمولی(RD):

در واگرایی معمولی یا Regular Divergence، حرکت اندیکاتور متضاد با حرکت نمودار قیمت می باشد که در پایان روند پیش می آید که نشان دهنده ی بازگشت قیمت است.

این واگرایی نیز به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم می شود:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

این واگرایی در پایان روند نزولی، میان دو کف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت، کف دوم پایین تر از کف اول است ولی در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی معمولی مثبت، نشان دهنده ی تضعیف شدن فروشندگان و بازگشت قوی خریداران می باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

این واگرایی در پایان روند صعودی و میان دو سقف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت سقف دوم بالاتر از سقف اول، ولی در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی معمولی منفی، نشان دهنده ی تضعیف شدن خریداران و بازگشت پر قدرت فروشندگان می باشد.

معامله با واگرایی در فارکس

اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند، در مورد واگرایی، این ویژگی عقب ماندگی در واقع به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود بهتر و قابل اطمینان‌تری را پیدا کنیم. واگرایی نه تنها توسط معامله‌گران خلاف روند قابل استفاده هستند بلکه معامله‌گران پیرو روند نیز می‌توانند از واگرایی برای تعیین زمان خروج خود استفاده کنند. در صورت ترکیب واگرایی و همگرایی با سایر استراتژی‌های معاملاتی می‌توان نتایج خوبی را در معاملات بدست آورد.

واگرایی چیست؟

بیایید با واضح ترین سوال شروع کنیم و بررسی کنیم که واگرایی در واقع چیست و در مورد قیمت به شما چه می‌گوید.

هنگامی که قیمت یک higher high جدید ایجاد می‌کند، اندیکاتور در همان لحظه یک lower low نشان می‌دهد، زمانی که چارت قیمتی و اندیکاتور یا اسیلاتور مورد استفاده ما هماهنگ نباشند و با یکدیگر اختلاف داشته باشند یک واگرایی رخ می‌دهد.

به عبارت دیگر هرگاه اسیلاتور حرکت قیمت را تایید نکند می‌توان گفت یک واگرایی شکل می‌گیرد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قیمت یک قله جدید ایجاد می‌کند، اما اسیلاتور ما در همان لحظه قله جدیدی ایجاد نکرده است. به این اختلاف واگرایی گفته می‌شود. یا در یک روند نزولی چارت قیمتی یک کف یا دره جدید ایجاد کرده، اما اسیلاتور ما آن را تایید نمی‌کند که در اینجا گفته می‌شود یک واگرایی مثبت داریم.

توجه داشته باشید واگرایی در یک روند صعودی باعث کاهش احتمالی قیمت می‌شود. همچنین همگرایی در یک روند نزولی باعث افزایش احتمالی قیمت می‌شود.

واگرایی RSI

شاخص قدرت نسبي (RSI) اسیلاتوری است که توسط جی ویلز وایلدر معرفی شد. RSI با کنترل تغییراتی که در قیمت بسته شدن پدید می‌آید به اندازه‌گیری قدرت در هر یک از اقلام معاملاتی می‌پردازد. RSI یک اندیکاتور پیشرو یا دست کم همزمان است و هرگز یک اندیکاتور تأخیری محسوب نمی‌شود.

واگرایی را می‌توان با اندیکاتورهای مختلفی مثل MACD ،CCI بررسی کرد. اما طبق تجربه بهترین آن RSI یا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI میانگین سود و ضرر را در یک دوره معین بررسی می‌کند. به عنوان مثال اگر RSI شما روی ۱۴ تنظیم شده باشد، کندل‌های صعودی و نزولی را در ۱۴ کندل آخر بررسی می‌کند.

هنگامی که سطح RSI پایین باشد به این معنی است که کندل های نزولی در ۱۴ کندل گدشته بیشتر و قوی تر از کندل های صعودی بوده است.هرگاه سطح RSI بالا باشد بدین معنی است که کندل های صعودی بیشتر و قوی تر بوده اند.

آموزش واگرایی RSI

در طول روندها می‌توانید از RSI برای مقایسه امواج روند استفاده کنید و قدرت یک روند را بررسی کنید. در اینجا سه ​​سناریو وجود دارد و تصویر زیر تک تک آنها را نشان می‌دهد:

در حالت شماره ۱ به این نکته توجه داشته باشید، وقتی که RSI به بالاترین سطح خود می‌رسد به این معنی نیست که روند ضعیف شده است و احتمال ریزش وجود دارد بلکه در این حالت قیمت همچنان مومنتوم خود را حفط می‌کند (این اشتباه را اکثر تریدرها انحام می‌دهند). این فقط بدان معنی است که روند بدون تغییر پیش می‌رود.

همانطور که در تصویر زیر در حالت شماره(۲) می‌بینید، RSI در طول روند صعودی سالم و قوی به بالاترین سطح خود می رسد(بالای سطح ۷۰). این بدان معناست که تعداد شمع‌های صعودی بیشتر و بزرگتر در موج روند اخیر نسبت به موج قبلی وجود داشته است.

در حالت (۳) می‌بینید که قیمت در طول یک روند صعودی به بالاترین حد خود می‌رسد، اما RSI شما به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد (به پایین‌تر از سطح ۷۰). به این معنی است که آخرین شمع‌های صعودی به اندازه عملکرد قبلی قیمت قوی نبوده و روند رو به کاهش است. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می‌نامیم و در تصویر زیر، واگرایی نشان دهنده پایان روند صعودی است و روند نزولی را ممکن می‌سازد.

مشاهده یک واگرایی به شما می‌گوید که پویایی روند در حال تغییر است و اگرچه هنوز هم می‌تواند یک روند واقعی به نظر برسد، اما پایان احتمالی این روند نزدیک است.

الگوی چاله‌ها و قله‌ها در RSI با تغییر دوره زمانی آن دستخوش تغییر نمی‌شود بلکه در دوره‌های زمانی کوتاه مدت‌تر مثل ۷ یا ۹ روزه سیگنال‌های صادر شده توسط RSI آشکارتر و واضح‌تر می‌گردند.

RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. وقتی RSI به یک قله می‌رسد و به سمت پایین تغییر جهت می‌دهد نشان دهنده وجود یک قله در نمودار قیمت در همان منطقه است. وقتی RSI با کاهش خود یک کف تشکیل می‌دهد و از آن نقطه با سمت بالا تغییر جهت می‌دهد به معنای تشکیل یک کف در نمودار قیمت در همان منطقه است.

این تغییر جهت‌ها در بازارهای مختلف و حتی در یک بازار، بسته به این که در دوران نزولی خود به سر ببرد و یا در دوران صعودی در سطوح مختلفی انجام می‌شوند.

محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش برای هر بازار و برای هر سال متفاوت هستند. هیچ سطح طلائی وجود ندارد که تمام سقف‌ها و کف‌ها را در بر گیرد. سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش مانند این است که با خواندن عدد دماسنج بگوئیم امروز یک روز سرد است یا یک روز گرم. یک دمای خاص که در زمستان به معنی یک روز گرم است ممکن است در تابستان یک روز خنک محسوب شود.

خطوط مرجع افقی در RSI باید طوری تنظیم شوند که با بالاترین قله‌ها و پایین‌ترین چاله‌های RSI دارای تقاطع باشند. این خطوط معمولا در اعداد ۳۰ و ۷۰ رسم می‌شوند.

بعضی از معامله‌گران از سطوح ۶۰ و ۸۰ در بازارهای صعودی و از سطوح ۲۰ و ۹۰ در بازارهای نزولی استفاده می‌کنند. برای رسم این سطوح می‌توانید از قاعده ۵ درصد نیز استفاده كنید. بدین ترتیب که سطوح مرجع RSI را طوری رسم کنید که RSI کمتر از ۵% زمان خود در ۴ تا ۶ ماه گذشته را فراتر از این خطوط گذرانده باشد و سپس هر ۳ ماه یکبار این سطوح را مورد بازبینی و تنظیم مجدد قرار دهید.

معنی Divergence چیست؟

Divergence یک ابزار بسیار قدرتمند برای ترید کردن است. معامله‌گری که بداند چگونه در شرایط مناسب بازار با سیگنال‌های صحیح معامله کند، می‌تواند روش قوی و موثری برای گرفتن سود از بازار را ایجاد کند.

چگونه با divergence ترید کنیم

واگرایی همیشه منجر به برگشت کامل روند نمی‌شود و اغلب قیمت فقط پس از واگرایی وارد یک موج اصلاحی می‌شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانه از دست دادن شتاب و مومنتوم است، اما لزوماً نشان دهنده تغییر کامل روند نیست.

برای جلوگیری از ورودهای اشتباه به شدت توصیه می‌‌کنیم که معیار و ابزارهای تاثیر گذار دیگری را به استراتژی خود اضافه کنید. divergence به تنهایی آنقدر قوی نیست که برای گرفتن پوزیشن فقط به آن متکی باشید.

در زیر می‌بینیم که چگونه قیمت ۲ واگرایی ایجاد کرده اما قیمت هرگز ریزش نداشته است. بنابراین، divergence بسیاری از مواقع فقط اصلاحات را نشان می‌دهد.

اینکه در چه مکانی بدنبال واگرایی‌ها هستید بسیار مهم است. بهتر است که منتظر رسیدن قیمت به یک ناحیه حمایتی و مقاومتی مهم باشید و سپس بعد از شکست خط روند وارد معامله شوید.

تصویر زیر یک مثال عالی است: در سمت چپ، روند صعودی را مشاهده می‌کنید که دارای دو واگرایی است. با این حال، اولین مورد به طور کامل شکست خورد و دومی به یک سود بزرگ منجر شد. چه فرقی داشت؟ وقتی نگاهی به چارچوب زمانی بالاتر در سمت راست می‌اندازیم، می‌بینیم که اولین واگرایی‌ها در وسط هیچ کجا اتفاق افتاده و واگرایی دوم در یک سطح مقاومت بسیار مهم (خط زرد و پیکان زرد) شکل می‌گیرد. به عنوان یک معامله‌گر، ابتدا مناطق حمایت/مقاومت خود را مشخص کرده و سپس اجازه می‌دهید قیمت به آنجا برسد. چنین رویکردی عملکرد شما را تا حد زیادی بهبود خواهد بخشید.

آموزش اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV که نام اختصاری برگرفته از On Balance Volume فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، این اندیکاتور حجم را در روزهایی که روند در حالت صعودی است بالا برده و در روزهایی که کاهشی است کم می کند.

OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در سال 1963 در کتاب گرانویل کلید جدید سود بازار سهام معرفی شد. این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. چارمیست ها می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.

این آموزش از دوره آموزش فارکس دوره مجازی میباشد و شما برای دسترسی به تمامی جلسات این دوره میتوانید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

دانلود اندیکاتور OBV

اندیکاتور On Balance Volume که به اختصار از آن به اندیکاتور OBV یاد میکنیم یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر نیست.

ما نسخه متاتریدر 4 این اندیکاتور فارکس را در این بخش برای شما قرار داده این که میتوانید از داخل کادر زیر آنرا دریافت کنید.

پس از دانلود فایل بصورت فشرده را از حالت فشرده خارج کنید و اندیکاتور را در پوشه اندیکاتور متاتریدر 4 خودتان کپی کنید.

در ادامه به آموزش کامل کار و تحلیل و سیگنال گیری با اندیکاتور OBV را به شما توضیح خواهیم داد.

در زیر به فرول محاسبات در این اندیکاتور خواهیم پرداخت که صرفا در جهت آشنایی شما با شیوه عملکرد این اندیکاتور فارکس است.

اما شما در نهایت با استفاده از این اندیکاتور خواهید توانست بدون اینکه زمان زیادی را صرف محاسبات کنید تمامی محاسبات را بر روی چارت خود مانند تصویر زیر داشته باشید.

محاسبات اندیکاتور OBV

خط On Balance Volume (OBV) به سادگی یک کلیت ملموس در حال اجرا از حجم مثبت و منفی است.

حجم یک دوره زمانی هنگامی مثبت است که بسته شدن کندل بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد .

وقتی که بسته شدن کندل آن بازه زمانی زیر بسته شدن کندل قبلی باشد منفی خواهد بود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی

اگر قیمت بسته شدن زیر اندیکاتور واگرایی قیمت بسته قبلی است:
OBV فعلی = OBV قبلی – حجم فعلی

اگر قیمت های پایانی برابر با قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی (بدون تغییر)

در تصویر زیر میتوانید این محاسبات را بصورت تصویری مشاهده کنید.

در این مثال از داده های جدول بالا از Wal-Mart (WMT) استفاده شده است.

ارقام حجم گرد شدند و در 1000 نشان داده شده اند. به عبارت دیگر ، 8،200 واقعاً برابر با 8،200،000 یا 8،2 میلیون سهم است.

ابتدا باید مشخص کنیم که وال مارت بسته است (1+) یا پایین است (-1).

این عدد اکنون به عنوان ضریب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می شود.

آخرین ستون (OBV) مجموع در حال اجرا را برای حجم مثبت / منفی تشکیل می دهد.

از آنجا که OBV باید از جایی شروع شود ، مقدار اول (8200) به سادگی برابر با حجم مثبت / منفی دوره اول است.

نمودار زیر وال مارت را با حجم و OBV نشان می دهد.

تفسر و توضیح اندیکاتور OBV

گرانویل مطرح کننده این تئوری که منجر به خلق این اندیکاتور فارکس شد حجم را مقدم بر قیمت میدانست.

بر اساس ساختار و شیوه کاری اندیکاتور OBV پس از پایان معاملات در هر روز یا هر بازه زمانی در نمودار شما بعنوان مثال در نمودار روزانه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت ها بالاتر یا پایین تر و گاها برابر با حجم معاملات در روز گذشته خود خواهند بود.

اگر قیمت در روز مورد نظر (( روز جاری قبل )) بالاتر از روز قبل تر بسته شود حجم معاملات عدد مثبتی را به حجم معاملات روز قبل اضافه خواهد کرد.

برعکس اگر حجم معاملات عددی منفی باشد از حجم معاملات در روز گذشته کاسته خواهد شد.

در روزهایی هم که هیچ تغییری نداشته باشد حجم معاملات هم ثابت خواهند ماند و هیچ تغییری نخواهند داشت.

پس وقتی میگوییم اندیکاتور OBV از حجم معاملات تعادلی استفاده میکند به این معنی است که جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت را محاسبه میکند.

در تصویر های بالا مشاهده میکنید که اندیکاتور OBV دارای یک خط برای نمایش محاسبا خود میباشد.

اگر جهت این خط در حالت صعودی باشد به این معنی خواهد بود که حجم معاملات در روزهای مورد نظر افزایش داشته است.

و اگر جهت این خط نزولی باشد طبیعتتا نتیجه به معنی کاهش حجم معاملات خواهد بود.

یک تحلیل گر بازار های مالی مانند فارکس و یک تکنیکالیست با استفاده از این اندیکاتور قادر خواهد بود تا جهت قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد.

یعنی شما اگر همزمان هم اندیکاتور مک اندیکاتور واگرایی دی (( ولوم )) و هم اندیکاتور OBV را بر روی چارت خود داشته باشید به سادگی قادر به تایید گرفتن خواهید بود.

زمانی که هر دو باهم صعودی باشند روند صعودی همچنان پایدار است و زمانی که هر دو نزولی باشند روند نزولی پایدار خواهد بود.

حال تصور کنید که دو اندیکاتور بر خلاف هم حرکت کنند طبیعتا ما شاهد یک واگرایی خواهیم بود که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

خط موجود در اندیکاتور OBV زمانی افزایشی خواهد بود که حجم معاملات در آن روز یا آن بازه زمانی افزایش یافته باشد.

افزایش یا کاهش نشان دهنده فشار مثبت یا فشار منفی در بازار است که در نهایت قادر است روند و جریان حاکم بر بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

گرانویل در تحقیقات خود به وضوح اشاره کرده است که آنچه شما در محاسبات OBV (( اندیکاتور OBV )) مشاهده میکند غالبا قبل از حرکت قیمت و بازار محاسبه شده است.

ببینید مقدار مطلق در اندیکاتور OBV به هیچ وجه ملاک نخواهد بود یک تحلیل گر تکنیکال و یک چارتیست باید با تکیه بر ویژگی های خط اندیکاتور واگرایی OBV تمرکز داشته باشد.

شما کافی است که در مرحله اول روند را برای OBV تعریف کنید.

دوم بررسی کنید که این روند با روند بلند تر همراه است یا خیر

سوم به دنبال سطوح حمایت و مقاوت در چارت باشید و آنها را مشخص کنید.

در ادامه شما با شکسته شدن روند یا سطوح حمایت و مقاومت و تغییر مسیر اندیکاتور واگرایی اندیکاتور OBV به سادگی میتوانید یک سیگنال ورود خوب را پیدا کنید.

پس چه به دنبال معامله در جهت روند هستید و چه بر اساس حمایت و مقاومت میخواهید معاملات خود را انجام دهید حتما باید به بسته شدن کندل و قیمت توجه داشته باشید.

واگرایی با اندیکاتور OBV

برای پیش بینی تغییر روند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد.

این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.

واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که OBV بالاتر می رود یا پایین ترین سطح را تشکیل می دهد حتی وقتی قیمت ها پایین می آیند.

یک واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که خط در اندیکاتور OBV به سمت پایین اندیکاتور واگرایی حرکت کند یا به پایین ترین حد خود برسد یا حتی با افزایش قیمت.

واگرایی بین OBV و قیمت به چارتیست ها هشدار میدهد که ممکن است تغییر قیمت ایجاد شود.

نمودار استارباکس (SBUX) یک واگرایی سرسخت را نشان می دهد که در ماه جولای تشکیل شده است.

در نمودار قیمت ، SBUX به پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن رسید و در اوایل ماه ژوئیه نیز تا پایین ترین حد پایین آمد.

از طرف دیگر ، OBV بالاتر از پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن قرار گرفت و یک واگرایی صعودی را تشکیل داد.

SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و برای افزایش 30+ درصدی بالای 20 در بازار ادامه یافت.

نمودار دوم نشان می دهد که OBV در حالی که Texas Instruments (TXN) در محدوده ای معامله می شود ،روند افزایشی دارد و بالاتر می رود.

افزایش OBV در طی یک دوره از معاملات نشان دهنده افزابش حجم نیز در حال صعودی شدن است .

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است. خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.
جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

پیش از آنکه بخواهیم وارد جزئیات مکدی شویم بهتر است یکبار با دقت به تصاویر نگاه کنید. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نامهای مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده هست، تصمیم گرفتیم تا هر دو اندیکاتور را به شما معرفی کنیم.
در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند که شما می‌توانید با انتخاب خودتان یکی را ترجیح داده و از آن استفاده نمایید.

در تصویر فوق مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنید که از سه بخش تشکیل شده است و با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، اکثر پلتفرمهای تحلیلی مکدی کلاسیک را به صورت پیش‌فرض را ارائه می‌دهند.

در تصویر دوم که مکدی جدید را مشاهده می‌کنید هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش می‌کند که باز هم تاکید می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور هیچ تفاوتی وجود ندارد.

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

• ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.

Signal = [MACD,9]EMA

سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر می‌شود و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.

سیگنال اندیکاتور مکدی

همانطور که اشاره شد سیگنال مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگانال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می‌کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.
مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی‌های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.