بک تست استراتژی

خرید و فروش های اجرا شده

روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست.

تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید.

برای مشاهده تمام آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید

بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی مشخص می کند در کدام جفت ارز با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

میبینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند.

در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی نمیتوان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت.

قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد.این کار را میتوان با بک تست سیستم معالاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام داد.

به دو روش میتوان از یک سیستم معالاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید.

اولین پارامتری که هرمعامله گر برای سیستم معالاتی فارکس تعیین می کند دوره زمانی معاملات است.

بسته به اینکه چه نوع معامله گری هستید(اسکلپر،روزانه،نوسان گیر،…)تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پرکنید.میتوانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید.

در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.

همانطور که گفتیم باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید.

راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.
طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

• F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
• F12:با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
• Shift+F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
• Shift+F12:با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

برای محاسبه میزان سود میتوانید با بک تست استراتژی فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور بک تست استراتژی پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و میتوانید به راحتی با خودآموزی برنامه نویسی به زبان mql را فرابگیرید.

پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه نویسی و استفاده از اندیکاتور ها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است.

اما اگر فکر میکنید برنامه نویسی برای شما مشکل است از یک برنامه نویس حرفه ای کمک بگیرید.

پس از اینکه سیستم معاملاتی شما تبدیل به یک اکسپرت شد حالا از پنجره Tester برای بک تست 90٪ استفاده کنید.

با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمیگنجد.

به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید.

مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را بک تست استراتژی مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• دقت بالای بک تست گیری
• کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
• بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
• ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
• نمایش نتایج به صورت نمودار
• بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

مزایا:

• همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
• حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
• یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
• تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

معایب:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
• همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
• معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

نکته اول:با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر بک تست استراتژی و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

نکته دوم:نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

نکته سوم:اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

نکته چهارم:پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

نکته پنجم:یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

آموزش بک تست در متاتریدر | چگونه در فارکس بک تست و فوروارد تست بگیریم؟

هر استراتژی معاملاتی نیاز به بررسی و تست‌های فراوان دارد.

اگر شما به عنوان یک تریدر بخواهید یک روش معاملاتی جدید را تست کنید، انجام دادن این کار در حالت زندهٔ بازار شاید ماه‌ها از شما زمان بگیرد.

برای همین است که بک تست و فوروارد تست گرفتن در فارکس، اهمیت بسیار بالایی دارد چراکه زمان تست شما را بسیار کوتاه‌تر می‌کند.

اگر بخواهیم مطالب این مقاله را دسته بندی کنیم، در مفاهیم زیر خلاصه می‌شود:

• بک تست
• فوروارد تست در دمو
• فوروارد تست در گذشته بازار

بک تست چیست؟

زمانی که شما گذشتهٔ یک چارت را باز کرده و شروع به بررسی نقاطی که استراتژی شما در آن سیگنال ورود می‌داد می‌کنید، در واقع شما دارید از نمودار بک تست می‌گیرید.

به طور مثال استراتژی معاملاتی شما به صورتی است که نقاط حمایتی را در تایم فریم 1 ساعته پیدا می‌کند و برروی آن‌ها معاملات خرید باز می‌کند.

شما برای بک تست گرفتن از چنین استراتژی‌ای به گذشتهٔ چارت رجوع می‌کنید و نقاط حمایتی را علامت می‌زنید، سپس بررسی می‌کنید که در این نقاط، آیا قیمت واکنش درستی داده است یا خیر؟

چرا بک تست بگیریم؟

زمانی که یک استراتژی جدید را یاد می‌گیرید، عملاً این استراتژی توسط استادی که به شما آموزش داده است، تست شده.

پس برای چه باید بک تست گرفت؟

دلایل مهمی برای این وجود دارد.

ایجاد اعتماد به نفس

اولین دلیل شما از بک تست گرفتن این است که این کار به شما اعتماد به نفس در بازار واقعی را می‌دهد.

زمانی که شما معامله کردن با یک استراتژی را آغاز می‌کنید، ممکن است بارها معاملهٔ شما به حد ضرر برخورد کند.

در چنین حالتی یک معامله‌گر که اعتماد به نفس کافی ندارد، اقدام به تصمیمات اشتباه متوالی مثل افزایش حجم و تغییر استراتژی می‌گیرد.

اما زمانی که شما به اندازهٔ کافی از استراتژی خود مطمئن باشید، در صورتی که چند ضرر متوالی بدهید باز هم به استراتژی خود پایبند خواهید بود.

زیرا می‌دانید که این استراتژی گاهی ممکن است چند ضرر برای شما ایجاد کند اما در معاملات بعدی این ضررها را جبران خواهد کرد.

تمرین استراتژی

وقتی که شما یک استراتژی جدید را یاد می‌گیرید به احتما بسیار زیاد ضعف‌های بزرگی در آن دارید و به اصطلاح، هنوز چشم شما به آن عادت نکرده است.

برای این که ذهن شما به مرور به این استراتژی عادت کند و در ناخودآگاه شما ثبت شود نیاز دارید تا نمونه‌های بسیاری از این استراتژی را ببینید و این کار فقط با بک تست و فوروارد تست گرفتن ممکن است.

همیشه این را به خاطر داشته باشید که ‘ترید کردن مانند رانندگی است”

در روزهای اول که پشت ماشین نشسته‌اید و در حال یادگیری رانندگی هستید، مدام دنده‌ها را گم می‌کنید و باید دائماً به دنده نگاه کنید تا به درستی آن را جابزنید.

اما پس از مدتی ذهن شما عادت می‌کند و ناخودآگاه تصمیمات درستی می‌گیرید.

معامله‌کردن نیز دقیقاً به همین صورت است.

کشف استراتژی

گاهی وقت‌ها در بک تست‌های شما اتفاقات جالبی رخ می‌دهد!

مثلاً ممکن است که از دل استراتژی خود، یک استراتژی دیگر بیرون بکشید که بتواند موقعیت‌های معاملاتی شما را افزایش دهد.

یا این که بسیاری از نقاط ضعف استراتژی خود را پیدا کرده و حذف کنید.

در چنین حالتی، وین ریت استراتژی شما به شدت بالا می‌رود و به مرور بهبود می‌یابد.

انتخاب زمان معامله

سبک معاملات شما ممکن است در خیلی از زمان‌ها پاسخگو نباشد.

برای مثال برخی از استراتژی‌های معاملاتی در زمانی که نوسان بازار زیاد است پاسخگو نیستند و سیگنال‌های نادرستی می‌دهند.

ویا این که ممکن است در یک زمان خاص سیگنال‌های بسیار مناسب‌تری بدهد.

برای پیدا کردن این زمان‌ها، بهترین راه این است که از استراتژی خود، بک تست بگیرید.

بک تست با ابزار استراتژی تستر متاتریدر

در صورتی که شما‌ توانایی این را داشته باشید که استراتژی خود را به زبان MQL کد نویسی کنید، می‌توانید با ابزار strategy tester استراتژی خود را تست کنید.

همچنین اگر یک اکسپرت آماده دارید و می‌خواهید آن را تست کنید از این روش می‌توانید استفادهخ کنید.

ما در این قسمت از آموزش، به تست یک ربات کدنویسی شده، می‌پردازیم.

برای این کار از تب View، استراتژی تستر را انتخاب کنید.

در این قسمت ابتدا اکسپرت خود را انتخاب کنید.

سپس از قسمت Symbol نمادی که میخواهید روی آن تست بگیرید را وارد کنید.

تایم فریمی که می‌خواهید بک تست روی آن انجام شود راراز روی Period مشخص کنید.

سپس میزان اسپرد خود را از قسمت پایین Period وارد کنید.

توجه کنید که میزان اسپرد در زمان ها بروکرهای مختلف متفاوت است، بهتر است اگر می‌خواهید ربات خود را روی یک بروکر راه اندازی کنید، از حساب های بدون اسپرد استفاده کنید و در این قسمت نیز میزان اسپرد را روی 1 قرار دهید.

برای انتخاب بروکر مناسب با اسپرد کم به صفحه‌ی انتخاب بروکر در سایت ما مراجعه کنید.

برای مشخص کردن بازه زمانی تست، تیک قسمت Use Date را بزنید.

در قسمت From تاریخ شروع بک تست و در قسمت To بازه‌ی پایان بک تست را وارد کنید.

توجه کنید که دیتای این بازه‌ی زمانی را باید قبلا دانلود کرده و به متاتریدر بدهید.

در صورتی که می‌خواهید چارت را هنگام بک تست به شما نشان بدهد، تیک گزینه‌ی Visual Mode را بزنید.

در پایان برروی Start کلیک کنید.

با مراجعه به تب graph می‌توانید بک تست استراتژی نمودار کلی بالانس اکانت تست را ببینید.

اگر میخواهید معاملات را به صورت تکی و با جزئیات بیشتر ببینید می‌توانید وارد تب Results شوید و از آنجا ببینید.

در پایان تست اگر به تب report بروید می‌توانید آمارهای نهایی مانند وین ریت، drawdown و سود کلی معاملات خود را ببینید.

همچنین اگر سیستم پیغام یا خطای خاصی داده باشد می توانید آن‌ها را از قسمت Journal مشاهده کنید.

فوروارد تست | forward test چیست؟

تفاوت اصلی فوروارد تست و بک تست در این است که وقتی شما در حال بک تست گرفتن هستید، عملاً آیندهٔ بازار را می‌بینید و جلوی چشم شما قرار دارد.

در چنین حالتی ممکن است، حالاتی از بازار که استراتژی شما در آن سیگنال‌های غلطی داده است از قلم بیافتد.

اما در فوروارد تست، به هیچ وجه آیندهٔ بازار را نمی‌توانید ببینید و در لحظه در حال تصمیم گیری هستید.

این یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می‌شود شما کاملاً بر استراتژی خود تسلط پیدا کنید.

همچنین با فوروارد تست می‌توانید حالت‌هایی که بازار شما را به اشتباه می‌اندازد را بهتر پیدا کنید.

پیشنهاد می‌شود بک تست استراتژی قبل از شروع به فوروارد تست، حتماً مدتی از استراتژی خود، بک تست بگیرید و سپس اقدام به فوروارد تست کنید.

برای فوروارد تست گرفتن در بازار فارکس، شما می‌توانید از دو راه اقدام به انجام این کار کنید.

فوروارد تست با اکانت دمو

برای این کار نیاز است تا یک اکانت دمو از بروکر خود درخواست کنید و سپس شروع به ترید کردن با آن در بازار کنید.

اگر در مورد این که چطور یک بروکر مناسب برای گرفتن اکانت دموی بهتر انتخاب کنیدِ، می‌توانید به صفحهٔ بررسی بروکرها در سایت ایران بروکر مراجعه کنید.

به مرور زمان این کار اشتباهات شما را بیرون می‌کشد و وین ریت نهایی شما را مشخص می‌کند.

اما برای فوروارد تست گرفتن در بازار با اکانت دمو، باید مدت‌ها زمان بگذارید.

این کار را می‌توانید با استفاده از فوروارد تست در گذشتهٔ بازار انجام دهید.

فوروارد تست در گذشتهٔ بازار

این کار را می‌توان از دو طریق انجام داد.

مخفی کردن آینده چارت به صورت دستی

در این روش، شما بدون این که نرم‌افزار خاصی را نصب کنید، در هر برنامه یا سایتی که در آن چارت را تحلیل می‌کردید، اقدام به فوروارد تست گرفتن می‌کنید.

به این صورت که به اندازهٔ کافی در چارت به عقب برمی‌گردید، سپس کندل به کندل، در چارت جلو می‌روید و هرکجا سیگنال ورود گرفتید، در یک کاغذ یادداشت می‌کنید.

سپس در پایان می‌توانید معاملات خود را بررسی کنید.

برای این کار در نرم افزار متاتریدر، ابتدا گزینهٔ اسکرول اتوماتیک چارت را مانند تصویر زیر خاموش کنید.

سپس چارت را تا زمان مورد نظر خود عقب بکشید و با استفاده از دکمهٔ F12 کندل به کندل با چارت جلو بروید.

این روش ایرادات زیادی دارد مثلاً ممکن است یک کندل در ابتدا به شکلی دیگر بوده باشد ولی شما فقط شکل کندلی که در پایان تشکیل شد را می‌بینید.

مثلاً ممکن است یک کندل 5 دقیقه‌ای، در دقیقه سومش، به شکل یک پین‌بار درآمده باشد اما در پایان، با شکل یک کندل فول‌بادی بسته شود.

در چنین حالتی، شما فقط کندل فول بادی را می‌بینید، در صورتی که اگر بازار به صورت لایو بود، ممکن بود با دیدن پین‌بار فریب بخورید.

برای حل این مشکل می‌توانید از نرم‌افزار مخصوص فوروارد تست، استفاده کنید.

استفاده از نرم افزار مخصوص

برای حل مشکلات بالا و راحتی بیشتر در هنگام فوروارد تست می‌توانید از برنامه‌ای که در ادامه معرفی می‌کنیم استفاده کنید.

پس از نصب برنامه شما قادر خواهید بود تا یک بازهٔ مشخص از گذشتهٔ بازار را مانند حالت زندهٔ بازار اجرا کنید و هم زمان با اجرای آن اقدام به معامله کنید.

این برنامه قابلیت این را دارد که سرعت اجرای بازار را نیز افزایش دهید و با سرعت بیشتری تست بگیرید.

در پایان شبیه سازی نیز می‌توانید تمام معاملات خود را مشاهده کنید.

همچنین این برنامه یک خروجی مانند استیتمنت متاتریدر به شما می‌دهد تا بتوانید راحت‌تر بر روی استراتژی خود قضاوت کنید.

برای نصب این برنامه، باید از قبل متاتریدر 4 را روی سیستم خود نصب کرده باشید.

از لینک زیر، برنامه و فایل activation را دانلود کنید.

پس از دانلود این برنامه آن را آنزیپ کنید.

سپس وارد متاتریدر شده و از قسمت file گزینهٔ open data folder را انتخاب کنید.

سپس وارد پوشهٔ MQL4 و پس‌ازآن Experts شوید.

حال فایل Forex Simulator2.ex4 را که دانلود کرده بودید را در این پوشه کپی کنید.

در این مرحله، مجدداً وارد متاتریدر شوید و مطابق با تصویر بالا، پنجرهٔ Navigator را بازکنید.

در Navigator، وارد Expert Advisors شوید.

حال چارت موردنظر خود را بازکرده و Forex Simulator2 را بکشید و روی چارت خود رها کنید. (drag & drop کنید)

درصورتی‌که در پنجرهٔ navigator، گزینهٔ Forex Simulator2 را مشاهده نکردید، بر روی همین پنجره کلیک راست کرده و refresh را بزنید.

در این مرحله نرم‌افزار Forex simulator باز می‌شود.

وارد تب input شده و بر روی load کلیک کنید.

حال در پنجرهٔ بازشده، آدرس فایل Activation که در فایل زیپی که دانلود کردید موجود بود را به برنامه بدهید ودر پایان open را بزنید.

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4

بعضی از معامله گران استراتژی های مختص به خودشان را دارند ، شما با استفاده از یک رباط میتوانید استراتژی های خودتان را برنامه نویسی کنید اسم این رباط ها اکسپرت است ، یکی از پلتفرم هایی که میتوان استراتژی های مخصوص به خود را در آن برنامه نویسی کرد متاتریدر است . معامله گر میتواند اکسپرت را فعال کرده و بصورت خودکار شرایط را بررسی میکند و معامله را به طور خودکار انجام می دهد ، با استفاده از بک تست میتوان عملکرد اطلاعات چند ساله را مشخص کرد .

شما وقتی میخواهید بک تست بگیرید از چند راه مختلف میتوانید این کار را انجام دهید :

یکی از این روش ها نرم افزار های بک تست هستند که با استفاده از آن میتوانید عملکرد استراتژی ها و اسپرد و قوانین هر بروکر را بررسی کنید .

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4 بصورت دستی

اگر به تازگی متاتریدر 4 را نصب کرده اید و فضای خالی برای مدت زمان طولانی تر را ندارید گزینه History Center را انتخاب کرده و اطلاعات مورد نظر خود را دانلود کنید .

برای شروع بک تست گیری باید برخی از کلید های میانبر را یاد بگیرید ، برای یک کندل جلو رفتن نمودار باید کلید f12 را انتخاب کنید و برای عقب رفتن نمودار باید از دکمه shift+f12 استفاده کنید شما باید نمودار را به جایی ببرید که در استراتژی معاملاتی خود میخواهید .

به عنوان مثال در ادامه برای وارد شدن به معامله از الگو شمعی استفاده کرده ایم .

برخی از تریدر ها برای بک تست گرفتن از معاملات خود حد ضرر ، حد سود و نقطه ورود را تعیین می کنند این روش یک کار خسته کننده است مخصوصا زمانی که بخواهید این روش را بر روی چندین معامله تست کنید ، زمانی که حد سود به قیمت در نمودار برخورد میکند نشان دهنده موفق شدن آن استراتژی می باشد و اگر به حد ضرر برخورد کند یک شکست را نشان می دهد .

برای محاسبه کردن نتیجه معامله باید کلید ctrl+f را انتخاب کنید .

در شکل زیر قیمت بر حد سود برخورد نداشته است .

پیشنهاد تیم ما به شما این است که از هر استراتژی خود صد بار ، بک تست بگیرید و نتایج آنها را یادداشت کنید و حد سود و ضرر خود را بر روی هر جفت ارز بررسی کنید چرا که استراتژی شما بر روی بعضی جفت ارزها خوب عمل کرده ولی بر روی برخی دیگر عملکرد خوبی ندارند .

شما با استفاده از این کار که شاید خسته کننده هم باشد میتوانید استراتژی هایی که سود دارند را با آنهایی که ضرر دارند جدا کنید .

در متاتریدر 4 چگونه از اکسپرت بک تست بگیریم ؟

شما در مرحله اول باید اکسپرت خود را به طور صحیح نصب کنید سپس از بالای صفحه قسمت View گزینه Strategy Tester را انتخاب کنید .

پس از باز شدن پنجره ای همانند شکل زیر گزینه Expert Advisor را انتخاب کرده و بر روی اکسپرت خود کلیک کنید .

برای انتخاب جفت ارز خود پنجره Expert Advisor را انتخاب کرده و با استفاده از گزینه های Symbol و Period میتوانید آنها را تعیین کنید و برای تعیین بازه زمانی باید گزینه Use Date را انتخاب کنید .

برای مثال میخواهیم در بازه زمانی 15 دقیقه و بر جفت ارز یورو . دلار بک تست بگیریم ، برای بالاتر رفتن کیفیت بک تست قسمت Model گزینه Every Tick را انتخاب کرده و همچنین از قسمت Spread گزینه Current را کلیک کنید .

برای کامل کردن دیتای خود از قسمت Tools گزینه History Center را انتخاب کنید همانند تصویر زیر جفت ارزی که میخواهید را انتخاب کنید و اگر تایم فریم شما در آن دیتا نیست روی آن کلیک کنید و دکمه دانلود را که زیر آن قرار دارد بزنید .

در پایان وقتی که اطلاعات شما کامل شدند از قسمت پایین صفحه سمت راست دکمه start را کلیک کنید این کار ممکن است چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بینجامد در صفحه Graph یا Results در قسمت پایین Strategy Tester میتوانید نتایج را مشاهده کنید .

مزایای استفاده از اکسپرت ها

اکسپرت ها هیچوقت دچار استرس و احساسات در معاملات نمی شوند آنها هیچ گاه در معامله طمع نکرده تا سود بیشتر کسب کنند و آنها در 24 ساعت میتوانند معاملات را انجام دهند .

شما میتوانید با استفاده از توانایی های خود اکسپرتی را طراحی کنید که معاملات خوبی را برای شما انجام دهند .

معایب استفاده از اکسپرت ها

میزان موفقیت اکسپرت ها در همه ارزها به طور یکسان نیست شاید در بعضی جفت ارزها خوب عمل کنند ولی این دلیلی نمیشود در جفت ارز دیگری نیز همان عملکرد را داشته باشند

بدلیل آنکه در اکسپرت ها احساسات و هوش انسان وجود ندارد بعضی معامله گران آنها را قبول ندارند

اکسپرت ها نمی فهمند که چه کاری را انجام می دهند بلکه این تریدر ها هستند که با برنامه ریزی به آنها میفهمانند که باید چه کاری را انجام دهند .

نکات مهم در استفاده از بک تست ها

شما بک تست استراتژی از یک اکسپرت نمیتوانید چند سال به طور مداوم استفاده کنید چرا که بعد از مدتی هر اکسپرت نیاز به بهبود بخشیدن دارد .

اگر شما از یک اکسپرت معاملاتی توقع سود زیاد را دارید باید توقع ضرر را نیز داشته باشید پس باید از معاملات خود توقع سود متناسبی را داشته باشید .

شما باید در مدت زمان های کم سود حساب خود را برداشت کنید .

ما به شما در این مقاله آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4 بصورت دستی و نحوه بک تست گرفتن از اکسپرت را به صورت ساده و کاربردی آموزش داده ایم امیدواریم که از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید .

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4

حضور در بازارهای مالی نیاز به برنامه و استراتژی از پیش تعیین شده دارد و اگر بدون این موارد بخواهید وارد بازار شوید عملا قمار کرده‌اید. در این مقاله قصد داریم ابتدا به تعریف واحدی از استراتژی و بک تست برسیم و سپس نحوه بک تست گیری در متا تریدر 4 را آموزش دهیم این مطلب را از دست ندهید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. Strategy مبنی بر قوانین و معیارهای از پیش تعیین شده است که هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات اعمال می‌شود. این قوانین ممکن است ساده یا پیچیده باشد و موارد مختلف مانند شاخص‌ها و اندیکاتورها، تحلیل‌های تکنیکال، ارزش بازار، تحلیل بنیادی و … در آن لحاظ شده باشد.

یک استراتژی شامل 3 مرحله است که عبارتند از:

• برنامه ریزی
• پیدا کردن پوزیشن مناسب
• اجرای معاملات

Trading Strategy در فارکس می‌تواند یک روش دستی یا خودکار برای تولید سیگنال‌های معاملاتی باشد. یک سیستم دستی شامل یک تریدر است که در جلوی سیستم می‌نشیند، به دنبال موقعیت های مناسب می‌گردد و سپس طبق آن‌ها وارد پوزیشن می‌شود. اما در Seystem های خودکار یک الگوریتم وجود دارد که توسط معامله گر طراحی شده است و به طور خودکار، معاملات مناسب را شناسایی و بدون دخالت آن‌ها را ایجاد می‌کند. این کار به این دلیل که احساسات انسانی را حذف می‌کند ممکن است باعث بهبود عملکرد شود. در صورتی که می‌خواهید در این مورد اطلاعات بیشتری به دست آورید به مطلب استراتژی معاملاتی مراجعه کنید.

بک تست (Backtest) چیست؟

بک تست روشی برای مشاهده این موضوع است که یک استراتژی چقدر خوب عمل کرده است. Backtest دوام و نحوه عملکرد یک Strategy را در گذشته بازار بررسی می‌کند. اساس این روش این است که اگر سیستمی در گذشته بازار جواب داده باشد، احتمالا در حالت لایو و آینده بازار نیز جواب خواهد داد.

استفاده از این کار به تریدر این اجازه را می‌دهد تا استراتژی انتخابی خود را به کمک داده‌های تاریخی قبل از به خطر انداختن سرمایه تجزیه و تحلیل کند.

اگر نتایج این آزمون مثبت و سودآور باشد این اطمینان را به معامله گر می‌دهد که استراتژی اساسا درست است و در صورت بازکرن معاملات واقعی سود به همراه خواهد داشت. در مقابل اگر نتایجی کمتر از حد متوسط داشته باشد استراتژی رد می‌شود. بنابراین می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی پیچیده و متوسط برای اثبات ارزش خود به آزمون‌های بک تست متکی هستند.

بسیاری از معامله گران برای پیاده سازی سیستم معاملاتی خود به دنبال برنامه نویسانی هستند تا ایده آن‌ها را به شکل قابل آزمایش گسترش دهد. برنامه نویس باید این ایده را به زبان اختصاصی میزبانی شده توسط پلتفرم معاملاتی کد کند.

یک بک تست باید تمام هزینه‌های معاملاتی را هر چند ناچیز در نظر بگیرد. زیرا این هزینه‌ها در طولانی مدت جمع می‌شوند و سودآوری سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس اطمینان حاصل کنید که پلتفرم شما این هزینه‌ها را محاسبه می‌کند.

انواع بک تست

برای بک تست گیری یک سیستم معاملاتی دو روش وجود دارد:

• بک تست گیری اتوماتیک
• بک تست گیری دستی

هنگامی که صحبت از بک تست گیری اتوماتیک می‌شود برخی افراد فکر می‌کنند که این کار فقط مختص ربات‌ها است اما این طور نیست و پلتفرم‌هایی وجود دارند که این قابلیت را در اختیار شما قرار می‌دهند این ابزارها عبارتند از:

• متا تریدر 4 (Mt4)
• متا تریدر 5 (Mt5)
• تریدینگ ویو (Tradingview)

که در ادامه قصد داریم به نحوه بک تست گیری در متا تریدر 4 بپردازیم.

بک تست گیری در متا تریدر4

برای انجام این کار نیاز است که Mt4 را نصب و یک حساب کاربری ایجاد کنید.

در گام بعدی باید اکسپرت یا اندیکاتوری که قصد آزمایش آن را دارید در متاتریدر تعریف کنید. دو روش دارید:

1. بارگذاری Expert یا Indicator که به صورت اختصاصی کد نویسی شده است.
2. استفاده از مواردی که در مارکت MQL4 وجود دارد.

در متاتریدر 4 می‌توانید بدون نصب هیچ گونه برنامه اضافه‌ای اقدام به بک تست گیری اتوماتیک از اندیکاتور یا اکسپرت دلخواهتان کنید.

در صورتی که قصد خرید دارید به سایت Mql4.com مراجعه و پس از ثبت نام Expert یا Indicator مناسب با Mt4 و Mt5 مد نظرتان را دانلود کنید. پس از خرید و نصب در صورتی که از قبل متاتریدر را نصب داشته باشید بر روی آن اعمال می‌شود.

اگر نسخه دانلودی Expert را دارید به متاتریدر 4 مراجعه کنید. از گزینه File بر روی گزینه Open Data file کلیلک کنید.

فایل را طبق عکس در مسیر Expert> MQL4 قرار دهید.

بعد از این کار با فشردن دو کلیک وارد تنظیمات مرتبط با اندیکاتور شوید سپس تنظیمات دلخواهتان (جفت ارز، تایم فریم، انتخاب بازه زمانی) را ایجاد و سپس بر روی Start کلیک کنید و منتظر بمانید تا نتیجه به شما نمایش داده شود.

بک تست چیست؟

بک تست استراتژی معاملاتی

بک‌‌تست چیست؟ یا چگونه بدون ضرر از استراتژی معاملاتی خود مطمئن شویم؟

بک‌تست، میزان موفقیت و سودآوری یک استراتژی معاملاتی یا یک مدل قیمت‌گذاری را بر روی داده‌های گذشته تست می‌کند. در صورتی که نتایج بک‌تست قابل قبول باشد، معامله‌گر می‌تواند به نتایج خوب استراتژی در آینده امیدوار باشد.

پیش‌فرض اوليه بک‌تست این است که استراتژی‌‌ که در گذشته عملکرد خوبی داشته است، در آینده هم به احتمال زیاد عملکرد خوبی دارد و بالعکس.

چگونه بک تست بنویسیم؟

مادامی که یک ایده معاملاتی را بتوان به صورت کمیتی و عددی تعریف کرد، قابلیت پیاده سازی و بک‌تست آن ایده وجود دارد.

برای بک‌تست گرفتن ایده‌های ساده می‌توانید از پلتفرم‌های آماده مانند آسان بورس TradingView, MetaTrader استفاده کنید. در صورتی که ایده شما دارای پیچیدگی‌های هست که در پلتفرم‌های آماده قابل پیاده‌سازی نیست باید از متخصصان بک تست استراتژی حوزه معاملات الگوریتمی استفاده کنید.

زبان پایتون برای پیاده‌سازی معاملات الگوریتمی و بک‌تست استراتژی‌ها، کتابخانه‌های مفیدی دارد.

پس از موفقیت بک‌تست، بهتر است استراتژی در زمان فعلی هم تست شود. به تست در زمان حال Forward testing یا Paper trading می‌گویند. در Paper trading حتما تمامی قوانین استراتژی معاملاتی را پیاده‌سازی کنید و احساسات و تصمیمات ناگهانی را وارد تست نکنید تا نتایج قابل استناد باشد.

ممکن است Paper trading زمان زیادی از شما بگیرد اما ضرر زمانی بهتر از ضرر مالی است که در بازار به شما تحمیل می‌شود.

عواملی که روی اعتبار بک تست تاثیر گذار است کدام است؟

• بهتر است استراتژی را روی بازه‌های مختلف و شرایط مختلف بازار تست کنید و از داده‌هایی که برای ساخت و یادگیری مدل استفاده کرده‌اید برای بک‌تست استفاده نکنید.
• در بک‌تست باید دقت کنید که تست بر روی سهام شرکت‌های مختلف و کوین‌های متنوع انجام شود. (حتی آن‌ها که ورشکست شده‌اند و یا ریزش شدید داشته‌اند). در واقع باید برای انتخاب سهم یا کوین هم استراتژی داشته باشید و با دید امروز دارایی‌های موفق را انتخاب نکنید.
• از داده‌های حال و آینده در بک تست استفاده نکنید. برخی اندیکاتور‌ها از داده‌های آینده در خود استفاده می‌کنند. حتما قبل از استفاده از آن‌ها دقت لازم را داشته باشید.
• در صورتی که با توجه به نتایج تست استراتژی خود را بهینه می‌کنید مراقب خطای اورفیت یا بیش برازش باشید. این خطا زمانی به وجود می‌آید که شما متغیرهای زیادی را وارد مدل می‌کنید و سعی می‌کنید با تغییرات پارامترها بهترین نتایج را کسب کنید. در واقع مدل شما عمومیت خود را از دست می‌دهد و تنها بر روی داده‌های تست پاسخ خوبی می‌گیرید.
• معمولا قیمتی که می توانید سفارش خود را در بازار واقعی اجرا کنید بدتر از قیمت مجاسباتی شماست بهتر است در بک تست خود این تفاوت قیمتی را لحاظ کنید(می‌توانید کارمزد را بالاتر از مقدار واقعی در نظر بگیرید) این خطا هنگامی که ارزش دارایی شما به نسبت ارزش معاملات بازار زیاد است،بیشتر محتمل است.

ورودی و خروجی یک مدل بک تست چیست؟

ورودی این مدل استراتژی‌های ورود و خروج از سهم است. استراتژی‌ها باید به صورت شرط‌هایی عددی و دقيق نوشته شود که برای کامپیوتر قابل فهم باشد. علاوه بر این بازه‌ای به عنوان بازه تست باید به مدل داده شود. دارایی هایی که تست مدل روی آن انجام می شود هم باید مشخص شود.در نهايت خروجی مدل شامل معاملاتی است که در بازه مورد نظر با استراتژی گفته شده شده است. مهم‌ترین پارامتر میزان سود و ضرر این معاملات است و سایر پارامتر‌ها مانند نرخ موفقیت، شاخص‌های بک تست استراتژی ریسک و … توسط نتایج همين معاملات قابل اندازه‌گیری است.

مثال بک‌تست استراتژی بر روی بیتکوین و اتریوم:

ما در مهدا برای بک‌تست استراتژی‌های خود از برنامه اختصاصی که توسط پایتون پیاده‌سازی شده است، استفاده می‌کنیم. در ادامه یک استراتژی ساده و نتایج بک تست آن برای فهم بهتر اجزای ورودی و حروجی بک تست ارائه شده است:

ورودی بک‌تست

استراتژی ورود:

در صورتی که میانگین متحرک ۵۰ ساعته (SMA50) میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته (SMA200) به
سمت بالا قطع کند خرید انجام شود.

استراتژی خروج:

در صورتی که به حد سود ۴٪ یا ۳٪- از نقطه ورود برسیم معامله بسته می‌شود. (فعال شدن حد سود
یا ضرر)

دارایی منتخب برای تست : BTCUSDT , ETHUSDT

منبع تاریخچه قیمت: اکسچنج بایننس

کارمزد لحاظ شده در بک‌تست: 0.2%-

بازه تست: ۱ ژانویه ۲۰۲۱- ۸ می ۲۰۲۲

خروجی بک‌تست

بخشی از نتایج خرید و فروش های انجام شده با استراتژی بالا به صورت زیر است:

خرید و فروش های اجرا شده

در نهايت میزان بازدهی و خرید های انجام شده توسط این استراتژی در بازه تعیین شده به شرح زیر است:

همان‌طور که مشاهده می کنید این استراتژی بر روی اتریوم سود ۱۴.۶ ٪ داشته است اما روی بیت کوین ضررده بوده است. با مشاهده بک‌تست و خرید و فروش‌ های انجام شده می‌توانید نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنید . استراتژی خود را تغییر دهید و در نهایت پس از پیدا کردن استراتژی قابل قبول با اطمینان بيشتر در بازار واقعی معامله کنید.