میانگین متحرك چیست؟

می‌توانید با استفاده از میانگین متحرک سیگنال‌های صعودی را کشف و روی آنها سرمایه‌گذاری کنید

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

میانگین متحرک چیست؟ کاربرد، تنظیمات و آموزش Moving average

اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک جزو ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور به معنای شاخص یا نشانگر است و در واقع به شما وضعیت یک چیز را نشان می‌دهد. پس در بازارهای معاملاتی کار اندیکاتور میانگین متحرک این است که به شما در تحلیل وضعیت بازار و تصمیم‌گیری در معامله کمک کند. چون از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارها مانند فارکس، سهام و کریپتو یا ارز دیجیتال استفاده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک در تمام این بازارها برای شما مفید هستند.

میانگین متحرک جزو اساسی‌ترین اندیکاتورها است و در واقع بسیاری اندیکاتورهای محبوب و کاربردی در فرمول خود از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته این اندیکاتور بیش از یک نوع دارد که در این مقاله به ترتیب با آنها آشنا می‌شوید و یاد می‌گیرید که از هر یک چگونه و در چه شرایطی می‌توان استفاده کرد.

👈👈👈برای دیدن برخی از بهترین اندیکاتورها و کاربردی‌ترین آنها بخوانید: بهترین اندیکاتور

در پاسخ به این سوال که اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ باید گفت میانگین متحرک یک شاخص فنی است که سرمایه گذاران و معامله گران برای تعیین جهت روند اوراق بهادار از آن استفاده می کنند. با جمع کردن تمام نقاط داده در یک دوره خاص و تقسیم مجموع میانگین متحرك چیست؟ میانگین متحرك چیست؟ بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود.

ویدئو آموزش میانگین متحرک

برای یادگیری نحوه ترسیم، تنظیم و سیگنال‌گرفتن از اندیکاتور میانگین متحرک این فیلم آموزشی می‌تواند برای شما مفید باشد.

انواع میانگین متحرک

در کل میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد که با یکدیگر از نظر شیوه محاسبه و کاربرد تفاوت‌های مهمی دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA

ساده‌ترین نوع میانگین متحرک «میانگین متحرک ساده» یا SMA است. برای محاسبه این نوع میانگین کافی است مثلا قیمت‌های پایانی چند دوره را با یکدیگر جمع کرده و حاصل را بر تعداد دوره‌ها تقسیم کنید. مثلا برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده ۵ دوره کافی است قیمت‌های پایانی آن ۵ دوره را با یکدیگر جمع کنید و سپس بر ۵ تقسیم کنید:

تعداد دوره‌ها / جمع قیمت پایانی دوره‌ها = میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک نمایی یا EMA

ویژگی میانگین متحرک ساده یا SMA‌ این است که برایش فرقی نمی‌کند قیمتی مربوط به امروز است یا مربوط به چند روز پیش و در واقع برای همه آنها به یک اندازه اهمیت قائل است (به همه وزن یکسان می‌دهد). اما گاهی اوقات شما نیاز دارید که به آخرین تغییرات پرایس اکشن یا رفتار قیمت اهمیت بیشتری بدهید. برای این مواقع از اندیکاتور «میانگین متحرک نمایی» یا EMA استفاده می‌کنیم.

البته میانگین متحرک نمایی دو نوع فرعی نیز دارد:

میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed

نوعی میانگین نمایی است که بر اساس فرمول آن محاسبه می‌شود اما در مقایسه با EMA اصلی به قیمت‌های اخیر وزن کمتری می‌دهد (تاثیر آنها را کمتر می‌کند) و از این رو نوسانات آن نرم‌تر است.

میانگین متحرک خطی وزنی یا linear weighted

نوعی میانگین نمایی که در مقایسه با EMA اصلی، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد (تاثیر آنها را بیشتر می‌کند).

معادله میانگین متحرک

ویژگی اصلی میانگین متحرک نمایی این است که در فرمول خود به آخرین تغییرات قیمت وزن بیشتری می‌دهد و منحنی اندیکاتور را با تاثیر بیشتری از آنها رسم می‌کند. برای این کار در فرمول خود از یک عامل تعدیل‌گر یا Smoothening استفاده می‌کند. هر چه این عامل بیشتر باشد، تغییرات اخیر قیمت اثر بیشتری روی اندیکاتور می‌گذارند. فرمول یا معادل میانگین متحرک به شرح زیر است:

EWMA(t) = a * x(t) + (1-a) * EWMA(t-1)

EWMA(t) = میانگین متحرک در زمان t
a = درجه اختلاط مقدار پارامتر بین 0 و 1
x(t) = مقدار سیگنال x در زمان t

تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر

چون متاتریدر متداول‌ترین پلتفرم مورد استفاده معامله‌گران است و اکثر بروکرهای مختلف از آن پشتیبانی می‌کنند در اینجا به شما نحوه رسم کردن و تنظیم اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر را آموزش می‌دهیم. البته این اندیکاتور در دیگر پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو نیز قابل دسترسی است و اصول رسم و تنظیمات آن فرق مهمی با متاتریدر ندارد.

ابتدا از این مسیر اندیکاتور را انتخاب کنید:

Insert > Indicators > Trend > Moving Average

در پنجره‌ بعدی می‌توانید پارامترها و سطوح اندیکاتور را تعیین کنید.

در قسمت period می‌توانید دوره اندیکاتور را تعیین کنید. مثلا اگر تایم فریم یا همان بازه زمانی شما روزانه باشد، عدد ۱۰۰ به معنای این است که میانگین برای ۱۰۰ روز محاسبه می‌شود.

در قسمت shift می‌توانید میانگین را به تعداد دوره‌های دلخواه به جلو یا عقب جابجا کنید. مثلا میانگین متحرك چیست؟ اگر در period رقم ۱۰۰ و در shift رقم 5۰- را وارد کنید، اندیکاتور 5۰ دوره به عقب می‌رود.

در قسمت Method برای رسم میانگین متحرک ساده گزینه SMA یا برای میانگین متحرک نمایی گزینه EMA را انتخاب کنید.

در قسمت apply to می‌توانید تعیین کنید که اندیکاتور بر اساس کدام قیمت محاسبه شود. مثلا اگر close را انتخاب کنید بر اساس قیمت پایانی یا همان قیمت بسته شدن معاملات در هر دوره محاسبه می‌شود. در کل قیمت پایانی متداول‌ترین قیمتی است که در محاسبه اندیکاتورها استفاده می‌شود.

در قسمت style می‌توانید شکل و ضخامت خط اندیکاتور و همچنین رنگ آنرا تعیین کنید.

پس از این مراحل نمودار به صورت زیر ترسیم می‌شود.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

از میانگین متحرک به چندین صورت می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. می‌توان از دو یا چند میانگین متحرک برای سیگنال‌گیری استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌ها استفاده نمود.

بسیاری از اندیکاتورها مانند ویلیامز الیگیتور، باندهای بولینگر، مک دی و غیره با استفاده از میانگین متحرک ساخته می‌شوند. در ادامه این کاربردها را توضیح خواهیم داد.

یکی از روش‌های متداول سیگنال‌گیری با میانگین متحرک رسم چندین میانگین روی نمودار و سپس استفاده از تقاطع آنها است.

میانگین متحرک در اندیکاتور الیگیتور

مثلا به تصویر زیر نگاه کنید. در اینجا اندیکاتور ویلیامز الیگیتور رسم شده است که با سه میانگین متحرک تعدیلی یا smoothed ایجاد می‌شود: میانگین‌های ۵، ۸ و ۱۳ دوره‌ای.

هر زمان که میانگین ۵ دوره‌ای میانگین‌های دیگر را قطع کند و از آنها بالاتر برود به عنوان سیگنال خرید تعبیر می‌شود. بدین سبب که میانگین ۵ دوره‌ای حساسیت بیشتری به تغییرات پرایس اکشن دارد و اگر از دو میانگین دیگر بالاتر باشد به معنای روند صعودی است.

👈👈👈 برای آشنایی کامل با اندیکاتور الیگیتور این مقاله را بخوانید: اندیکاتور الیگیتور

میانگین متحرک در باندهای بولینگر

اندیکاتور دیگری که از میانگین متحرک استفاده می‌کند باندهای بولینگر است. در این اندیکاتور یک میانگین متحرک در وسط و دو خط دیگر بر اساس انحراف معیار از آن رسم می‌شوند. هر زمان که پرایس اکشن به خط یا باند بالایی نزدیک‌تر شود اینگونه تعبیر می‌شود که به نقطه اشباع خرید رسیده است و زمانی که به باند پایین نزدیک شود به معنای رسیدن به نقطه اشباع فروش است. در تصویر زیر نمونه‌ای از این اندیکاتور را مشاهده می‌کنید.

👈👈👈 برای آشنایی کامل‌تر با باندهای بولینگر این مطلب را بخوانید: اندیکاتور بولینگر باند

روبان میانگین متحرک

یکی از روش‌های استفاده از میانگین متحرک، روبان میانگین است. در این روش شما تعداد زیادی میانگین متحرک را روی نمودار ترسیم می‌کنید به صورتی که منطقه بین آنها مانند روبان در نظر بگیرید. در تصاویر زیر دو نمونه از روبان میانگین متحرک را مشاهده می‌کنید.

در نمودار بالا نقاط نارنجی سیگنال فروش و نقاط آبی سیگنال خرید هستند. هر زمان که میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از بلندمدت باشد روبان آبی و هر وقت که از آن پایینتر باشد، روبان نارنجی می‌شود.

در نمودار بالا نیز به همین صورت است و رنگ سبز روبان به معنای سیگنال روند صعودی و رنگ قرمز سیگنال روند نزولی است.

👈👈👈 برای اطلاعات کامل‌تر درباره روبان میانگین این مقاله را بخوانید: اندیکاتور ma

میانگین متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه چه اهمیتی دارد؟

میانگین‌های متحرک بلندمدت در تشخیص روند و سیگنال‌گیری استفاده می‌شوند. متداول‌ترین این میانگین‌ها مربوط به میانگین متحرک ۵۰ روزه ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستند. اگر تایم‌فریم یا بازه زمانی نمودار روزانه باشد یعنی میانگین ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، و اگر مثلا تایم‌فریم ساعتی باشد میانگین‌های ۵۰ ساعته، ۱۰۰ ساعته و ۲۰۰ ساعته است. معمولا از این میانگین‌ها برای معامله طبق روند استفاده می‌کنند، یعنی این که اگر روند صعودی باشد سیگنال‌های خرید و اگر روند نزولی باشد سیگنال‌های فروش را جدی می‌گیرند. در پایین با این کاربرد بیشتر آشنا می‌شوید.

استفاده از میانگین متحرک برای معامله طبق روند

یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک این است که از آن برای فیلتر کردن سیگنال‌های دیگر اندیکاتورها استفاده کنیم. برای این کار معمولا میانگین متحرک را برای دورانی نسبتا بلند (۵۰ دوره‌ای یا طولانی‌تر) ترسیم می‌کنند. سپس زمانی که پرایس اکشن از میانگین بالاتر باشد سیگنال‌های خرید را قبول می‌کنند و زمانی که پرایس اکشن پایینتر از اندیکاتور باشد سیگنال‌های فروش را قبول می‌کنند.

مثلا در تصویر پایین اندیکاتور مک دی در پایین و میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه روی نمودار رسم شده است. طبق این استراتژی فقط زمانی باید سیگنال‌های خرید مک‌دی را جدی گرفت که پرایس اکشن از میانگین متحرک بالاتر باشد.

به طور کلی مثلا زمانی که پرایس اکشن نموداری از میانگین‌های بلندمدت مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه بالاتر برود می‌توان آنرا سیگنال روند صعودی دانست.

توجه: ایراد مهم این رویکرد این است که شما نمی‌توانید از حرکات صعودی قیمت زمانی که پرایس اکشن در زیر میانگین قرار دارد استفاده کنید. اما در کل می‌توان از این میانگین‌های بلندمدت برای فیلتر کردن سیگنال‌ها و معامله در راستای روند غالب بلندمدت استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مطلب با اندیکاتور میانگین متحرک آشنا شدید، دانستید که چگونه محاسبه می‌شود و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال به چه صورت است. همچنین متوجه شدید که چگونه می‌توان از میانگین متحرک بلندمدت (مثلا میانگین‌های ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه) برای معامله در جهت روند استفاده کرد. بسیاری معامله‌گران اعتقاد دارند که روند دوست آنهاست. استفاده از میانگین متحرک برای افرادی که چنین استراتژی را دنبال می‌کنند ضروری است.

میانگین متحرک خود می‌تواند برای سیگنال‌گیری استفاده شود (مانند اندیکاتورهای روبان میانگین متحرک که توضیح داده شد) ولی مهم‌تر این که این اندیکاتور پایه و اساس محاسبه بسیاری اندیکاتورهای محبوب دیگر است. باندهای بولینگر، مک دی، و الیگیتور چند مورد از محبوب‌ترین این اندیکاتورها هستند.

میانگین متحرک (Moving average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار کریپتو و بازار بورس است.

همانطور که می‌دانید؛ میانگین اطلاعات قیمت در کندل‌های گذشته، نکات کاربردی را برای معامله‌گران به همراه دارد. این اندیکاتور نیز براساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد مورد نظر را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور MA، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو قرار می‌گیرد؛ به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. به طور کلی؛ اندیکاتورهای دنباله‌رو امکان پیش‌بینی آینده قیمت را ندارند و فقط تاییدی از روند فعلی قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهند.

میانگین متحرک، از دو نوع رایج تشکیل شده است:

• میانگین متحرک‌ ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود.
• میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average که به اختصار به آن EMA گفته می‌شود.

این دو نوع از میانگین‌های متحرک، در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال نیز کاربرد بسیاری دارد.

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از این دو نوع میانگین متحرک ارائه دهیم، باید بگوییم که میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می‌شود؛ اما EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص است که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد. بیشترین کاربرد میانگین متحرک، در تعیین روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومتی است که پیش روی قیمت قرار دارد.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

محاسبه میانگین متحرک ساده بسیار آسان است؛ به این صورت که قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و بر تعداد تقسیم می‌شوند. در فرمول این اندیکاتور، شما می‌توانید تعداد دوره‌ای که قصد محاسبه آن را دارید، تغییر دهید.

برای درک بهتر مفهوم میانگین متحرک ساده، به یک مثال از چارت EUR/USD توجه کنید.

در این مثال، قیمت های پایانی 5 روز گذشته (5 کندل آخر) در کادر بنفش مشخص شده است:

• روز اول: 1.3172
• روز دوم: 1.3231
• روز سوم: 1.3164
• روز چهارم: 1.3186
• روز پنجم: 1.3293

بنابراین؛ میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

حال فرض کنید که در روز دوم، به دلیل یک گزارش خبری، یورو دچار افت قیمت شود؛ آن زمان چه خواهد شد؟

فرض کنید که این خبر باعث ریزش شدید EUR/USD شده و قیمت در آن روز، در 1.3000 بسته شود. در ادامه ببینیم که این موضوع چه تاثیری بر SMA دارد:

• روز اول: 1.3172
• روز دوم: 1.3000
• روز سوم: 1.3164
• روز چهارم: 1.3186
• روز پنجم: 1.3293

میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه می شود:

همانطور که مشاهده می‌کنید؛ نتیجه‌ای که از میانگین متحرک ساده به دست آمده، نشان می‌دهد که قیمت واقعا در حال کاهش است؛ در حالی که در واقعیت چنین نیست و قیمت تنها در روز دوم و به دلیل انتشار اخبار منفی، دچار افت شدید شده است. بنابراین؛ به نظر می‌رسد که گاهی اوقات میانگین متحرک ساده، با خطا و اشتباه همراه است که برای رفع آن باید از راهکار دیگری در تعیین روند فعلی قیمت استفاده کنیم.

یکی از این راهکارها، استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) است که در فرمول آن برای قیمت در دوره‌های اخیر، وزن بیشتری در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه به شرح EMA می‌پردازیم.

میانگین متحرک نمایی (EMA)چیست؟

برخلاف میانگین متحرک ساده؛ در محاسبه MA نمایی، قیمت‌هایی که مربوط به تاریخ‌های اخیر هستند، تاثیر بیشتری در محاسبه میانگین دارند. لازم به ذکر است که این معیار در مواقعی که نوسانات اخیر بازار یا سهام برای ما در اولویت هستند، کاربرد بسیار زیادی دارد.

در مثال قبل، EMA وزن بیشتری بر قیمت‌های روزهای اخیر (روزهای سوم، چهارم و پنجم) اعمال می‌کند. این بدان معناست که افزایش یا کاهش در روز دوم تاثیری بر نتیجه نهایی میانگین ندارد؛ چراکه میانگین متحرک نمایی بر روی آنچه که تریدرها در روزهای اخیر انجام داده‌اند، تاکید دارد و نتیجه‌ای که به دست می‌آید منطقی‌تر است.

اکنون نگاهی به نمودار 4 ساعته USD/JPY می‌اندازیم تا میانگین متحرک ساده (SMA) و مووینگ اوریج نمایی (EMA) را بر روی یک نمودار با هم مقایسه کنیم.

همانطور که در این چارت می‌بینید؛ خط قرمز (EMA) نسبت به خط آبی (SMA)، قیمت نزدیک‌تری را نشان می‌دهد. این بدان معناست که میانگین متحرک نمایی، تأکید بیشتری بر آنچه اخیراً اتفاق افتاده دارد و عملکرد قیمت‌های اخیر، توسط خط قرمز با دقت بیشتری نشان داده شده است.

در واقع؛ هنگام معامله نیز توجه به عملکرد کنونی معامله‌گران، نسبت به آنچه که در هفته گذشته یا ماه گذشته انجام داده‌اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اعداد طلایی در اندیکاتور مووینگ اوریج

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی میانگین متحرك چیست؟ استفاده شود. کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در این اندیکاتور، اعداد 200، 100، 50، 20 و 10 هستند. به این اعداد، اعداد طلایی مووینگ اوریج می‌گویند که هم به شکل تکی و هم به شکل ترکیبی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند.

توجه داشته باشید که هرچه دوره زمانی میانگین متحرک‌، عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود. به عنوان مثال؛ یک مووینگ اوریج 200 روزه، نسبت به MA 20 روزه، نوسان کمتری نسبت به تغییرات قیمتی خواهد داشت.

حال سوال اینجاست که کدام عدد برای تحلیل تکنیکال مناسب است؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید مدت زمان ترید خود را مشخص کنید. اگر قصد ترید در کوتاه‌مدت را دارید، استفاده از مووینگ اوریج 20 روزه انتخاب بهتری نسبت به مووینگ اوریج 200 روزه است.

برای تریدرهای کوتاه‌مدت، مووینگ اوریج 50 و 200 روزه کارایی ندارند؛ اما در عوض شکست میانگین متحرک‌ 50 و 200 روزه، برای افرادی که دیدگاه بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی به شمار می‌رود.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، تشخیص روند قیمت است. چنانچه نمودار انتخابی شما بالای منحنی این خط اندیکاتور قرار بگیرد، به معنی روند صعودی بوده و اگر زیر این منحنی قرار بگیرد، به معنای روند نزولی است. علاوه بر این؛ هر چه عدد MA بالاتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری برای قیمت به دست می‌آید.

در این مقاله، درباره اندیکاتور میانگین متحرک که یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است، صحبت کردیم. این اندیکاتور صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شود و در فرمول محاسبه آن‌ها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست.

بنابراین، این ابزار را نباید به تنهایی برای تحلیل تکنیکال به کار ببرید؛ بلکه این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر (مانند اندیکاتور مک دی و ایچی موکو) در تحلیل تکنیکال است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

میانگین متحرک چیست؟

در آمار، میانگین متحرک، محاسباتی است که برای بررسی نقاط اطلاعاتی، با استفاده از میانگین‌های تولیدشده از زیرمجموعه‌های کل داده‌های قیمتی، انجام می‌شود.

در علوم مالی میانگین متحرک (Moving Average – MA) یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود.

دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک یک سهم، تعدیل اطلاعات قیمتی ایجادشده از طریق محاسبه یک قیمت میانگین هست.

قبل از مطالعه ادامه مطلب پیشنهاد می‌کنیم مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

با محاسبهٔ میانگین متحرک، اثرات ایجادشده توسط نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت بازار حذف می‌شوند.
نکات کلیدی:

• میانگین متحرک، یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک سهام، تعدیل اطلاعات قیمتی ثبت‌شده در یک میانگین متحرك چیست؟ بازهٔ زمانی مشخص است. تعدیل این اطلاعات با محاسبهٔ یک قیمت میانگین که دائماً به‌روزرسانی می‌شود، صورت می‌پذیرد.
• یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) میانگینی حسابی از یک سری داده‌های قیمتی به‌خصوص در روزهای گذشته می‌باشد. برای مثال‌ 15، 30، 100 و یا 200 روز گذشته.
• میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) یک میانگین وزن‌دار است که اهمیت (وزن) بیشتری به اطلاعات روزهای اخیر قیمت می‌دهد. موردی که این اندیکاتور را نسبت به اطلاعات جدید قیمتی حساس‌تر کرده است.

درک مفهوم میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک ابزارهای تکنیکالی ساده‌ای هستند. میانگین‌های متحرک معمولاً برای تعیین جهت حرکت روند در سهم و یافتن محدوده‌های حمایتی و مقاومتی آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور، از جمله اندیکاتورهای دنبال‌کنندهٔ روند است – که تأخیر دارند (lagging) – زیرا براساس اطلاعات گذشتهٔ قیمتی عمل می‌کنند.

هرچه بازهٔ زمانی انتخاب‌شده برای میانگین‌های متحرک طولانی‌تر باشد این اندیکاتورها تأخیر بیشتری از خود نشان خواهند داد. بنابراین، یک میانگین متحرک 200 روزه دارای تأخیر بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه است، زیرا که مورد میانگین متحرك چیست؟ اول اطلاعات قیمتی 200 روز گذشته را شامل شده است.

از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در سهام استفاده زیادی می‌شود و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن برای دریافت سیگنال‌های مهم معاملاتی استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور قابل‌تنظیم به‌شمار می‌روند. بدین معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند هر تایم فریمی را برای محاسبات میانگین مدنظر انتخاب میانگین متحرك چیست؟ کند. یک سری از بازه‌های زمانی در میانگین‌های متحرک از اهمیت زیادی برخوردارند. این بازه‌ها شامل 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز می‌شوند.

هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت افزایش خواهد یافت. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک طولانی مدت‌تر باشد، حساسیت آن میانگین متحرک نسبت به حرکات قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران ممکن است بازه‌های زمانی متفاوتی را با توجه به اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معمولاً برای معامله‌گری کوتاه‌مدت (short-term trading) استفاده می‌شوند. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت (long-term investors) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هیچ تایم فریمی صحیحی برای تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین راه آزمایش و بررسی این اندیکاتور، استفاده از بازه‌های زمانی متفاوت می‌باشد. تا زمانی که بتوانید اعدادی که مناسب استراتژی معاملاتی شما می‌باشد را پیدا کنید.

پیش‌بینی روندها در بازار سهام پروسه‌ای ساده نیست. با وجود اینکه پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت یک سهام تقریباً ناممکن می‌باشد، استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی در خصوص سهم می‌تواند به شما در پیش‌بینی صحیح‌تر احتمالات، کمک کند.

میانگین‌های متحرک صعودی نشان می‌دهند که قیمت سهم در یک روند صعودی قرار دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهندهٔ روند نزولی قیمت سهم هستند. به‌طور مشابه، حرکات صعودی قیمت با یک تقاطع صعودی میانگین متحرک (bullish crossover) تأیید می‌شوند.

تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند. به‌طور عکس، حرکت نزولی قیمت با یک تقاطع نزولی (bearish crossover) تأیید می‌شود. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند.

با وجود اینکه محاسبات میانگین متحرک به خودی خود کارآمد می‌باشند، اما می‌توان از این محاسبات به‌عنوان پایه‌ای‌ برای ساخت دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور مکدی مقاله آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

اندیکاتور مکدی برای بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک، توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتور معمولاً با کسر یک میانگین متحرک نمایی 26 روزه، از یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه، محاسبه می‌شود.

زمانی که اندیکاتور مکدی در حالت مثبت باشد میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرارگرفته است که نشان از یک حرکت صعودی قیمت می‌دهد.

زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در سطح زیرین میانگین متحرک بلندمدت قرار داشته باشد، نشانه‌هایی از حرکات نزولی قیمت مشاهده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرکات قیمت به سمت بالا یا پایین خط صفر (zero line) را زیر نظر دارند. حرکت این اندیکاتور به بالای خط صفر، یک سیگنال خرید و حرکت آن به زیر این خط یک سیگنال فروش می‌باشد.

انواع میانگین‌های متحرک

ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

میانگین متحرک ساده
ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی (arithmetic mean) اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. به بیانی دیگر، یکسری از اعداد – و یا قیمت‌ها در بازارهای مالی – با یکدیگر جمع شده و بر تعدادشان تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار به شرح زیر است:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی
میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

برای محاسبهٔ یک میانگین متحرک نمایی، شما ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده را در بازهٔ زمانی مدنظر محاسبه کنید. سپس، ضریب وزن‌دهندهٔ (multiplier for weighting) میانگین متحرک نمایی – که آن را تحت عنوان فاکتور تعدیل‌کننده (smoothing factor) نیز می‌شناسند – محاسبه کنید. ضریبی که با این فرمول محاسبه می‌شود:

[2 ÷ (selected time period + 1)]

بنابراین، در یک میانگین متحرک 20 روزه فاکتور تعدیل‌کننده برابر با 0.0952 = ( (1+ 20) ÷ 2) خواهد بود. سپس باید از فاکتور تعدیل‌کننده در کنار میانگین متحرک نمایی قبلی استفاده کرده تا به مقدار کنونی برسید. بدین ترتیب میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات اخیر قیمتی می‌دهند. درحالی که میانگین‌های متحرک ساده وزنی یکسان بر تمامی اطلاعات قیمتی اعمال می‌کنند.

میانگین متحرک ساده در برابر میانگین متحرک نمایی

محاسبات میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اطلاعات اخیر قیمتی دارد. به همین جهت، میانگین متحرک نمایی یک میانگین وزن‌دار تلقی می‌شود.

در شکل زیر، بازهٔ زمانی استفاده‌شده در هر یک از میانگین‌های متحرک با یکدیگر برابر هستند – و برابر با عدد 15 هستند – اما میانگین متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمتی، در مقایسه با میانگین متحرک ساده دارد.

شما همچنین می‌توانید ببینید که میانگین متحرک نمایی در زمان صعود قیمت‌ها حرکت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده از خود نشان خواهد داد و یا با نزول قیمت، سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

این پاسخ‌گویی سریع به تغییرات قیمتی، دلیل اصلی‌ است که برخی از معامله‌گران میانگین متحرک نمایی را به میانگین متحرک ساده ترجیح می‌دهند.

مثال‌هایی از میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک بسته به نوع خود، به نحوی متفاوت محاسبه می‌شوند: میانگین متحرک ساده و یا میانگین متحرک نمایی. در زیر، ما نگاهی به میانگین متحرک یک سهم با استفاده از میانگین متحرک ساده می‌اندازیم. در ادامه قیمت‌های بسته شدن سهم (close) طی 15 روز اخیر را می‌بینیم:

هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه به محاسبهٔ میانگینِ قیمتی 10 روز اول می‌پردازد. اطلاعات قیمتی بعدی که به این سری وارد شود باعث حذف اولین سری از اطلاعات قیمتی خواهد شد. بدین ترتیب اطلاعات قیمتی روز یازدهم به میانگین اضافه شده و اطلاعات روز اول از آن حذف می‌شوند.

مثال‌هایی از یک اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر (Bollinger band) دارای باندهایی است که با انحراف معیار (standard deviation) 2 ، در بالا و پایین قیمت قرار گرفته‌اند. به‌طور کلی حرکت قیمت به سمت باند بالایی نشان‌دهندهٔ خرید افراطی (overbought) در سهم است، در حالی که حرکت قیمت به سمت باند پایین نشان‌دهندهٔ فروش افراطی (oversold) می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر مقاله آموزشی «باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

از آنجایی که انحراف معیار به‌عنوان یک اندازه‌گیری آماری از نوسانات به‌کار می‌رود، این اندیکاتور خود را با شرایط بازار سازگار می‌کند.

اگر سوال یا تجربه‌ای در مورد میانگین‌های متحرک در تحلیل تکنیکال دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

میانگین متحرک چیست؟ شناسایی سیگنال‌های صعودی با یک اندیکاتور

اندیکاتورها روح تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند. اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا روند بازار را شناسایی کرده و از فرصت‌های مناسب بهره‌مند شوید. آشنایی با اندیکاتورها برای تمامی افراد ازجمله تریدرها الزامی بوده و ما امروز قصد داریم تا به بررسی یکی از اندیکاتورها یعنی میانگین متحرک بپردازیم. با ما در مقاله «میانگین متحرک چیست» همراه باشید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا Moving Average یک اندیکاتور است. هدف اصلی میانگین‌های متحرک ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است و انواع مختلفی از آنها وجود دارد. در واقع میانگین‌های متحرک نمودار را هموارتر می‌کنند. میانگین‌های متحرک به داده‌های قبلی یک دارایی متکی بوده و به همین علت در دسته‌ی اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند قرار می‌گیرند. البته هنوز هم می‌توان از این اندیکاتور در راستای شناسایی روندِ بازار استفاده کرد.

هدف اصلی میانگین‌های متحرک ایجاد شفافیت در نمودار است

انواع میانگین‌های متحرک

همانطور که اشاره کردیم انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد. می‌توان از آنها در معامله روزانه و معاملات نوسانی (Swing) یا استراتژی‌های بلندمدت استفاده کرد. با این حال معمولا میانگین‌های متحرک به دو دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند.

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

تریدرها بنا به بازار و استراتژی موردنظر خود یکی از آنها را انتخاب می‌کنند. در ادامه به بررسی جداگانه‌ی هرکدام از آنها می‌پردازیم.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده داده‌ها را از یک دوره‌ی زمانی مشخص انتخاب کرده و میانگین قیمت آنها را محاسبه می‌کند. تفاوت SMA با میانگین قیمت‌های گذشته در این است که میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن یک مجموعه داده‌ی جدید، قدیمی‌ترین داده را حذف می‌کند. بنابراین برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده‌ی 10 روزه، کل مجموعه داده‌ها به‌طور مداوم به‌روز شده تا فقط 10 روز گذشته در محاسبات لحاظ شوند.

تمامی ورودی‌های داده‌ها برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده وزن و ارزش یکسانی دارند. برخی از تریدرها باور دارند که داده‌های جدید در محاسبه‌ی میانگین متحرک میانگین متحرك چیست؟ باید ارزش بیش‌تری داشته باشند و میانگین متحرک نمایی از همینجا متولد شد.

میانگین متحرک نمایی

میانگین‌ متحرک نمایی شباهات زیادی به میانگین متحرک ساده دارد. با این حال محاسبات آن کمی پیچیده‌تر است چرا که داده‌های جدید وزن و ارزش بیش‌تری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر دارند. اگرچه هم میانگین متحرک نمایی و هم میانگین متحرک ساده کاربرد زیادی دارند اما EMA کاربرد بیش‌تری در کشف نوسانات و اتفاق‌های ناگهانی قیمت دارد.

میانگین متحرک نمایی کاربرد بیش‌تری در شناسایی نوسانات بازار دارد

میانگین متحرک نمایی کاربرد بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک ساده در پیش‌بینی نوسانات ناگهانی بازار داشته و به همین منظور کاربرد وسیعی در معاملات کوتاه‌مدت دارد.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در ترید

میانگین‌های متحرک بزرگ مناسب تریدرهای بلندمدت هستند چرا که تغییری در آنها به‌خاطر نوسانات ایجاد نمی‌شود. تریدرهای کوتاه‌مدت نیز معمولا از میانگین‌های متحرک کوچک استفاده می‌کنند چرا که افت‌وخیز‌های یکی دو روزه تاثیر بیش‌تری در مجموعه داده‌ها دارند.

در بازارهای سنتی میانگین‌های متحرک 50، 100 و 200 روزه بیش‌ترین استفاده‌ی ممکن را دارند. تریدرهای بازار بورس میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه را به دقت زیر نظر دارند چرا که هرگونه شکست در بالاتر یا پایین‌تر از این خطوط معمولا به عنوان سیگنال‌های معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود. چنین موضوعی در بازار ارزهای دیجیتال نیز صدق می‌کند. با این حال بازار ارزهای دیجیتال به‌طور 24 ساعته فعال بوده و نوسانات بیش‌تری دارد. به همین علت ممکن است استراتژی تریدرهای ارز دیجیتال با تریدرهای سهام تفاوت داشته باشد.

کشف سیگنال‌های متقاطع با استفاده از میانگین متحرک

به‌طور طبیعی رشد میانگین متحرک بیان‌گر روند صعودی و کاهش آن نشان‌دهنده‌ی روند نزولی است. با این حال اندیکاتور میانگین متحرک آنچنان قوی نیست که فقط به آن اتکا کنید و باید دیگر اندیکاتورها را نیز زیرنظر داشته باشید. بنابراین می‌توان از میانگین متحرک به‌طور ترکیبی با دیگر اندیکاتورها برای شناسایی سیگنال‌های متقاطع صعودی و نزولی استفاده کرد.

می‌توانید با استفاده از میانگین متحرک سیگنال‌های صعودی را کشف و روی آنها سرمایه‌گذاری کنید

سیگنال متقاطع زمانی پدیدار می‌شود که دو میانگین متحرک مختلف یک‌دیگر را قطع کنند. یک متقاطع صعودی (صلیب طلایی) زمانی پدیدار می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. چنین اتفاقی بیان‌گر آغاز یک روند صعودی است. از سوی دیگر متقاطع نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین‌ متحرک بلندمدت عبور کند. این اتفاق بیان‌گر آغاز روند نزولی است.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک از داده‌های گذشته برای محاسبات خود استفاده می‌کنند و به همین علت دارای تاخیر هستند. هرچه میانگین متحرک بزرگ‌تری را انتخاب کنید این تاخیر بیش‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال میانگین متحرک 100 روزه تاخیر بیش‌تری نسبت به میانگین متحرک 10 روزه داشته و با سرعت پایین‌تری به داده‌های جدیدتر پاسخ می‌دهد. در واقع چنین موضوعی به‌خاطر این است که هرچه مجموعه‌ی کلی بزرگ‌تر باشد، تاثیر ورودی‌های جدید کم‌تر خواهد بود.

این اتفاق زمانی تاثیر مهم خود را نشان‌ می‌دهد که شما یک تقاطع صعودی را شناسایی کرده‌اید اما این احتمال وجود دارد که یک سیگنال تقاطع صعودی فیک را کشف کرده باشید و پیش از سقوط قیمت دست به خرید بزنید. در واقع این سیگنال‌های جعلی همان تله‌های گاوی هستند.

سخن پایانی

میانگین‌های متحرک کاربرد زیادی در ترید دارند. این اندیکاتور چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده‌ی بازار برای شما فراهم کرده اما توجه داشته باشید که بهتر است از آن به‌صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورها استفاده کنید. تجربه‌ی شما همراهان توکن باز از استفاده از میانگین‌های متحرک چیست؟ لطفا تجربه‌ها و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان مقاله‌ی «میانگین متحرک چیست» همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم.