کاربرد اندیکانتور MFI

۶. پیاده‌سازی اندیکاتور Stochastic

آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم

آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم

سید علی کلامی‌ هریس

دانشجوی دکتری حرفه ای داروسازی

سید علی کلامی هریس، دانشجوی دکتری عمومی داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمینه‌های پایتون، یادگیری ماشین و بازارهای مالی فعالیت دارند. در سال‌های اخیر تمرکز ایشان بر روی تحلیل سری‌های زمانی مربوط به بازارهای مالی و پیاده‌سازی و مدل‌سازی‌هایی مربوط به ساختار مولکول‌ها بوده است.

توضیحات تکمیلی

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

در این فرادرس سعی می‌کنیم ۱۰ اندیکاتور پرکاربرد گفته شده را ابتدا به صورت گذرا شناخته، با مزایا و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم و سپس به صورت گام به گام آن‌ها را تحت توابعی پیاده‌سازی نماییم و در نهایت با یک مصورسازی (Visualization) مناسب، نتایج را به نمایش بگذاریم. انتظار می‌رود پس از فراگیری این آموزش، بتوانید هر اندیکاتور مورد نظر خود را پیاده‌سازی کرده و از آن بهره برید.

در ادامه در آموزش پیاده‌‍ سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون – بخش دوم مفهوم و منطق موجود در طراحی هر اندیکاتور را بررسی، برخی اشکالات موجود را رفع می‌کنیم و در برخی مواقع به طراحی اندیکاتورهای جدید می‌پردازیم.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• درس یکم: پیاده‌سازی اندیکاتور (SMA (Simple Moving Average
• درس دوم: پیاده‌سازی اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average
• درس سوم: پیاده‌سازی اندیکاتور (RSI (Relative Strength Index
• درس چهارم: پیاده‌سازی اندیکاتور (BB (Bollinger Bands
• درس پنجم: پیاده‌سازی اندیکاتور (CCI (Commodity Channel Index
• درس ششم: پیاده‌سازی اندیکاتور Stochastic
• درس هفتم: پیاده‌سازی اندیکاتور (MFI (Money Flow Index
• درس هشتم: پیاده‌سازی اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence
• درس نهم: پیاده‌سازی اندیکاتور (ROC (Rate of Change
• درس دهم: پیاده‌سازی اندیکاتور (ATR (Average True Range

مفید برای

• بورس و بازار سهام

پیش نیاز

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

پیش نمایش‌ها

۱. پیاده‌سازی اندیکاتور (SMA (Simple Moving Average

۲. پیاده‌سازی اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average

۳. پیاده‌سازی اندیکاتور (RSI (Relative Strength Index

۴. پیاده‌سازی اندیکاتور (BB (Bollinger Bands

۵. پیاده‌سازی اندیکاتور (CCI (Commodity Channel Index

۶. پیاده‌سازی اندیکاتور Stochastic

۷. پیاده‌سازی اندیکاتور (MFI (Money Flow Index

۸. پیاده‌سازی اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence

۹. پیاده‌سازی اندیکاتور (ROC (Rate of Change

۱۰. پیاده‌سازی اندیکاتور (ATR (Average True Range

آموزش‌های مرتبط با آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم

آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بازار بورس

آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده - مقدماتی

آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده – تکمیلی

راهنمای سفارش آموزش‌ها

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

• با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
• با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش	آموزش پیاده سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون Python – بخش یکم
ناشر	فرادرس
شناسه اثر	۸-۱۲۴۵۲-۰۸۰۵۶۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش	FVFPY102
مدت زمان	۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
زبان	فارسی
نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود	۳۲۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

توضیحات بیشتر

• ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
• و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

آموزش‌های پیشنهادی برای شما

مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بازار بورس

آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده – تکمیلی

مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)

آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده - مقدماتی

دیگر آموزش‌های این مدرس

آموزش پیاده‌‍ سازی اندیکاتورهای تکنیکال با پایتون – بخش دوم

آموزش بهینه سازی سبد سهام در پایتون

آموزش پیش بینی با الگوریتم های یادگیری ماشین در پایتون – پیش بینی نارسایی قلبی

آموزش پیاده سازی گام به گام شبکه های عصبی در پایتون

نظرات

ATR Indicator | ATR Indicator in Python | Average True Range Indicator | BB Indicator | BB Indicator in Python | Bollinger Bands Indicator | CCI Indicator | CCI Indicator in Python | Commodity Channel Index Indicator | EMA Indicator | EMA Indicator in Python | Exponential Moving Average Indicator | MACD Indicator | MACD Indicator in Python | MFI Indicator | MFI Indicator in Python | Money Flow Index Indicator | Moving Average Convergence Divergence | Python Programming Language | Rate of Change Indicator | Relative Strength Index Indicator | ROC Indicator | ROC Indicator in Python | RSI indicator | RSI Indicator in Python | Simple Moving Average Indicator | SMA Indicator | SMA Indicator in Python | Stochastic Indicator | Stochastic Indicator in Python | اندیکاتور ATR | اندیکاتور BB | اندیکاتور CCI | اندیکاتور EMA | اندیکاتور MACD | اندیکاتور MFI | اندیکاتور ROC | اندیکاتور RSI | اندیکاتور SMA | اندیکاتور Stochastic‌ | اندیکاتور‌های تکنیکال | اندیکاتورهای مالی | برنامه نویسی اندیکاتور‌های تکنیکال با پایتون | پیاده ‌سازی اندیکاتور ATR | پیاده ‌سازی اندیکاتور BB | پیاده‌ سازی اندیکاتور CCI | پیاده‌ سازی اندیکاتور EMA | پیاده کاربرد اندیکانتور MFI ‌سازی اندیکاتور MACD | پیاده‌ سازی اندیکاتور MFI | پیاده ‌سازی اندیکاتور ROC | پیاده ‌سازی اندیکاتور RSI | پیاده‌ سازی اندیکاتور SMA | پیاده‌ سازی اندیکاتور Stochastic | پیاده‌ سازی اندیکاتور‌های تکنیکال | پیاده‌ سازی اندیکاتور‌های تکنیکال با پایتون | زبان برنامه نویسی پایتون

آموزش اندیکاتور شاخص جریان پول (Money Flow Index): معرفی اندیکاتور MFI

ایران بورس آنلاین آموزش اندیکاتور شاخص جریان پول MFI را در قالب دو مبحث آموزشی برای شما تدارک دیده است و در انتهای همین صفحه لینک های این دو مبحث آموزشی درج شده است. شما در حال مطالعه مبحث شماره ۱ هستید.

اندیکاتور جریان پول MFI در نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان‌نما یا اسیلاتور از انواع اندیکاتور تکنیکال است که از داده‌های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال‌های محدوده اشباع خرید (overbought) یا محدوده اشباع فروش (oversold) استفاده می‌کند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند هشدار دهنده تغییر روند قیمت باشد. این شاخص از نظر محاسبه و تفسیر با اندیکاتور RSI شباهت زیادی دارد اما با این تفاوت که RSI قیمت را در محاسبات در نظر می‌گیرد ولی MFI حجم معاملات را نیز شامل می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت شاخص جریان پول می‌تواند قدرت پولی که به بازار جاری می‌شود یا از آن خارج می‌شود را اندازه‌گیری کند. این اسیلاتور (Oscillator) نیز در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و معمولاً از دوره زمانی ۱۴ کندلی برای رسم آن استفاده می‌شود.

اندیکاتور های MFI و RSI شباهت های زیادی دارند. تنها تفاوت این اندیکاتور در نحوه محاسبه آن هاست. در محاسبه اندیکاتور جریان پول یا MFI از حجم معاملات هم استفاده می شود.

اضافه کردن اندیکاتور MFI به چارت در متاتریدر

این اندیکاتور به طور پیش‌فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Volume کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Money Flow Index را انتخاب کنید.

اندیکاتور MFI به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد و می توانید به راحتی آن را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ اسیلاتور را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش‌فرض استفاده کنید.

شما می توانید به کمک پنجره اندیکاتور MFI مشخصات و تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید.

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی چیست؟

اندیکاتور MFI که مخفف واژه Money Flow Index میباشد و در فارسی با عنوان شاخص جریان نقدینگی از آن نام برده میشود، یکی از اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال میباشد. از اندیکاتور MFI جهت سنجش فشار خرید و فروش بهره گرفته میشود. در این مطلب آموزش اندیکاتور MFI را به شکل کامل برای شما فراهم کرده ایم. علاوه بر این تلاش ما بر این میباشد که با ادغام این دانش نخستین با تجربه و مهارت خود در این حوزه، به شما در به‌کارگیری موفقیت آمیز این اندیکاتور کمک کرده باشیم.

همانگونه که در بخش قبل عنوان نمئدیم، اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا MFI جهت سنجش مقدار فشار خرید و فروش در بازار استفاده میگردد. MFI این کار را با بررسی دو فاکتور قیمت و حجم بازار انجام خواهد داد. این اندیکاتور با نحلیل این دو عامل به یک اندازه عددی متغیر میان ۰ تا ۱۰۰ دست پیدا خواهد کرد. به همین جهت، شاخص جریان پول را می‌توان یک اسیلاتور دانست. اتصال مقادیر اندیکاتور MFI در بازه‌های زمانی متنوع به یکدیگر، کاربرد اندیکانتور MFI یک نمودار خطی را بوجود میاورد که همان نمودار اندیکاتور میباشد. بالا رفتن مقدار MFI به معنی بالا رفتن فشار خرید و ریزش مقدار آن به معنی افزایش فشار فروش خواهد بود.

سیگنال‌هایی که اندیکاتور MFI بیان میکنند را می‌توان به سه دسته کلی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی و شکست نوسان تقسیم نمود. در بخش های بعدی این مطلب هر کدام از این دسته‌ها را به شکل جداگانه بررسی خواهیم نمود.

مبانی نخستین اندیکاتور MFI

MFI از خیلی جهات به اندیکاتور RSI شباهت خواهد داشت . در حقیقت RSI اندیکاتوریست که جهت اندازه‌گیری مومنتوم استفاده میگردد. اندیکاتور MFI نیز در واقع همان RSI میباشد ، با این فرق که فاکتور حجم بازار به آن اضافه گردیده. به سبب همین شباهت، این دو اندیکاتور را می‌توان به روش مشابهی مورد استفاده قرار داد.

با استفاده از اندیکاتور MFI به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های MFI

اندیکاتور MFI داده هایی را در اختیار ما خواهد گذاشت که جهت تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی فرایند بازار خیلی مفید است. سیگنال‌های این اندیکاتور به این صورت میباشند:

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

منطق MFI به این صورت است که هنگامی که قیمت یک دارایی با شتاب فراوانی افزایش پیدا می‌کند، این دارایی به طرف منطقه اشباع خرید حرکت خواهد کرد. برعکس این موضوع نیز صادق میباشد. یعنی هنگامی که قیمت با شتاب و سرعت فراوانی کاهش یابد، دارایی در واقع در حال حرکت به طرف منطقه اشباع فروش میباشد. قرار گرفتن دارایی در منطقه اشباع خرید این سیگنال را خواهد داد که قیمت آن به زودی دچار ریزش خواهد شد، و قرار گرفتن آن در منطقه اشباع فروش در بیشتر اوقات از احتمال افزایشی شدن قیمت خبر خواهد داد.

به شکل سنتی، MFI بالای ۸۰ را منطقه اشباع خرید و MFI پایین ۲۰ را منطقه اشباع فروش در نظر خواهند گرفت. ولی هر معامله‌گری قادر است با توجه به روش شخصی خود، این محدوده‌ها را تغییر دهد. اگر همین روش سنتی را در نظر بگیریم، می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کنیم که MFI بالای ۸۰ موقعیت خوبی جهت فروش و MFI پایین ۲۰ موقعیت مناسبی جهت خرید میباشد.

در دو تصویر زیر به ترتیب سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش در MFI را مشاهده خواهید کرد:

واگرایی

واگرایی‌ها هنگامی رخ میدهند که نمودار اندیکاتور با نمودار قیمت اصلی فرق داشته باشد. فرق میان اندیکاتور و نمودار قیمت در بیشتر اوقات ، خبر از وارونه شدن قریب‌الوقوع قیمت خواهند داد. واگرایی در MFI به دو دسته صعودی یا گاوی (bullish) و نزولی یا خرسی (bearish) تقسیم خواهند شد.

واگرایی صعودی یا گاوی در اندیکاتور MFI

قبل از این که به واگرایی صعودی بپردازیم، به خاطر داشته باشید که واگرایی در ذات خود به معنای فرق میان روند اندیکاتور و روند قیمت میباشد. برای نمونه در یک واگرایی، امکان دارد روند اندیکاتور افزایشی و فرایند نمودار اصلی نزولی باشد. اگر در همین وضعیت ، کمینه قیمت اندیکاتور نیز از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد، به آن واگرایی صعودی یا گاوی گفته میشود. در این شرایط امکان دارد که نمودار قیمت به ناگاه موجب وارونگی گردد و یک روند صعودی را شروع نماید. به همین سبب واگرایی‌های صعودی موقعیت های مناسبی جهت خرید میباشند.

در تصویر زیر یک واگرایی صعودی در اندیکاتور MFI را میبینید:

واگرایی نزولی یا خرسی کاملا نقطه مقابل واگرایی صعودی میباشد. در این شکل واگرایی بسیار عادی است که اندیکاتور در وضعیت نزولی و نمودار قیمت در وضعیت صعودی قرار داشته باشد. مسئله حائز اهمیت این میباشد که در واگرایی نزولی برابر با شکل زیر، بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر خواهد بود. در چنین وضعیتی کاربرد اندیکانتور MFI کاربرد اندیکانتور MFI پیش‌بینی میگردد که وارونگی رخ داده و نمودار قیمت از صعودی به نزولی تغییر نماید. علت این موضوع نیز همان نکته‌ایست که در مورد واگرایی صعودی عنوان نمودیم.

کاربران اندیکاتورها واگرایی‌های نزولی را موقعیت مطلوبی حهت فروش میدانند.

سیگنال شکست نوسان در MFI

شکست نوسان در MFI از دیگر سیگنال‌هایی میباشد که احتمال وارونگی فرایند قیمت را بیان میکنند. نقطه مورد توجه در مورد شکست نوسان این میباشد که این سیگنال مستقل از نمودار قیمت خواهد بود. شکست نوسان در نمودار اندیکاتور MFI به تنهایی قابل رویت میباشد.

شکست نوسان نیز مثل واگرایی، دارای دو نوع گاوی و خرسی خواهد بود.

سیگنال شکست نوسان صعودی یا گاوی در اندیکاتور MFI

شکست نوسان صعودی در اندیکاتور MFI از چهار مرحله تشکیل میگردد:

• نمودار به زیر ۲۰ کاهش خواهد داشت و وارد منطقه اشباع فروش میگردد
• نمودار صعودی شده ، از ۲۰ عبور کرده و تا نقطه فرضی B افزایش میابد
• نمودار دومرتبه به وضعیت نزولی باز می‌گردد اما از مرز ۲۰ عبور نخواهد کرد
• در این وضعیت ، احتمال دارد که اندیکاتور دومرتبه صعودی شده و از نقطه B نیز بالاتر رود

در شکل زیر نمونه‌ای از سیگنال شکست نوسان صعودی در اندیکاتور MFI قابل رویت میباشد. همانطور که مشاهده میکنید، قیمت در وضعیت A به زیر ۲۰ کاهش پیدا کرده و سپس تا نقطه B که بالاتر از ۲۰ قرار دارد افزایش یافته است. قیمت این دارایی دومرتبه دچار ریزش شده، ولی در نقطه C توقف داشته. در پایان قیمت افزایشی شده، از نقطه B نیز فراتر رفته و تا نقطه D رسیده است.

سیگنال شکست نوسان نزولی یا خرسی در اندیکاتور MFI

شکست نوسان نزولی نیز نظیر نوع قبلی از چهار کاربرد اندیکانتور MFI مرحله تشکیل خواهد شد. این چهار مرحله از این قرار میباشند:

• نرخ تا بالای ۸۰ افزایش پیدا خواهد مرد و وارد منطقه اشباع خرید میگردد
• نمودار ریزشی شده ، به زیر مرز ۸۰ تنزل پیدا کرده و تا نقطه فرضی A کاهش خواهد یافت
• قیمت دومرتبه به حالت افزایشی باز می‌گردد، اما از ۸۰ عبور نمی‌کند
• در این وضعیت ، احتمال دارد که اندیکاتور دومرتبه ریزشی شود و از نقطه A نیز عبور نماید

مرحله سوم در شکست نوسان نزولی موقعیت مطلوبی جهت فروش میباشد . در شکل زیر نمونه‌ای از کاربرد اندیکانتور MFI یک سیگنال شکست نوسان نزولی در اندیکاتور MFI را میبینید.

محاسبات و فرمول‌ها

آگاهی از فرمول‌ها و روش انجام محاسبات در اندیکاتورها جهت بهره از آن‌ها ضروری نخواهد بود. ولی فهم این محاسبات قادر است به شما در درک منطق اندیکاتورها کمک شایانی کند. خیلی از معامله‌گران حرفه‌ای با مطالعه فرمول‌های اندیکاتورهای گوناگون و ادغام آن‌ها، به فرمول شخصی خود جهت ترید دست پیدا میکنند. لذا اگر علاقه دارید منطق پایه اندیکاتور MFI جهت تشخیص فشار خرید و فروش در بازار را بفهمید، مطالعه این بخش را به شما پیشنهاد خواهیم کرد.

محاسبات اندیکاتور MFI در چهار مرحله زیر صورت میگیرد:

1. محاسبه قیمت میانگین (Typical Price)

قیمت میانگین = ۳/(قیمت کمینه + قیمت در هنگام بسته شدن دوره + قیمت بیشینه)

1. محاسبه جریان نقدینگی

جریان نقدینگی = حجم بازار * قیمت مجموع

1. محاسبه نسبت جریان نقدینگی (Money Flow Ratio)

نسبت جریان نقدینگی = جریان نقدینگی منفی دوره/جریان نقدینگی مثبت دوره

جریان نقدینگی مثبت از راه جمع جریان نقدینگی در همه روزهایی از دوره محاسبه میگردد که در آن‌ها، قیمت میانگین از قیمت میانگین دوره پیشین بیشتر میباشد. و جریان نقدینگی منفی نیز به مجموع جریان نقدینگی در روزهایی اشاره خواهد داشت که قیمت میانگین در آن‌ها از قیمت میانگین دوره پیشین کمتر میباشد.

1. محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI

شاخص جریان نقدینگی = (نسبت جریان نقدینگی + ۱)/۱۰۰ – ۱۰۰

جمع‌بندی

نمودارهای نمایش داده شده کاربرد اندیکانتور MFI در ابزارهای مالی و رابطه آن‌ها با مومنتوم (جهت و شتاب حرکت دارایی مورد نظر)، معیار سنجش خیلی مهم و پرکاربردی جهت معامله‌گران بشمار میرود. به همین سبب، شاخص جریان نقدینگی را می‌توان یک اندیکاتور بسیار باارزش در تحلیل تکنیکال دانست. البته به خاطر داشته باشید که بهتر است اندیکاتور MFI (یا هر اندیکاتور دیگری) را به عنوان تنها مرجع به کار نگیرید. جهت افزایش بهره‌وری MFI، قادر هستید آن را با اندیکاتورهای دیگر و علاوه بر آن با الگوهای تحلیل نمودار ادغام نمایید، تا منسب ترین نتیجه ممکن برایتان بوجود بیاید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی جهت و قدرت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست.

مفهوم و کاربرد اندیکاتور

اندیکاتور یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.

دسته‌بندی اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از چارت قیمت حرکت می‌کنند و بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند!
2. اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند!

انواع اندیکاتور

1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی جهت و قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند
2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
3. حجم (Volume): با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند
4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند

مهم ترین و بهترین اندیکاتورها

• اندیکاتور Moving Average
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور MACD
• اندیکاتور Stochastic
• اندیکاتور CCI
• اندیکاتور MFI
• اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد اندیکانتور MFI کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد که دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

اندیکاتور RSI

در واقع RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند.

اندیکاتور MACD

در واقع MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است و در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد و شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است.

اندیکاتور چیست؛ معامله‌ای پر سود با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا به اصطلاح فارسی آن نشانگرها، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از تلفیق داده‌های خام موجود در بازاهای مالی مثل قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی برای ارائه اطلاعات مفید از وضعیت بازار استفاده می‌کنند. ایجاد و استفاده از اندیکاتورهای کاربرد اندیکانتور MFI مختلف در تحلیل بازارهای مالی با گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری، رواج یافته است.

همچنین در طی این سال‌ها اندیکاتورهای مختلفی توسط افراد و شرکت‌های مختلف به بازار معرفی شده‌اند. ما در این مقاله قصد داریم شما را با ویژگی‌های عمومی اندیکاتورها و کاربردهای مختلف آنها آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از تلفیق اطللاعات بازار و توابع ریاضی ایجاد شده است. هدف از ایجاد آن‌ها ارائه اطلاعاتی مفید به کاربران برای تصمیم‌گیری در مورد آینده بازارهای مالی است. اندیکاتورها به عنوان ابزار کمکی به تحلیلگران کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند ابزار معامله در بازار‌های مالی باشد.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از نظر ماهیت آن‌ها

اندیکاتورها از منظر ماهیت ایجاد آن‌ها و سیگنالی که ارائه می‌کنند به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به اندیکاتورهایی گفته می‌شوند که سیگنال ارائه شده توسط آن‌ها زودتر از سیگنالی است که روند قیمت ارائه می‌کند. به این معنی که اگر شکست سطح حمایتی یا مقاومتی و یا تغییر روندی قرار است در قیمت رخ دهد، نشانه‌های آن در اندیکاتورها زودتر دیده می‌شود. اکثر اندیکاتورهایی که در دسته اسیلاتورها یا نوسانگرنماها قرار دارند از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای تاخیری اندیکاتورهایی هستند که از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند و با کمی تاخیر سیگنال تغییر در بازار را به تحلیلگران ارائه می‌دهند. اکثر اندیکاتورهای روندی (Trend) جزو دسته اندیکاتورهای تاخیری هستند.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از منظر کاربردی

اندیکاتورها از منظر تقسیم‌بندی و کاربردی که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیلی دارند به چهار دسته روندی، نوسان‌گرنما، حجم و بیل ویلیامز تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی جزئیات هر دسته می‌پردازیم.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی همانطور که از نامشان پیداست روند بازار را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند و از جمله اندیکاتورهای تاخیری می‌باشند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روند بازار و تغییرات روند قیمتی را تشخیص داد.

با این مقدمه می‌توان گفت، استفاده از این اندیکاتورها تنها در بازاهای دارای روند منطقی است و در بازارهای خنثی این اندیکاتورها سیگنال‌های مناسبی صادر نمی‌کنند. اندیکاتورهای روندی در نرم‌افزارهای تحلیلی معمولا روی نمودار قیمت می‌افتند. محاسبات آن‌ها با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد اندیکانتور MFI انجام می‌شود.

میانگین متحرک، باندهای بولینگر و ایچیموکو از جمله اندیکاتورهای روندی معروف هستند که در مقالات آتی به بررسی جزئیات هر کدام خواهیم پرداخت.

در نمودار بالا دو میانگین متحرک با دوره 9 (نمودار آبی) و 26 (نمودار قرمز) را مشاهده می‌کنید که به چارت اضافه شده‌اند. همانطور که مشخص است، اندیکاتور روی نمودار قیمت افتاده است. هر دو اندیکاتورها با فاصله‌ای مشخص، روند قیمتی را دنبال می‌کنند.

اندیکاتورهای نوسان‌گرنما

نوسانگرنماها یا اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حول مقادیر خاصی نوسان می‌کنند. نوسانگرنماها توانایی تحلیل قدرت روند‌ها را دارند و معمولا به احساسات کاربران واکنش نشان می‌دهند. این اندیکاتورها جدا از نمودار قیمت و در زیر آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند و سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها روند و قدرت بازار در آینده نزدیک را به کاربران ارائه می‌کند. مناطق افراطی خرید و فروش و اشباع آن‌ها، در نوسانگرنماها قابل مشاهده است که به عنوان ابزاری برای معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال از نوسانگرنماها برای تشخیص واگرایی و همگرایی در نمودار قیمت استفاده می‌کنند.

منظور از واگرایی این است که روند نمودار قیمت مشابه با روند نوسانگرنما نباشد. به عنوان مثال در نمودار قیمت دو قله تشکیل شود که ارتفاع قله دوم بالاتر از قله اول باشد اما معادل این دو قله در نوسان‌گرنما روند نزولی داشته و ارتفاع قله دوم پایین‌تر از قله اول قرار بگیرد.

از جمله معروف‌ترین اسیلاتورها می‌توان به RSI، MACD، Stochastic و CCI اشاره کرد. بررسی جزئیات این اسیلاتورها را به مقالات بعدی موکول می‌کنیم تا به طور مفصل هر کدام را بررسی کنیم.

نمودار بالا روند قیمتی بیت‌کوین را نشان می‌دهد. اسیلاتور RSI به این چارت اضافه شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید این اسیلاتور در پایین نمودار قیمتی قرار گرفته است و بین اعداد 0 و 100 نوسان می‌کند. اعداد 70 و 30 در این اسیلاتور با رنگ متفاوتی جدا شده‌‌اند که محدوده‌های حساس را مشخص می‌کند.

اندیکاتور های حجمی

در کنار اندیکاتورهای روندی و اسیلاتورها که از قیمت و تغییرات آن ایجاد می‌شوند، اندیکاتورهای حجمی وجود دارند که از حجم معاملات و ارزش آن برای دادن سیگنال به تحلیلگران استفاده می‌کنند. حجم معاملات با توجه به اینکه می‌تواند نشانگر ورود یا خروج پول به بازار باشد، از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار است.

توجه به حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند روند بازار را بر مبنای ورود و خروج پول به معامله‌گران نشان دهد. از جمله اندیکاتورهای حجمی مهم Volume، MFI و OBV را می‌توان نام برد. معمولا در نقاط سقف یا کف بازار و در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت تغییرات حجم به شدت بالا می رود. معامله‌گران از این اندیکاتورها برای تشخیص اتمام یا شروع یک روند نیز استفاده می‌کنند.

در چارت بالا تغییرات قیمتی بیت‌کوین به همراه اندیکاتور حجمی Volume را مشاهده می‌کنید. اندیکاتورهای حجمی نیز مانند اسیلاتورها در پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرند. رنگ کندل‌های حجمی مشابه کندل‌های قیمتی است.

اندیکاتور های بیل ویلیامز

اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهایی هستند که توسط بیل ویلیامز تحلیلگر معروف آمریکایی معرفی شده‌اند. ایشان برای تحلیل جامع و کامل بازار پنج مرحله اساسی را عنوان کردند که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرند. این پنج مرحله شامل فراکتال، نیروی محرک، افزایش یا کاهش شتاب، منطقه و خط موازنه هستند. برای این‌که درک و تحلیل درستی از این مفاهیم وجود داشته باشد، بیل‌ ویلیامز اندیکاتورهای خود را معرفی کرد. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهای فراکتال، تمساح یا الیگیتور و AC اشاره کرد. در مقاله‌ای دیگر حتما به بررسی روش آقای بیل ویلیامز و اندیکاتورهای معرفی شده توسط وی خواهیم پرداخت.

چارت بالا نمودار قیمتی بیت‌کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور فرکتال به آن اضافه شده است. همانطور که می‌بینید این اندیکاتور نیز بر روی نمودار قیمتی قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای هشدار، تخمین و گرفتن تاییدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از هشدار این است که در مواقع خاص، مثل شرایطی که تغییر روند اتفاق می‌افتد، یا بازیگران بازار فعالیت خاصی در بازار انجام می‌دهند، اندیکاتورها با تاخیر یا همزمان، سیگنال‌هایی صادر کرده و به تحلیلگران هشدار می‌دهند که اتفاقاتی در بازار در حال رخ دادن است.

کاربرد دوم اندیکاتورها تخمین و پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله است. معمولا برای این کار از چندین اندیکاتور در کنار هم یا ترکیب اندیکاتور با سایر روش‌های تحلیلی استفاده می‌شود.

کاربرد سوم و اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها گرفتن تاییدیه برای تصمیم‌هایی است که با استفاده از تحلیل بنیادی یا تکنیکال گرفته شده است. اندیکاتورها معمولا در تایید جهت و قدرت روندها و همچنین انجام یا عدم انجام شکست در سطوح حمایت و مقاومت بسیار کارا هستند.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با تعریف اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که می‌توانند داشته باشند آشنا کنیم. در مقالات بعدی به صورت جزئی اندیکاتورهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد تا شما بتوانید با استفاده از آن‌ها، تحلیل درستی از شرایط بازار داشته باشید. با ما همراه باشید و سوالات خود را با آکادمی کیوسک در میان بگذارید.