همبستگی های ارز

همبستگی های ارز

همبستگی ارز در بازار فارکس چیست؟

معامله گران خارج از کشور، آیا تغییر در همبستگی ارز در بازار فارکس در سال جاری (2019) را تجربه کردین؟ بله، در فارکس، هر خبری با تغییر قیمتی همراه می باشد. اگر تازه وارد بازار فارکس شده این، بیایین سنگ سنگینی رو از جلوی معامله کردن در بازار فارکس خود برداریم و امروز آن را با یک نگرش جدید جایگزین کنیم. وقتی یک جفت ارزی بالا می رود، جفت ارز دیگه ای با حرکت در همان جهت یا مخالف آن پیش می رود. به این همبستگی ارزی میگن. اگر یک جفت ارزی پشت سر هم با جفت ارز دیگه حرکت کند، هر دو دارای همبستگی مثبت هستند. اگر حرکت دقیقاً برعکس باشه، یک همبستگی منفی میگن. به عنوان مثال، EUR / USD و GBP / USD را در نظر بگیرید. از آنجایی که حرکات آنها دقیقاً یکسان است، همبستگی مثبتی دارند.

در حالی که، اگر EUR / USD را با USD / CAD مقایسه کنید، میتونید یک همبستگی منفی جزئی را مشاهده کنید. داشتن یک معامله با 1 لات EUR / USD و 1 لات GBP / USD معادل داشتن 2 لات EUR / USD است زیرا هر دو یا به هدف شما در معامله می رسند یا به صورت پشت سر هم حد ضرر شما زده میشه. بنابراین، معامله گران باید از جفت ارزهای همبستگی آگاه باشند، زیرا می تواند به طور قابل توجهی ریسک را افزایش دهد یا با داشتن استراتژی خوب به کاهش ریسک شما منجر بشه و سود خوبی بدست بیارین.

دلیل همبستگی ارز در بازار فارکس

سه دلیل اصلی برای همبستگی ارز وجود دارد.

شماره 1 – تیم سازی

ارزها به صورت جفتی در بازار فارکس هستند، بنابراین یک واحد پول در چندین جفت ارز ظاهر می شود. هنگامی که تقاضا برای یک ارز افزایش می یابد، این اتفاق در سراسر جهان رخ می دهد و معامله گران آن را در برابر هر جفتی به دست می آورند. مورد EUR / USD و GBP / USD را در نظر بگیرید. هر دوی آنها USD به عنوان مخرج مشترک دارند. بنابراین وقتی دلار ضعیف می شود، هر دو بالا می روند، در حالی که وقتی دلار قوی می شود، با هم سقوط می کنند.

شماره 2 - وابستگی متقابل

برخی از اقتصادها به یکدیگر وابسته هستند. به طور کلی، این اتفاق برای کشورهای همسایه مانند استرالیا و نیوزلند، ایالات متحده و کانادا رخ می دهد. بنابراین، وقتی یکی حرکتی انجام می‌دهد، معامله‌گران طبیعتاً برای پیگیری آن موضع معامله باز میکنند.

هنگامی که سرمایه گذاران نگران هستند که بازارهای مالی در معرض خطر هستند، از جفت ارزهای با ریسک کمتر استفاده میکنند مانند USD، JPY، و CHF. اما، زمانی که بازار در بهترین حالت خود قرار دارد و آنها مایل ریسک را می پذیرند و EUR، GBP، و AUD معامله کنند.

همبستگی های ارزی در بازار فارکس قانون نیست

سال 2019 برای ما معامله گران تغییر چشمگیری در بازار اتفاق افتاد. برخی طلاق ها و ازدواج ها اتفاق افتاد که می توانست حتی برای طرفداران بازی تاج و تخت هم شوکه کننده باشد.

شوک شماره 1 : EUR / USD و USD / JPY

در سال 2018، آنها تام و جری بودند. بیا 2019؛ آنها بانی و کلاید شدند. وقتی یکی پایین می‌رفت، دیگری از قله به دنبالش می‌آمد. این یک سال روند نزولی برای هر دو جفت بود که پس از نزول به پایین آمدن می رسید و آنها در تمام تابستان نامزدهای فروش اردک لنگ بودند.

شوک شماره 2: طلا و دلار

خوب، این یکی برعکس بود، این قانون سرمایه گذاری را به چالش می کشید، طلا با بالا رفتن دلار کاهش می یافت و هر دو افزایش یافتند. به ندرت فرصتی برای درک وارونگی در همبستگی پیدا میشه.

شوک شماره 3: USD / JPY و AUD / USD

این جفت ارزها قبلا همبستگی منفی قوی داشتند.

با این حال، در سال 2019، همبستگی آنها به مثبت تغییر کرد. دلار آمریکا در هر دو جبه شاهد تغییر شدید تقاضا در برابر AUD و JPY بود که می توانست بسیاری از معامله گران را غافلگیر کند. بنابراین نکته اصلی این است که همبستگی ارزی جفت های فارکس، حکاکی روی دیوار سنگی نیست. به دلیل تغییر در پویایی اقتصادی میتونه در هر زمان تغییر کند. بیایید تغییری را که امسال اتفاق افتاد تجزیه و تحلیل کنیم و به نوبه خود انتظار داشته باشیم که آینده برای ما چه خواهد داشت.

چه چیزی باعث تغییر همبستگی ارز در سال 2019 شد؟

جنگ تجاری، حرکات و همبستگی بازار فارکس را در تمام طول سال مختل کرد. اقتصاد به فرونشست و سیاست به محرک بی پروا بازار تبدیل شد. از این رو، معامله گران به جای نمودارها، خود را به صفحه توییتر ترامپ و روزنامه های چینی چسبانده بودند. هر بار که تعرفه‌ای از سوی هر یک از کشورها وضع می‌شد، بازار در معرض تغییر قرار می‌گرفت. تغییر آشکار توسط طلا، دلار آمریکا و ین ژاپن ارائه میشد. بنابراین معامله گران هر سه را صرف نظر از همبستگی آنها انباشته کردند.

چرا بازار این 3 دارایی را انتخاب کرد؟

طلا پناهگاه امنی برای جامعه سرمایه گذار است. هر زمان که یک اتفاق ناگوار رخ می داد، بازار به طور کلی آن را آماده تغییر می کرد. بنابراین کسی نبود که در زمان‌های نامشخص طلا انباشته کردند. (می خواهید مانند یک حرفه ای با عدم قطعیت کنار بیایید؟ در اینجا 4 نکته شگفت انگیز وجود دارد!)

اما افزایش قیمت دلار، رقیب سرسخت طلا، بسیاری از معامله گران را دچار سردرگمی می کرد. و در اینجا دلایل تغییر آن در همبستگی ارزی با همتایان خود بود.

#یک – اقتصاد ایالات متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای توسعه یافته قوی تر بود. بقیه جهان کاهش سرعت را تجربه کردند. و همانطور که جنگ تجاری پیشرفت می کند، فقط می تواند برای سایر کشورها، مثلا استرالیا، منطقه یورو، بدتر شود. در حالی که اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری را نشان می‌دهد، زیرا داده‌های شغلی ماه به ماه با رنگ‌های درخشان منتشر می‌شد.

#دوم- تعرفه های اعمال شده توسط آمریکا خزانه های آن را پر کرد و از این رو کسری تجاری کمی کاهش یافت که نشانه خوبی برای کوتاه مدت بود.

#سوم- جنگ تجاری بین سنگین وزن ها یعنی ایالات متحده و چین که رکود را برای بسیاری از اقتصادهای بیمار اجتناب ناپذیر کرد و بنابراین جامعه سرمایه گذار انتخاب زیادی برای سرمایه گذاری پول خود در کار نداشت. بنابراین، آنها پول خود را در جایی که احساس راحتی می کردند گذاشتند.

#چهار- بانک مرکزی آمریکا شاهین تنها در میان کبوترهای شلوغ بود. با افزایش نرخ بهره، ارز نیز به طور طبیعی افزایش یافت.

آیا جنگ تجاری برای تغییر مسیر اقتصاد به اندازه کافی قوی است؟

غرب اقتصاد توسعه یافته ای دارد. از آنجایی که آنها اشباع هستند، پتانسیل رشد آنها کم است. با این حال، این شرق است که کشورهای در حال توسعه و توده زیادی از مصرف کنندگان دارد، مثلاً چین و هند. آنها مهم ترین مشارکت کنندگان در تولید ناخالص داخلی جهانی (تولید ناخالص داخلی) در دهه گذشته بوده اند. جنگ تجاری چین را فلج کرد زیرا صادرات آن عامل درخشان هزینه کم را از دست داد. پیامدها حاد بود و شروع به بازتاب در تعداد سرمایه گذاری و تولید آنها کرد. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یافت. پیش بینی های آتی تولید ناخالص داخلی نیز بدبینانه بود. بنابراین، جامعه سرمایه‌گذار حق داشت که وحشت کند.

جنگ تجاری آمریکا و منطقه یورو

خوب، این یکی هنوز قبل از بازی است. ایالات متحده منطقه یورو را با لفاظی های سخت در مورد تراز تجاری باعث نگرانی شد. اگرچه هنوز به صفحه اول نرسیده است، سرمایه گذاران نگران هستند که ممکن است به زودی اتفاق بیفتد و این می تواند تأثیر فاجعه بارتری نسبت به جنگ تجاری آمریکا با چین داشته باشد. بر اساس داده های نماینده تجاری ایالات متحده، ایالات متحده در سال 2018 574/4 میلیارد کالا به اروپا صادر کرده است، در حالی که تنها 179/2 کالا به چین در سال 2018 صادر شده است. از این رو، تعرفه های تلافی جویانه از ناحیه یورو می تواند اقتصاد ایالات متحده را نیز دچار خونریزی کند، که در طول مبارزه چین چنین اتفاقی نیفتاد.

و این حمام خون می‌تواند زنجیره‌ای از رویدادهای باطل را در خط مقدم همبستگی ارزی باز کند، که اکنون پیش‌بینی آن دشوار است.

یورو و پوند انگلیس در گذشته دوقلوهای همسان بوده اند. این به دلیل اقتصادهای نزدیک آنهاست. با این حال، طلاق برگزیت می تواند رفتار اقتصادی آنها را نیز تغییر دهد. تغییر در سیاست‌های تجاری و اقتصادی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جریان سرمایه خارجی به بریتانیا داشته باشد. و شرایط کار و دستمزد کارگران تاثیر مستقیمی بر تورم خواهد داشت که نگرانی قابل توجهی برای هر بانک مرکزی است. بنابراین جزئیات در چاپ دقیق معامله نهفته است. اگر بریتانیا به دلیل این معامله مانند یک عاشق سابق تحقیر شده یورو را دنبال کند و از یورو پیروی کند، آنگاه همبستگی فارکس آنها تغییری نخواهد دید.

همبستگی میان جفت ارز ها

در این مقاله سعی داریم تا دررابطه با موضوع همبستگی میان جفت ارز ها در بازار جهانی فارکس و همین طور همبستگی بین هر کدوم از ارزها با طلا و نفت ، صحبت کنیم.

همبستگی بین جفت ارز ها را معمولاً در زبان انگلیسی با نام (correlation)می شناسند و ازآنجایی که می دانید معمولا قدرت ارز همبستگی های ارز یک کشور به شرایط اقتصادی مربوط به آن کشور ، بستگی دارد. بنابراین هرچه اقتصاد یک کشور قوی تر باشد ، ارز آن کشور هم به مراتب قدرت بیشتری خواهد داشت که برعکس این موضوع نیز برقرار است ، یعنی هر چه اقتصاد ضعبف تر باشد ، در نتیجه ارز این کشور نیز از قدرت کمتری برخوردار است.

و از طرف دیگر نیز ، اقتصاد های کشور های مختلف با هم ارتباط بیتشری دارند و یا با اصطلاح روی هم تاثیر می گذارند . به طور مثال ارزش پوند انگلیس می تواند تحت تاثیر هر تغییری که در اقتصاد بقیه کشور های اتحادیه اروپا صورت می گیرد ، قرار بگیرید. یعنی هر تغییری در کشور های اتحادیه اروپا منجر به نوسانات و بالا و پایین شدن ارز پوند شود.

همبستگی میان جفت ارز ها معمولاً در اقتصاد به شکل ضریبی نمایش می دهند که ضریب هم بستگی نام دارد. که این ضریب برای خود دارای فرمولی پیچیده و خاص است که در این مقاله قصد نداریم به این فرمول بپردازیم ، چون دارای فرمولی پیچیده است که در این مقاله نمی گنجد و از طرفی هم برای تعیین همبستگی میان جفت ارز ها نیازی به دانستن این ضریب نیست.

همبستگی جفت ارز ها در بازار جهانی فارکس

همانطور که می دانید ، ما در بازار فارکس ، تمام ارزها را به صورت جفت ارز معامله می کنیم ، currency paris یا جفت ارز ها شامل ارز پایه و ارز متقابل است ، همان طور که در شکل نیز دیده می شود ، جفت ارز های اصلی شامل یک جفت ارز پایه EURو ارز متقابل آن مثل USD است به همین صورت در USD/JPYنیز ، ارز پایه دلار ویا همان USD است و ارز متقابل آن نیز ین ژاپن یا JPYاست که معمولاً در بازار فارکس ارز ها به شکل جفت ارز معامله می شوند.

بین جفت ارز هایی که در شکل ملاحظه می کنید ، معمولا همبستگی وجود دارد . و این بدین معنا نیست که مثلا یک ارز روند صعودی را آغاز کرد ، بقیه ارز ها هم روند صعودی داشته باشند!

در شکل بالا نیز می توانیم لیستی از ارز های قابل معامله را به صورتی عمودی و افقی ببینیم . همچنین یک سری از اعداد در تصویر وجود دارد که این اعداد شامل اعدادی از -100 الی +100 می باشد . این بدین معناست که در واقه همبستگی ارز ها به شکل درصد بیان می شود که باید این موضوع را در ترید جفت ارز ها در نظر بگیریم.

همچنین باید براساس این اعداد پیش بینی کنیم که مثلا وقتی قیمت دلار بالاتر می رود ، به نسبت ، کدامیک از جفت ارز ها میتوانند روند صعودی را شروع کنند و یا برعکس . که براساس این پیشبینی ها باید پوزیشن LONG ایجاد کنیم یا پوزیشن SHORT .

در ادامه می خواهیم بررسی کنیم که به طور مثال جفت ارز EUR/USD ، کدامیک از ارز های دیگر با این جفت ارز همبستگی مثبت دارد و یا همبستگی منفی .

بنابراین ، با کمی دقت می توانیم در یابیم که ارز USD/CAPبا ارز EUR/USD منفی هفتاد و چهار درصد همبستگی دارد و این هم بستگی منفی نشان دهنده حرکتی جهت خلاف هم هست و البته باید توجه کرد که اگر حتما ارز دیگری روند صعودی داشته باشد ، ارز دیگر روند نزولی داشته باشد ، چون امکان دارد کمی با تغییر روند خود را آغاز کند.

و اما چرا جفت ارز USD/CAD با جفت ارز EUR/ USD همبستگی منفی دارد ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت چون USD در USD/CAD ارز پایه است ولی در EUR/ USD ارز متقابل می باشد. بنابراین اگر ارزی در یک جفت ارز ، ارز پایه بود و در دیگری ارز متقابل باشد ، حتما همبستگی آنها منفی خواهد شد.

از طرف دیگر نیز ، در EUR/JPY، این ارز با USD/CHFهمبستگی مثبت دارد که نشانگر حرکتی تقریبا هم جهت این دو ارز در نمودار می باشد. و این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر درصد همبستگی به صفر نزدیک باشد ، یعنی این همبستگی ، اعتبار کمتری دارد.

پس از معرفی معنی اصطلاح جفت ارز و ارز پایه و ارز متقابل ، گفتیم که ما کلا دو نوع همبستگی در بازار جهانی فارکس خواهیم داشت که شامل همبستگی مثبت و همبستگی منفی می باشد .

که اگر همبستگی بین دو ارز مثبت باشد ، یعنی نمودار این دو جفت ارز در یک جهت حرکت می کند و اگر منفی باشد یعنی نمودار آنها خلاف جهت هم خواهد بود . بنا براین با بررسی هم بستگی می توانیم پیش بینی خوبی نسبت به حرکت بعدی جفت ارز ها داشته باشیم.

آکادمی تبریز فایننس در تلاش است تا با برگزاری دوره هایی چون دوره فارکس ، دوره پرایس اکشن نوین و دیگر دوره ها اطلاعات و دانش کافی جهت ورود به بازار های مالی جهان را در اختیار شما قرار دهید.با شرکت در دوره های تبریز فایننس می توانید مثل آب خوردن بازار های مالی را تحلیل کرده و سرمایه خود را گسترش دهید.

همچنین اگر شما علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار جهانی فارکس هستید ، می توانید با استفاده از آموزش ها و مقالات رایگان فارکس در وب سایت تبریز فایننس ، تمامی اصطلاحات و دانش اولیه جهت ورود به این بازار را فرا بگیرید و سپس با شرکت در دوره فارکس تبریز فایننس ، سرمایه گذاری بی نظیری را در بازار فارکس ثبت کنید. تبریز فایننس شما را به یک تریدر حرفه ای تبدیل می کند !

جفت ارز های فارکس و همبستگی آنها (forex pair correlation)

بازاری که در آن معاملات جفت ارزها انجام می شود را بازار معاملات جفت ارز می نامند. این بازار جز بزرگترین بازارهای در دنیای مالی به حساب می آید. خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در فارکس فراهم شده است.حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاده بوده و زمان معاملات در این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته می باشد. بر خلاف بازار سهام و کالا که شما با پول نقد خود یک کالا خریداری می کنید، در بازار ارزها، به ازای خرید یک ارز، اقدام به فروش ارز دیگر میکنید.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز انجام می شود.برای نمونه می توان جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) نام برد. در جفت ارزها، ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم( سمت راست) را ارز متقابل می نامند. معامله خرید یک جفت ارز به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل و معامله فروش یک جفت ارز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل می باشد.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود. به عنوان مثال، در معامله خرید EUR/USD به ازای هر یورو چه میزان دلار نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بازار فارکس بر روی گزینه کلیک کنید.

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای موجود در بازار فاراکس، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جفت ارزهای اصلی
• جفت ارزهای فرعی
• جفت ارز های غیر معمول

قبل از توضیح هربخش ابتدا به معرفی ۷ ارز که دارای حجم معامله بالا می باشند می پردازیم.

• USD (دلار آمریکا) : معروف به Greenback به دلیل رنگ سبزی.
• EURO (یورو) : معروف به Fiber به دلیل فیبر پلیمری استفاده شده در اسکناس های یورو
• GBP(پوند انگلیس) : معروف به Sterling ترکیبی از نقره.
• CHF(فرانک سوئیس) : معروف به Swissy است.
• CAD(دلار کانادا) : معروف به Loonie به دلیل وجود عکس پرنده بر روی اسکناس.
• AUD(دلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
• NZD(دلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” نام پرنده نیوزلندی.

این ارزها جز ارزهای محبوب در بازار فارکس هستند که به صورت جفت ارزی معامله می شوند.

جفت ارزهای اصلی(Major)

عمده ترین معاملات خرید و فروش روزانه در این دسته انجام می شود. در تمام جفت ارزهای اصلی(major ) دلار آمریکا وجود دارد. زیرا این ارز جز برترین ذخیره های جهانی می باشد. از نمونه جفت ارزهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
• USD / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
• USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
• NZD / همبستگی های ارز USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی(Crosse)

جفت ارزهای هستند که در آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. از مهم ترین این جفت ارزها می توان به پوند انگلیس، یورو و ین اشاره کرد. از نمونه جفت ارزهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
• EUR / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
• GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
• CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
• EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
• NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول(Exotic)

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی با واحد پول در حال توسعه تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. از نمونه های معروف این ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت روز همه جفت ارزها می توانید به سایت forexfactory.com مراجعه کنید.

برترین های جفت ارزها در بازار فارکس

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود. روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج از روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه بصورت ۲۴ ساعته در حال انجام فعالیت می باشد.

اینکه بگویم بهترین جفت ارز برای انجام تجارت کدام است کار ساده ای نمی باشد. زیرا هر معامله گر با توجه به سرمایه و الگویی که دارند اقدام به انتخاب و خرید جفت ارزها می کنند. افراد برای انتخاب جفت ارزهای مورد نظر خود باید ارزهای مختلف را با تجزیه و تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بعد اقدام به سفارش کنند. بهترین جفت ارزها، جفت ارزهای اصلی می باشد. زیرا به صورت روزانه حجم زیادی در آن معامله می شود. برای کسانی که تازه وارد این بازار شدند خرید ارزهای اصلی بهترین گزینه می باشد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که از نوسانات اندک در بازار فارکس سود کسب می کنند. روش کار اسکاپ ها به این صورت است که، یک جفت ارز خریداری کرده و می فروشند تا موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ کنند.سپس این فرآیند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات، سود مورد نظر خود را به دست می آورند.

بهترین راهکار اسکالپ فارکس معاملات اهرمی می باشد. استفاده از این روش این امکان را به معامله گران می دهد تا بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده استفاده می کنند. این روش باعث تقویت سود می شود. اما اگر بازار در جهت درست حرکت نکند باعث ضرر می شود.

معامله گران برای انتخاب ارزها، بهتر است هم از ارزهای اصلی نظیر، AUD / USD، GBP / USD و. و هم از جفت ارزهای فرعی مانند، AUD / GBP استفاده کنند. زیرا این ارزها دارای نوسان زیادی در بازار هستند.

هر چه حجم معاملات بیشتر باشد تعداد پیپ ها که باعث سودآوری می شود، کمتر است. در نتیجه بیشتر معامله گران ارزهای فرعی و غیر معمول را برای معامله انتخاب می کنند. زیرا این ارزها دارای نوسانات بالایی هستند اما به همان اندازه دارای ریسک بالایی هستند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

معمولا ارزها به صورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی می باشد.همبستگی معمولا به صورت یک جدول ارائه می شود که در آن تقاطع هر جفت ارز، همبستگی را نمایش می دهد. جدول زیر نمونه ای از جدول همبستگی بین جفت ارزها می باشد.

همبستگی ارزی چیست؟

قدرت ارز یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هر چه اقتصاد کشور قوی تر قدرت ارز نیز بیشتر می شود. درنتیجه اقتصاد کشورها به هم وابسته بوده و این امر باعث وابسته شدن ارزهای کشورها نیز می شود.

ضریب همبستگی یا کورولیشن فرمول ریاضی است که ارتباط و نحوه تغییر دو عدد نسبت به هم را نمایش می دهد. این فرمول به صورتی می باشد که نتیجه آن عددی بیین -۱تا+۱ می باشد.

ضریب همبستگی مثبت(۰تا +۱) به این معنی است که هر دو در یک جهت می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم صادرات یک کشور را با دلار مقایسه کنیم. در این صورت اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش پیدا کند، در نتیجه میزان صادرات نیز کاهش پیدا می کند. هر چه ضریب همبستگی به +۱ نزدیک باشد همبستگی در جهت هم بیشتر می شود.

ضریب همبستگی منفی(۰تا-۱) به این معنی است که این دو متغییر در جهت مخالف هم عمل می کنند. برای مثال هرچه ارزش ارز یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات آن کشور کمتر خواهد بود. هر چه ضریب همبستگی به -۱ نزدیک تر باشد، همبستگی در جهت مخالف بیشتر خواهد بود. به عبارتی همبستگی -۱ به معنی همبستگی معکوس کامل است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که دو متغییر هیچ رابطه ای با هم ندارند. و هر کدام به صورت مستقل عمل ی کنند. برای مثال ممکن است افزایش یا کاهش ارزش ارز یک کشور در صادرات آن تاثیری نداشته باشد.

کاربردهای استفاده از همبستگی

همانطور که در جدول ۱ بالا مشاهده کردید، همبستگی به صورت درصد نمایش داده شده است. این همبستگی می تواند +۱۰۰یا -۱۰۰ باشد. از کاربردهای استفاده ازهمبستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

افزایش سود آوری

در بازار ارز، جفت ارزهای فراوانی برای معامله وجود دارد. بررسی تک تک این ارزها کار ساده ای نیست اما با داشتن جدول همبستگی به راحتی می توانید به بررسی این جفت ارزها بپردازید. با توجه به این بررسی ها شما می توانید چند جفت ارز را با هم هندل کرده و کسب سود داشته باشید.

معامله گران تحلیل تکنیکال برای ایجاد موقعیت معاملاتی نیازمند بررسی نمودارها هستند. حالا اگر این نمودارها را قبل از سفارش گیری بررسی کنند، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی می توانید داشته باشند. در نتیجه وجود جدول همبستگی باعث می شود که موقعیت های معاملاتی بیشتری در زمان کمتری در صورت نیاز ایجاد کنید.

گاهی اوقات با توجه به تحلیل های اشتباه، ضرر ایجاد می شود. برای مثال شما یک موقعیت معاملاتی باز می کنید. بعد از گذشت چند دقیقه متوجه می شوید که اشتباه کردید. برای پوشش دهی ضرر ایجاد شده شما می توانید یک موقعیت معاملاتی با همبستگی منفی باز میکنید. این کار باعث می شود که ضرر ایجاد شده تا حد زیادی جبران شود.

در بازار فارکس دارایی های زیادی معامله می شود. اما مهم ترین آن ها جفت ارزها می باشد. خرید و فروش این ارزها با توجه به اینکه سود زیادی دارد ریسک بالایی نیز دارد. در نتیجه اقدام برای معامله در این بازار نیازمند دانش بالا در این زمینه می باشد. در این مقاله سعی شده با توضیحات در خصوص جفت ارزها، و نحوه خرید و فروش، بهترین انتخاب را داشته باشید.

برای محاسبه ی همبستگی در تایم فریم های مختلف به لینک زیر مراجعه کنید:
محاسبه همبستگی جفت ارز ها

همبستگی بین بازار بورس و ارز دیجیتال چیست و چگونه است؟

همبستگی بین بازار بورس و ارز دیجیتال چیست و چگونه است؟

همبستگی بین بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال به معنای هم جهت بودن تحرکات مالی این دو بازار است. این همبستگی از نظر کارشناسان اقتصادی چندان ایده آل نیست. با این حال بر طبق مشاهدات اخیر، ارتباط رو به رشدی بین دارایی های ارز دیجیتال و بازار بورس به وجود آمده است.

دارایی های رمزنگاری شده مانند بیت کوین از یک طبقه دارایی ناشناخته با تعداد کاربران محدودی که دارد، به یک جزء لاینفک از دارایی های دیجیتالی تبدیل شده اند. ویژگی های خاص این دارایی ها موجب شده نگرانی هایی که کارشناسان اقتصادی از قبل در رابطه با ثبات مالی داشته اند، افزایش یابد. رشد و افزایش ارزش ارزهای رمزنگاری شده در سال های اخیر باعث شده این دارایی ها دیگر در حاشیه سیستم مالی قرار نداشته باشند. حتی برعکس با توجه به روندی که در پیش گرفته اند به یکی از تاثیرگذارترین بازارهای مالی تبدیل شده همبستگی های ارز اند.

همبستگی بین بورس و بازار کریپتوکارنسی ها

بازار ارز دیجیتال

ارزش بازار ارز دیجیتال به عنوان یکی از دارایی های جدید و محبوب، در نوامبر سال 2021 از 620 میلیارد دلار در سال 2017 به حدود 3 تریلیون دلار در اواخر سال 2021 افزایش یافت. این ارزها به صورت ذاتی نوسانات بالایی دارند. اما رشد آنها موجب شده است محبوبیت این ارزها به طور یکسان در بین سرمایه گذاران جزء و شرکت های سرمایه گذاری افزایش یابد. اخیرا شاهد بودیم که تنها در یک هفته، مجموع ارزش این بازار به حدود 2 تریلیون دلار کاهش یافت. اما حتی با وجود این سیر سریع نزولی، آمارها همچنان نشان دهنده افزایش تقریباً چهار برابری ارزش آن از سال 2017 است.

مطابق آخرین گزارشات صندوق بین المللی پول، همزمان با روی آوردن بیشتر سرمایه گذاران به بازار ارز دیجیتال، همبستگی دارایی های کریپتو با دارایی های سنتی مانند سهام به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. این همبستگی مزایایی که وجود دو بازار مالی متفاوت می توانند ایجاد کنند را به خطر می‌اندازد. وجود دو بازار مالی متفاوت و مستقل به لحاظ ایجاد تنوع ریسک برای سرمایه گذاری بسیار مفید است. اما این همبستگی تنوع ریسک را محدود می کند و خطر سرایت ریسک مشابه در سراسر بازارهای مالی را افزایش می‌دهد.

تاثیر نوسانات بیت کوین بر بازار بورس

تحرکات مشترک بین بیت کوین و بازار بورس

پیش از شیوع بیماری کرونا، دارایی های ارز دیجیتال همچون بیت کوین و اتریوم همبستگی کمی با شاخص های اصلی بازار بورس نشان می دادند. به همین خاطر اینگونه به نظر می آمد که سکه های رمزنگاری شده به تنوع ریسک کمک می کنند. از این رو کارشناسان این دارایی ها را به عنوان محافظی در برابر نوسانات سایر طبقات دارایی بر می شمردند. اما پس از اینکه بانک مرکزی در برابر بحران کرونا در اوایل سال 2020 واکنش های غیر منتظره ای را از خود نشان داد، این وضعیت تغییر کرد. خدمات حمایتی بانک ها و دولت ها و افزایش میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران موجب افزایش قیمت سکه های کریپتویی و سهام ایالات متحده شد.

برای درک بیشتر افزایش همبستگی بین بازار ارز دیجیتال و بازار بورس به این مثال توجه کنید. S&P 500 معیار شاخص سهام ایالات متحده می باشد. بر طبق این معیار در طول سال های 2017 تا 2019 بازدهی بیت کوین هیچ گونه تحرک خاصی نداشته است. همچنین ضریب همبستگی تحرکات روزانه آنها تنها برابر با 0.01 بوده است. اما این ضریب در طول سالهای 2020 تا 2021 به 0.36 رسید. افزایش این ضریب حاکی از این است که هر دو دارایی در این سال ها با هم افزایش یا کاهش قیمت داشته اند.

از طرف دیگر ارتباط بین بازار ارز دیجیتال و سهام عام در اقتصاد بازارهای نوظهور نیز آشکار است. حتی برخی از این بازارها راه را برای پذیرش دارایی‌های رمزنگاری هموار کرده اند. به عنوان مثال، همبستگی بازدهی بین شاخص بازارهای نوظهور MSCI و بیت کوین در سال های 2020 و 2021 به 0.34 رسید. این میزان افزایش 17 برابری نسبت به سال‌های قبل را نشان می داد.

وجود همبستگی های قوی تر حاکی از این است که بیت کوین، یک دارایی با ریسک بالا می باشد. همبستگی بین این ارز دیجیتال و بازار بورس حتی از همبستگی بین بازار بورس و سایر دارایی ها همچون طلا، اوراق قرضه در سطح سرمایه گذاری و ارزهای اصلی نیز بیشتر شده است. به این ترتیب برخلاف آنچه که انتظار می رفت، وجود این دو بازار مجزا به تنوع ریسک سرمایه گذاری کمکی نخواهد کرد.

بیت کوین و نوسانات S&P 500

تاثیر نوسانات ارزش کریپتو

با بیشتر شدن همبستگی بین بازار ارز دیجیتال و بورس، احتمال سرریز هیجانات سرمایه گذاران بین کلاس های مختلف این دارایی ها افزایش می یابد. نتایج آنالیز و بررسی کارشناسان درباره سرریز ارزش ها و نوسانات بین این دو بازار، نشان دهنده افزایش قابل توجه انتقال تحرکات بین آنها در سال های 2020 و 2021 نسبت به سال های 2017 تا 2019 می باشد.

به این ترتیب در طول شیوع بیماری کرونا نوسانات ارزش ارز دیجیتال بیت کوین چیزی حدود یک ششم از نوسانات S&P 500 و تقریباً یک دهم نوسانات بازدهی S&P 500 را توجیه می سازد. در نتیجه، کاهش شدید ارزش بیت کوین می تواند عدم تمایل سرمایه گذاران به ریسک سرمایه گذاری در آن را افزایش دهد. این امر موجب می‌شود سرمایه گذاری در بازار بورس نیز به شدت کاهش یابد. با بررسی روند این سرریزها در جهت معکوس یا به عبارتی از شاخص به بیت کوین، خواهید فهمید که میزان انتقال احساسات از یکی از این دو بازار به بازار دیگر قابل چشم پوشی نیست.

اثرات متقابل بازار سهام و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین

استیبل کوین ها

بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود که چنین همبستگی با یک بازار دیگر دارد، نیست. استیبل کوین ها که نوع دیگری از دارایی های رمزنگاری شده هستند نیز چنین رفتارهایی را از خود نشان داده اند. انتقال هیجانات و تحرکات بازار تتر، که می توان آن را برجسته ترین استیبل کوین دانست، به بازارهای جهانی سهام نیز در طول این همه گیری در دنیا افزایش یافت. تاثیرات این استیبل کوین به طور قابل توجهی نسبت به بیت کوین کوتاه تر است. اما با این وجود حدود 4 تا 7 درصد از تغییرات در بازدهی و نوسانات سهام ایالات متحده از تتر تاثیر گرفته است.

آنالیزها و بررسی های موجود نشان می دهد که تبعات تحرکات قیمت بین بازارهای ارز دیجیتال و سهام در دوره های مختلف نوسانات بازارهای مالی به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. نمونه آن را می توان در آشفتگی بازار در مارس سال 2020 و همچنین در طول نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین در اوایل سال 2021 مشاهده کرد.

اختلالات سیستمی

رشد قابل توجه تحرکات مشترک و سرریز عواقب آنها بین بازار ارز دیجیتال و بازار سهام نشان دهنده ارتباط رو به رشد آنها است. این ارتباط امکان انتقال شوک هایی که می توانند موجب بی ثباتی بازارهای مالی شوند را فراهم می کند.

پیامد همبستگی روی بی ثباتی بازارهای مالی

تحلیل کارشناسان و متخصصان از رفتارهای اخیر بازارهای مالی نشان می دهد که دارایی های ارز دیجیتال دیگر در حاشیه سیستم مالی قرار ندارند. با توجه به نوسانات و ارزش گذاری نسبتاً بالای آنها، افزایش تحرکات مشترک آنها می تواند به زودی خطراتی را برای ثبات مالی ایجاد کند. این مشکل، به ویژه در کشورهایی که در آنها پذیرش ارزهای دیجیتال گستردگی بیشتری داشته است، شدیدتر خواهد بود. از این رو به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که یک چارچوب نظارتی جهانی هماهنگ و جامع برای هدایت مقررات و نظارت ملی و کاهش خطرات ثبات مالی ناشی از اکوسیستم کریپتوکارنسی ها اتخاذ شود.

لازم است این چارچوب ها را متناسب با مقرراتی که برای کاربردهای اصلی دارایی های ارز دیجیتال تنظیم شده اند، تهیه شوند. همچنین باید الزامات روشنی را برای مؤسسات مالی کنترل شده در رابطه با دسترسی به این دارایی ها و تعامل با آنها ایجاد کند. علاوه بر این، برای کنترل و شناخت تحولات سریع در اکوسیستم کریپتوکارنسی ها و خطراتی که آنها برای بازارهای مالی ایجاد می کنند، به سرعت نسبت به جبران کمبود اطلاعات مربوط به ناشناس بودن مالکان این دارایی ها، تراکنش های آنها و محدودیت استانداردهای جهانی درباره آنها اقدام نمود.

انتقال شوک بین بازارهای مالی

کلام آخر

در این مقاله با معنای همبستگی بین بازار ارز دیجیتال و بازار بورس و پیامدهای آن برای ثبات مالی بازارهای جهانی آشنا شدید. همینطور خواندید که علیرغم ساختار غیر متمرکز ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین، برخی از کارشناسان و اقتصاددانان پیرو نگرانی‌ در رابطه با عواقب این همبستگی، خواستار نظارت و تنظیم قوانین و مقررات برای این دارایی های دیجیتالی می باشند. با این حال به نظر نمی رسد سازندگان کریپتوکارنسی ها از ساختار غیر متمرکز و نظارت ناپذیر سکه های خود منصرف شوند. پس شاید بتوانید با کمی مطالعه و تحقیق روی هر دو بازار و بررسی تحرکات آنها به نتایج موفقیت آمیزی در سرمایه‌گذاری خود دست یابید.

اندیکاتور محاسبه تشخیص همبستگی بین جفت ارزها PZ Correlation در متاتریدر 4

یکی از ماشین های پول سازی در فارکس Correlation یا همان همبستگی است که استفاده درست از آن میتواند سود های کلانی را برای ما به همراه داشته باشد.

اما شاید برایتان سوال پیش بیاید که Correlation چیست ؟
Correlation به معنی همبستگی است که این همبستگی در بین جفت ارزها اتفاق می افتد و باعث میشود که حرکت دو جفت ارز بسیار شبیه به یکدیگر و یا خلاف یکدیگر شود.

بصورت کلی 2 نوع همبستگی وجود دارد :

• همبستگی مثبت : حرکت دو جفت ارز شبیه به یکدیگر است
• همبستگی منفی : حرکت دو جفت ارز خلاف جهت یکدیگر است

اما مشکل اینجاست که چگونه میتوانیم از همبستگی بین دو یا چند جفت ارز مطلع شویم؟ آیا باید تمامی جفت ارزها را بررسی کنیم تا که همبستگی را در دو یا چند جفت ارز مشاهده کنیم ؟
خیر ، راه حل این مشکل اندیکاتور PZ Correlation است ، این اندیکاتور با توجه محاسبات خاصی که در کمترین زمان ممکن انجام میدهد ، همبستگی را در بین جفت ارزهای مختلف می یابد و روی چارت شما به نمایش میگذارد تا به راحتی تمام این ابزار کاربردی را در سیستم معاملاتی خود داشته باشید.

مشخصات PZ Correlation

• وبسایت رسمی : pointzero-trading.com
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس

برخی از مزایای PZ Correlation

• قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه
• استفاده از آن بسیار ساده است
• طرز کار اندیکاتور

برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا وارد جفت ارزی که قصد اطلاع از همبستگی آن با سایر جفت ارز ها دارید شوید و اندیکاتور را روی آن اجرا کنید

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید پس از اجرای اندیکاتور روی چارت مورد نظر یک اسیلاتور در پایین صفحه به نمایش در می آید که میزان همبستگی بین جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده با سایر جفت ارزها را به نمایش میگذارد.

هر جفت ارز روی اسیلاتور با خطی با رنگ خاص مشخص شده است ، برای مثال در تصویر بالا جفت ارز USDCHF با خطی با رنگ زرد مشخص شده است

اما چگونه متوجه وجود همبستگی بین جفت ارز مورد نظر(جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده است) با سایر جفت ارزها شویم ؟
برای این امر باید به مکان قرار گرفتن خطوطی که روی اسیلاتور نمایش داده شده اند توجه کنیم :

• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0 اسیلاتور قرار دارند در واقع فاقد همبستگی با جفت ارز مورد هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3 اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی مثبت با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3- اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی منفی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند

قانون معامله

بصورت کلی با استفاده از Correlation دو استراتژِی معاملاتی را میتوان در نظر گرفت:

1- استفاده از همبستگی مثبت بین دو جفت ارز برای تایید حرکت یکدیگر

2- وارد شدن همزمان به معامله خرید و فروش در دو جفت ارز که همبستگی منفی در آن ها شکل گرفته است

تنظیمات اندیکاتور PZ Correlation

• قسمت Max History Bars : از طریق این قسمت میتوانید تعداد کندلی که در رسم اسیلاتور سهیم هستند را تغییر دهید
• قسمت Correlation Period : بازه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها
• قسمت های 1st symbol تا 8th symbol : در این قسمت های میتوانید جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند را تغییر دهید
• قسمت Font size : سایز فونت نام جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور اندیکاتور PZ Correlation به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید