سیگنال های حجم معاملات


قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات + استراتژی معاملاتی

به عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، بورس بین الملل و فارکس باید هر روز حجم معاملات را بررسی کنید. اما حجم معاملات در بازارهای مالی دقیقا چیست؟ در معامله گری چه کمکی به ما میکند؟ چگونه میتوانیم از بررسی حجم معاملات روزانه یا هفتگی سیگنال بگیریم؟ حجم معاملات روزانه بیتکوین را از کدام مرجع دنبال کنیم؟

در این سری مقالات سعی داریم به اینگونه سوالات پاسخ دهیم.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال این موضوع بسیار حساس تر می باشد چرا که در دوره های مختلف ممکن است حجم بیتکوین

در بازه ای بین 50 تا 75 درصد از حجم کل بازار نوسان کند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا به همان میزان که حجم پول و نقدینگی بازار به سمت بیتکوین رود، به همان میزان ارزهای دیجیتال دیگر حجم از دست داده و افت قیمت پیدا میکنند.این موضوع در حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار تاثیر گذار است زیرا میتوانیم شاهد ریزش آلتکوین ها باشیم.

حجم معاملات در بازارهای مالی چیست؟

به تعداد سهم خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز) بر روی یک ارز دیجیتال یا سهم انجام میگیرد حجم معاملات آن سهم یا ارز میگویند. به تعداد معاملات خرید و فروش کل بازار (برای مثال بازار ارزهای دیجیتال یا بورس) در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات بازار در آن بازه زمانی، مثلا یک روزه گفته می شود. حجم معاملات را میتوان برای یک سهم یا ارزدیجیتال خاص مانند بیتکوین مورد بررسی قرار داد.

یکی از مهمترین نکاتی که باید درباره حجم معاملات به آن توجه کنید این است که حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته میتواند مهمترین نکته ای سیگنال های حجم معاملات باشد که تحلیلگران تکنیکال هر روزه از آن استفاده می کنند. برای مثال زمانی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم یا ارزی خاص است که هم جهت روند حرکتی قیمت می باشد. اگر روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و بالعکس، اگر روند نزولی باشد فشار فروش بیشتر می شود حجم معاملات در آن کندل (مثلا یک روزه) قرمز خواهد شد یعنی فروشنده در نهایت زور بیشتری داشته و بیشتر فروخته است و توانسته کندل را منفی کند. به همین دلیل همیشه میگویند حجم معاملات باید تایید کننده روند حرکتی بازار باشد.

حجم معاملات و قانون سوم وایکوف

وایکوف یکی از تحلیلگران تکنیکال برتر قرن بیستم می باشد او مانند دیگر تحلیلگران شاخص مانند الیوت، گن، داو متد اختصاصی خود را دارد.

قانون سوم وایکوف :

The rising in volume over a top (or over an average) shows a consistent changing of the Effort on market. It shows how a higher numbers of transactions can affect the market.

به زبان ساده میتوان گفت افزایش حجم معاملات نسبت به متوسط حجم معاملات نشان دهنده تغییر تلاش برای تغییر روند بازار می باشد. این نشان می دهد که چگونه حجم بیشتری از معاملات می تواند بر بازار تاثیر بگذارد

نکته 1:در قانون سوم وایکف هر تلاشی یک نتیجه ای دارد و هر افزایش ناگهانی حجم میتواند نتیجه ای در روند ایجاد کند.

نکته دوم: در قانون سوم وایکوف هر تلاشی نتیجه خاص خود را دارد و اگر تلاش خلاف نتیجه باشد باید انتظار تغییر روند داشته باشیم.

در نمودار ، حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

به نمودار زیر توجه کنید تا با توجه به قانون سوم عرضه و تقاضا وایکوف بیشتر آشنا شوید.

قانون سوم وایکوف در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

اندیکاتور volume

ساده‌­ترین، معروف­ترین و یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال، اندیکاتور حجم معاملا‌ت (volume) است که در نمودارها به صورت میله­‌های سبز و قرمز نشان داده می­‌شود. میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم در بازه زمانی مورد نظر و میله­‌های قرمز نشان دهنده کاهش حجم در آن بازه زمانی نسبت به قبل است.

همانطور که در نکته اول قانون سوم وایکوف اشاره شد هر تلاشی یک نتیجه به همراه دارد. پس اگر قیمت ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند حجم نیز باید در خال افزایش باشد و یا بالعکس.

طبق نکته دوم قانون وایکوف اگر رابطه بین حجم و قیمت روبه زوال رفت معمولا نشانه ضعف در روند خواهد بود و در اصطلاح به آن واگرایی میگویند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

بر پایه قوانین وایکوف در تحلیل تکنیکال به استخراج چند نکته همراه توضیحات تصویری می پردازیم

1.حجم معاملات و بازارهای مالی:

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم، صعودی بودن بازار را تایید می کند

حجم معاملات در بازارهای مالی باید در یک بازار رو به رشد، بالا باشد. بایستی با زیاد شدن خریداران، قیمت ها هم به سمت بالا حرکت کنند. افزایش قیمت ها و کاهش حجم معاملاتی یک هشدار برای معکوس شدن احتمالی روند است.
اگر قیمت ها صعودی باشد و کاهش جزئی در حجم مشاهده شود، سیگنال قوی برای معکوس شدن بازار نیست. در حقیقت افزایش یا کاهش قیمت با حجم خیلی زیاد یک سیگنال قوی را صادر می کند.

حجم معاملات و بازارهای مالی: حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار:

بر طبق نکته دوم قانون وایکوف حجم معاملات در بازارهای مالی نقش مهمی در نشان دادن علایم معکوس شدن بازار ایفا می کند. زمانی که حجم معاملات کاهش پیدا می کند و قیمت ها هم نزولی هستند، آنگاه یک سیگنال صعودی صادر می شود. به طور مشابه وقتی حجم معاملات کاهش می یابد و قیمت ها رو به بالا هستند، این وضعیت نشان دهنده سیگنال نزولی است.

به نمودار زیر دقت کنید

۲- حجم معاملات و معکوس شدن بازار: حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

صعودی بودن قیمت همراه با کاهش خجم حجم نشانه ی معکوس شدن روند است.

۳- بریک اوت (شکست) در مقایسه با بریک اوت های نادرست :

شکست یا بریک اوت اولیه از محدوده رنج یا الگوهای چارت همراه با افزایش حجم معاملات در بازارهای مالی بیانگر یک حرکت قدرتمند می باشد. تغییرات کوچک یا کاهش حجم معاملات در بریک اوت نشان دهنده بریک اوت یا شکست نادرست است.

 بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

بریک اوت همراه با افزایش شدید حجم معاملات

معرفی حجم معاملات بیتکوین

برای سیگنال های حجم معاملات به اطلاع داشتن از حجم معاملات ارزهای دیجیتال در تمامی صرافی ها میتوانید به وبسایت coinmarketcap.com وارد شوید و در قسمت بالا آن مانند تصویر زیر حجم معاملات را در 24 ساعته گذشته مشاهده کنید و همچنین میتوانید درصد حجم معاملات بیتکوین را در بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته نیز مشاهده کنید. به لینک زیر بپیوندید

معرفی حجم معاملات بیتکوین حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات بیتکوین

چرا حجم معاملات اهمیت زیادی دارد؟

چنانچه در بالا توضیح داده شد، در تحلیل تکنیکال از حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال برای تایید خط روند و پترن های چارت استفاده می شود. قدرت تمام تغییرات قیمت از طریق حجم معاملات اندازه گیری می شود.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت :

حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تایید الگوهای چارت چون مثلث ها (triangles)، سر و شانه (head and shoulders)، پرچم ها (flags) و غیره دارد. اگر افزایش حجم معاملات همراه با این پترن ها رویت نشود، سیگنال معاملاتی ارائه شده چندان قابل اعتماد نیست. به مثال زیر توجه کنید.

۱- حجم معاملات و الگوهای چارت : حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات و الگوهای چارت

۲- حجم معاملاتی قبل از قیمت سیگنال می دهد :

تحلیلگران تکنیکال از نزدیک حجم معاملات بیتکوین را آنالیز کردند تا ببینند عمل معکوس شدن کی اتفاق می افتد. زمانی که حجم معاملات در خط روند صعودی، کاهش می یابد بیانگر سیگنال معکوس شدن فوری روند است. البته این را خودتان هم با توجه به قانون سوم وایکوف میتوانید تحلیل کنید.

واگرایی در حجم معاملات

طبق تعریف واگرایی، هر زمان که روند نمودار با روند اندیکاتور همسان نباشند واگرایی ایجاد میشود.

واگرایی منفی در حجم معاملات: زمانی که روند صعودی باشد ولی حجم معاملات روبه کاهش باشد اصطلاحا واگرایی منفی حجم معاملات ایجاد شده و انتظار تغییر روند را می توانیم داشته باشیم.

واگرایی مثبت در حجم معاملات: زمانی که روند نزولی باشد و حجم معاملات روبه افزایش باشد در این صورت بازار واگرایی مثبت دارد و میتوان انتظار رشد قیمت را داشت.

واگرایی در حجم معاملات حجم معاملات چیست؟ آموزش جامع حجم معاملات و استفاده از اندیکاتورهای حجم معاملات و سیگنال گیری از این اندیکاتور، حجم معاملات در بازار بورس و ارزهای دیجیتال

واگرایی مثبت در حجم معاملات در بورس و ارزهای دیجیتال

حجم معاملات بر قیمت اولین راه برای تشخیص روند بازار فارکس

خوب در این پست میخواهیم به بررسی تاثیر حجم معاملات بر قیمت در بازار فارکس به کمک ولوم تریدینگ فیوچرز بپردازیم، که می دانیم در حتی در بین تریدرهای معروف ایران نیز به آن کمتر پرداخته شده است .

اگر با ولوم تریدینگ آشنا نیستید پیشنهاد میکنیم حتما به بخش آموزشی وبسایت آکادمی icf مارکت فارسی سر بزنید .

در آکادمی icf market مفصلا به این موضوع پرداختیم که چگونه میتوان از ولوم تریدینگ بازار فیوچرز برای سیگنال فارکس استفاده کرد .

برای مثال 6 A در بازار فیوچرز را بعنوان نماد معاملاتی AUDUSD در بازار فارکس در نظر بگیرید .

بررسی تحلیل فارکس با اندیکاتور تحلیل حجمی

در چارت میبنید که ما برای مقایسه حجم معاملات بر قیمت با اندیکاتور حجم معاملات، از اندیکاتور حجم معاملات میله ای (VSA) یا همان اندیکاتور تحلیل حجمی نیز استفاده میکنیم .

البته باید گفت که ما از اندیکاتور حجم معاملات میله ای و اندیکاتور تحلیل حجمی استفاده نمی کنیم، چراکه یک گام فراتر گذاشتیم و با حجم معاملات بر قیمت در ترید فارکس استفاده می کنیم .

اندیکاتور تحلیل حجمی، حجم کل یک کندل در چارت کندل استیک را نشان میدهد، پس نمیتوان برای نقطه ورود مناسب برای forex رو آن حساب باز کرد. همچنین نمی توان استراتژی استاپ لاس مناسبی برای ترید در فارکس داشت .

چرا که استاپ لاس برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در فارکس تریدینگ حیاتی است .

تحلیل فارکس با بررسی حجم معاملات بر قیمت در بازار فیوچرز

خوب همانطور که در بالا گفتیم، یک قدم جلوتر از تریدرهای موفق فارکس گذاشتیم، به طوری که ما با بررسی میزان حجم معاملات در هر قیمت در فیوچرز، بازار forex را کاملا بصورت لحظه ای تحلیل و ترید میکنیم .

پس ما چندین گام از تریدرهای پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال و ترید با اندیکاتور های تاخیری مانند اندیکاتور vsa متاتریدر و حتی نینجا تریدر 8 جلوتر هستیم .

حال بیایید کمی عمیق تر به این حجم معامله بر قیمت بپردازیم .

حجم معامله بر قیمت، برای ما به عنوان یک فیلتر نویسی در فارکس عمل میکند که ما مفصلا در دوره جامع ولوم تریدینگ به آن پرداختیم. چرا که هر حجمی که در هر قیمت اتفاق میافتد برای ما قابل اطمینان و ترید نیست .

با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در قیمت نینجا تریدر 8 میتوانید، بیشترین ولوم معامله شده در آن زمان مشخص را ببنید. البته باید گفت این والیوم، با مباحث ابتدایی ولوم پروفایل که در پست ایسنتاگرام مطرح کردیم به عنوان پوک ولوم پروفایل یا poc ( point of control) از نظر محتوا یکسان نیست !

باید اشاره کرد که این حجم معامله بر قیمت فوت پرینتی از سفارشات و معاملات بازیگران اصلی بازار فارکس و بازار فیوچرز یعنی بانک ها است .

که ما با استفاده از این رد پا که آنها بجای می ماند در روند اصلی فارکس ترید میکنیم. بدون شک باید اعتراف کرد که تمامی معاملات بانک ها برای ما پوشیده نیست و ما این والیوم فیلتر میتوانیم به سود مستمر در مارکت مالی برسیم .

تحلیل قیمت فیوچرز با ادونز والیوم و ادونز دلتا buy-sell power نینجا تریدر 8

در ویدیو می بینم که در یک قیمتی در یک زمان مشخص حجم فیلتر شده ای وارد بازار شده است و افت قیمت را مشاهده میکنم.همچنین اگر به ادونز والیوم توجه کنید حجم خرید و حجم فروش مشخص است .

حال در برگشت قیمت به آن قیمت با حجم معاملاتی مشخص به دلتای آن در ادونز buy-sell power که در وبسایت در بخش نرم افزارها در اختیار شما قرار دادیم توجه کنید .

اوردر فلو تریدرها با تحلیل حجم معاملات بر قیمت و دسترسی به اندیکاتور والیوم فیلتر نینجا تریدر 8، در اصلاح قیمتی به آن قیمت پر حجم، به 2 صورت، اگرسیو Agressive و پسیو Passive با دستوگذاری در متاتریدر وارد پوزیشن تریدینگ میشوند .

شناسایی نواحی حمایت و مقاومت با اندیکاتور حجم معاملات بر قیمت اوردر فلو تریدینگ

در انتها میبینم که قیمت هایی که trading volume قابل توجه است و اندیکاتور حجم معاملات بر قیمت اوردر فلو تریدینگ آن را بصورت زنده نمایش می دهد، والیوم و حتی دلتا آن نیز قابل تامل است .

به راستی چه اتفاقی در حال افتادن است ؟

باید گفت که همان طور در پیج اینستاگرام در مورد نحوه اوردگذاری بانک ها و شکستن اوردرها order splitting صحبت کردیم .

بانک ها و موسسات مالی با دستور گذاری در اوردر بوک آن هم بصورت خرد خرد نه کلان اقدام به جمع آوری تمامی معاملات و سفارشات در حال انجام فیوچرز میکنند تا به هدف پروفیت تیکینگ profit-taking برسند .

بررسی ولوم معاملات بر قیمت، اوردر فلو و ولوم تریدینگ به راحتی به ما کمک می کند تا نواحی حمایت و مقاومت بازار مالی را شناسایی کنیم و در ترند فارکس معامله کنیم .

باید اعتراف کرد که چارت کندل استیک متاتریدر و حتی پلتفرم ترید حرفه ای نینجا تریدر هیچ استراتژی ترید قابل اطمینان با مدیریت ریسک و سرمایه در اختیار ما نمی گذارند .

برای پیروزی نیازمند آنیم که از تحلیل تکنیکال به سمت تحلیل تکنیکال پیشرفته، از پرایس اکشن و فیبوناچی تریدینگ به اوردر فلو تریدینگ مهاجرت کنیم :)

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

مفهوم (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه‌گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

حجم معاملات (Trading Volume):

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله‌گر تخمین‌زده شود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستد‌ها معمولاً به صورت ستون‌‌های عمودی نشان داده می‌شود. البته این رنگ‌‌ها ممکن است در اندیکاتور‌‌ها و نرم افزار‌‌های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

نکات مهم:

نکته1: حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشان از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می‌باشد.

نکته2: یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید‌کننده الگو‌های استفاده شده در تحلیل‌‌های معامله‌گر می‌باشد. (منظور از الگو‌ها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می‌باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

  • ابتدا حجم معاملات را مشاهده می‌کنیم.
  • نمودار سهم را بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات، تعداد کوین‌‌ها یا سهم‌‌های معامله شده (از یک نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌‌ها، اوراق، سهم‌‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود. به عبارتی مختصر حجم معاملات Volume میزان حجم معاملات یک ارز در مدت ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز است.

اهمیت حجم Volume

اگر قیمت یک ارز افزایش پیدا کند و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، به این معنی است که افراد زیادی در حال خریدوفروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد اما حجم معاملات آن خیلی کم باشد نشان دهنده این است که تعداد بسیار کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز روی آورده‌اند و احتمالا این روش افزایش خیلی زود تمام شود.

زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.

زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher سیگنال های حجم معاملات High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌‌ها یا قرارداد‌های مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود. زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین‌زده می‌شوند و در انتهای هر روز سیگنال های حجم معاملات نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قرارداد‌های آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قرارداد‌های آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند. به عبارتی کلی، در روز‌های باز شدن بازار‌های جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روز‌های بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روز‌های قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETF‌ها (صندوق‌‌های قابل معامله) و حساب های سرمایه گذاری کمی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدر‌های محتاط فاندامنتالی (تریدر‌هایی که فاکتور‌های فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روند‌های ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم. البته لازم به گفتن است که این دستورالعمل‌‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاو‌ها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌‌ها، سیگنال های حجم معاملات حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آن‌‌ها می‌توانند سیگنال‌‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدر‌هایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سود‌های بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود. زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدر‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، سیگنال های حجم معاملات بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال، فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند. در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا سیگنال های حجم معاملات کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌‌ها و فیک اوت‌‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی‌روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است. حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازار‌هایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند، به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

نتیجه‌گیری:

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است. اندیکاتور‌های مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم‌گیری درست برای ورود به بازار به تریدر‌ها کمک می‌کنند. البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

سوالات متداول:

1- حجم معاملات در بازار نشان دهنده چیست؟

حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازار‌هایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.

2-ابزار‌های که حجم بازار را نشان می دهند؟

اندیکاتور‌های حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزار‌هایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند

3-استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات به صورت انجام می‌شود؟

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قرارداد‌های آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتور‌هایی که از دیتا‌های حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودار‌های آنلاین استفاده می‌شوند. هرازگاهی، نگاه کردن به الگو‌های حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازار مالی یا بازار سرمایه چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php سیگنال های حجم معاملات on line 4369

بهترین زمان معامله در فارکس چه موقع است؟

بهترین زمان ترید فارکس در آسیا، اروپا و آمریکا و همپوشانی آن ها

بهترین ساعات معاملات فارکس

بهترین ساعات معاملات فارکس

بهترین زمان معامله در فارکس از ساعت 16:30 تا 20:30 (به وقت ایران) است و این به دلیل همپوشانی بازارهای نیویورک و لندن می باشد که به خاطر حجم بیشتر معاملات، فرصت های بیشتری را فراهم می کند.

یکی از مزایای قابل توجه بازار فارکس، امکان انجام معامله در 24 ساعت شبانه روز است. با این حال، یک روز معاملاتی شامل چندین جلسه معاملاتی است. این جلسات شامل جلسه معاملاتی اروپا، آمریکا و آسیا می باشد. این جلسات معاملاتی با عنوان های جلسه معاملاتی لندن، نیویورک، توکیو یا سیدنی نیز شناخته می شوند.سیگنال های حجم معاملات

ویژگی های منحصر به فرد هر جلسه معاملاتی فارکس

هر کدام از این جلسات توسط اقتصادهایی که در آن فعال هستند هدایت می شوند. بنابراین هر جلسه، ویژگی های منحصر بفرد خود را دارد.

زمانیکه برخی کشورها برای شروع تجارت روزانه باز می شوند ارز آن کشورها و کشورهای شریک تجاری آنها با حجم بالاتری مبادله می شود. برای مثال در جلسه معاملاتی آسیا، شرکتهای تجاری در ژاپن باز هستند و به منظور تجارت با شرکتها در دیگر کشورها، ارز خرید و فروش می کنند. بنابراین، ین ژاپن در این ساعات با حجم بالاتری مبادله می شود.

زمانیکه تجارت اروپا باز است احتمالا یورو با حجم بالاتر مبادله می شود. زیرا شرکت های اروپایی در حال تجارت با شرکت های دیگر کشورها می باشند. هنگام شب، زمانیکه شرکتها بسته می شوند فعالیت های تجاری به پایان می رسد و معاملات یورو نیز کم می شود.

بنابراین، هر جلسه معاملاتی که باز باشد ارزهای مبادله شده در آن زمان، همبستگی مستقیمی با کشورهای در حال فعالیت دارند. این یعنی هر جلسه معاملاتی از نظر میزان فعالیت جفت ارزهای مشخص، حجم معامله و نوسان بازار، اندکی با هم متفاوت هستند.

جلسات معاملاتی فارکس

بایستی توجه داشته باشیم که در پایان هفته ها هیچکدام از جلسات معاملاتی، باز نیستند. معاملات، زمانی شروع می شود که جلسه معاملاتی سیدنی در ابتدای هفته باز می گردد و در زمانیکه در پایان هفته، جلسه معاملاتی نیویورک بسته می شود به اتمام می رسد. با این حال، موقعیت جغرافیایی شما، ساعت و روز شروع و پایان معاملات را تعیین می کند. برای مثال اگر شما در ژاپن باشید هفته معاملاتی در صبح روز دوشنبه آغاز می شود. اما هفته معاملاتی در انگلستان از عصر یکشنبه آغاز می گردد.

جدولی که در ادامه آمده است جلسات معاملاتی را در سرتاسر جهان بر اساس GMT نشان می دهد. همانگونه که در جدول مشاهده می شود روز معاملاتی همراه با جلسه معاملاتی آسیا در روز یکشنبه ساعت GMT 22:00 باز و در زمان مشابه – GMT 22:00 – با جلسه معاملاتی نیویورک بسته می شود.

ما ساعات معاملاتی را به وقت GMT نشان داده ایم. زیرا GMT هیچگاه تغییر نمی کند و در هر منطقه زمانی که هستید می توانید آن را بکار بگیرید. اما شما بایستی ان را به زمان منطقه خود تبدیل کنید. برای مثال زمان ایران-تهران برابر با GMT +3:30 می باشد که در زمان تابستانی، یک ساعت به آن اضافه می گردد و به GMT +4:30 تبدیل می شود. برای تبدیل زمان محلی به زمان GMT می توانید از وبسایت timeanddate.com استفاده کنید.

ساعت کار بازار فارکس به وقت GMT

بهترین ساعت های معامله در فارکس – تصویر 1

ویژگی های هر جلسه معاملاتی

در ادامه به ویژگی های مختلف هر یک از جلسات معاملاتی می پردازیم.

جلسه معاملاتی آسیا

جلسه معاملاتی آسیا در سیدنی ساعت 22:00 به وقت GMT باز می شود. از آنجا که در این زمان فقط در سیدنی معاملات انجام سیگنال های حجم معاملات می شود حجم معاملات پایین است. بنابراین تغییرات قیمت نسبت به سایر جلسات معاملاتی در حداقل خود قرار دارد.

دو ساعت بعد در 00:00 بازار توکیو باز می شود و حجم معاملات افزایش می یابد. بازارهای استرالیا و ژاپن نسبت به بازارهای اروپا و آمریکا نسبتا کوچک هستند. پس از باز شدن بازار ژاپن، هنوز هم تغییرات قیمت زیاد نیست و در حد متوسط قرار دارد. در این زمان، اسپرد بر روی جفت ارزهای اصلی اندکی بیشتر و نقدینگی به اندازه زمان معاملاتی آمریکا و اروپا نیست.

در طی جلسه معاملاتی آسیا معمولا بیشترین معاملات مربوط به دلار استرالیا، دلار نیوزلند و ین ژاپن می باشد. زیرا اینها ارزهای بازارهایی هستند که در این زمان باز هستند. همچنین اغلب جفت ارزهای معامله شده در این جلسه شامل دلار استرالیا/دلار آمریکا، دلار استرالیا/ین ژاپن، دلار استرالیا/دلار نیوزلند، دلار آمریکا/ین ژاپن، دلارنیوزلند/ین ژاپن و دلار نیوزلند/دلار آمریکا می باشد.

ساعت کار بازار فارکس به وقت GMT

بهترین ساعت های معامله در فارکس – تصویر 2

جلسه معاملاتی اروپا

راس ساعت 8:00 به وقت GMT بازار لندن باز می شود. در این زمان، یک ساعت از معاملات توکیو باقی مانده است.

در این زمان تعداد بسیاری از معامله گران وارد بازار می شوند و قیمتها نسبت به جلسه معامللاتی آسیا تغییرات زیادی می کنند. زیرا معامله گران روزانه در آسیا پوزیشن های معاملاتی خود را می بندند و معامله گران روزانه اروپا پوزیشن های جدید ایجاد می کنند.

در طی جلسه معاملاتی اروپا، جفت ارز خاصی وجود ندارد که متفاوت از دیگری باشد. زیرا همه ارزها معامله می شوند. همچنین حجم معاملات بطور قابل توجهی نسبت به جلسه آسیا بالاتر و اسپردها کوچکتر می شوند.

نقدینگی در جلسه معاملاتی لندن بیش از سایر جلسات معاملاتی است. بازار لندن در حدود 38% حجم کل معاملات را به خود اختصاص می دهد. همچنین سهم بازار نیویورک 17% و بازار ژاپن 6% می باشد. در زمان جلسه معاملاتی لندن شما این اطمینان را می یابید که در یک بازار نقد معامله می کنید.

ساعت کار بازار فارکس به وقت GMT

بهترین ساعت های معامله در فارکس – تصویر 3

جلسه معاملاتی آمریکا

ساعت 13:00 به وقت GMT جلسه معاملاتی نیویورک باز می شود. در این زمان، بازار لندن نیز باز است. با ترکیب معامله گران لندن و نیویورک، حجم و نوسان بازار افزایش می یابد.

راس ساعت 17:00 بازار لندن بسته می شود و معاملات نیویورک تا شروع دوباره جلسه معاملاتی آسیا ادامه می یابد. در طی این ساعات با خروج معامله گران اروپایی حجم معاملات کاهش می یابد اما بیش از حجم معاملات در جسله معاملاتی آسیا می باشد.

همچنین در جلسه معاملاتی آمریکا همه ارزها معامله می شوند و ارز خاصی وجود ندارد که متفاوت از سایر ارزها باشد.

ساعت کار بازار فارکس به وقت GMT

بهترین ساعت های معامله در فارکس – تصویر 4

همپوشانی جلسات معاملاتی

دایره های تیره در جدول های بالا همپوشانی جلسات معاملاتی را نشان می دهد. جلسه معاملاتی آسیا و اروپا در زمان بسته شدن بازار آسیا و شروع معاملات اروپا، یک ساعت، اشتراک زمانی دارند. همچنین لندن و نیویورک چهار ساعت معاملاتی با هم اشتراک دارند. این ساعات از 13:00 تا 17:00 به وقت GMT می باشد. این اشتراک به وقت ایران در ساعت زمستانی 16:30 تا 20:30 و در ساعت تابستانی 17:30 تا 21:30 می باشد.

اهمیت این همپوشانی در این است که تعداد قابل توجهی از تریدرها در این ساعات بطور همزمان در حال معامله هستند. بدین ترتیب شرایط بازار در این چند ساعت تغییر می کند. زمانیکه معامله گران فعال بیشتری در بازار حضور داشته باشند نقدینگی در بازار افزایش خواهد یافت. نقدینگی بیشتر به این معنی است که احتمال لغزش قیمت، کمتر و احتمال اجرای سفارشات بیشتر است. همچنین در این زمان، اسپرد بر روی جفت ارزها کاهش می یابد. بنابراین زمان مناسبی برای معامله است.

نوسانات جفت ارز یورو دلار در ساعات مختلف روز

بهترین ساعت های معامله در فارکس – تصویر 5

در طی ساعات مشترک جلسه معاملاتی اروپا و آسیا و همچنین اروپا و آمریکا، افزایش فعالیتها قابل مشاهده است. در این دوره، قیمت می تواند نوسان زیاد و یکباره را در هر دو جهت سیگنال های حجم معاملات تجربه کند. این اتفاق، بویژه در شروع همپوشانی جلسات مشاهده می شود. بنابراین احتیاط در معاملات توصیه می شود.

همچنین این احتیاط بایستی در شروع هفته که با جلسه معاملاتی آسیا آغاز می شود و پایان هفته که با اتمام جلسه معاملاتی آمریکا همراه است در نظر گرفته شود. حجم معاملات در ابتدا و انتهای هفته بسیار کم است.

احتیاط در زمان های خاص

گاهی اوقات به تعطیلات رسمی برخورد می کنیم که شرایط بازار فارکس را تغییر می دهد. برای مثال، تعطیلات بانک های آمریکا و انگلستان می تواند از این نمونه باشد. زیرا بدون مشارکت این کشورها نقدینگی و حجم معاملات می تواند بسیار کمتر از معمول باشد.

در زمانهای خاصی در طی روز نیز اخبار و گزارشات منتشر می شود که بر بازار فارکس تاثیر می گذارد. تاثیر این گزارشات می تواند بسیار چشمگیر باشد و موجب حرکت شدید قیمت در یک جهت خاص و برگشت دوباره و سریع آن شود. این به علت حجم پایین بازار رخ می دهد. زیرا بانکها و موسسات در حال بستن موقعیت های معاملاتی خود هستند. بنابراین، تغییرات سریع و یکباره قیمت در هر دو جهت قابل مشاهده است.

زمان این گزارشات از قبل اعلام می شود و می توانید از آنها اجتناب کنید و یا با استراتژی مناسب وارد بازار شوید.

خلاصه مطلب

  • فارکس، یک بازار 24 ساعته است.
  • این 24 ساعت می تواند به سه جلسه معاملاتی اصلی تقسیم شود: جلسه معاملاتی سیگنال های حجم معاملات آسیا، اروپا و آمریکا
  • هر جلسه معاملاتی ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد. زیرا کشورها و شرکتهای فعال در هر جلسه متفاوت هستند.
  • هفته معاملاتی با جلسه آسیا در روز یکشنبه ساعت 22:00 GMT آغاز و در روز جمعه ساعت 22:00 GMT با اتمام جلسه آمریکا پایان می یابد.
  • جفت ارزهایی که در جلسه معاملاتی آسیا بیشترین حجم مبادله را به خود اختصاص می دهند شامل AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, USD/JPY, NZD/JPY, NZD/USD می باشند.
  • جلسه اروپا فعال ترین جلسه معاملاتی است و بیشترین حجم معامله در بازار فارکس در این جلسه انجام می شود.
  • جلسه آمریکا در میانه جلسه معاملاتی اروپا راس ساعت 13:00 GMT باز می شود. با ترکیب بازارهای آمریکا و اروپا حجم معاملات و نوسان قیمت بطور چشمگیری افزایش می یابد.
  • در زمان همپوشانی جلسات، فعالیت بازار افزایش می یابد. این ساعات از بهترین زمانهای انجام معاملات فارکس است.
  • زمان هایی وجود دارد که باید با احتیاط وارد بازار شد. اینها شامل تعطیلات ملی و زمان انتشار اخبار می باشد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.3 / 5. تعداد آرا 42

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

روانشناسی معامله گر و ذهن برنده

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) و نحوه محاسبه آن

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

سیگنال شیمیایی بورس به بازار

در بازار محصولات شیمیایی پس از نوسان قیمت های پایه شاهد عقب نشینی حجم معاملات بودیم که می تواند بر دورنمای بازار تأثیر بسیاری داشته باشد.

سیگنال شیمیایی بورس به بازار

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار محصولات شیمیایی پس از نوسان قیمت های پایه شاهد عقب نشینی حجم معاملات بودیم که می تواند بر دورنمای بازار تأثیر بسیاری داشته باشد. با توجه به عقب نشینی خریداران و کاهش حجم معاملات در بازار محصولات شیمیایی در کنار جایگاه و شرایط فنی آن بسیاری از فعالان بازار نگران وضعیت پیش رو هستند.

همان گونه که در اوایل هفته قبل از تعطیلی روز گذشته به آن اشاره کردیم روند صعودی بهای پلیمرها در بازارهای داخلی متوقف شد تا جایی که بهای برخی از گریدهای پلیمری وارد فاز کاهشی شد. این در حالی است که هنوز برخی از انواع پرمخاطب رشد قیمت دارند که با توجه به صعود قیمت ها در ابتدای هفته و مخصوصاً اعلام کاهشی قیمت های پایه ، شاید تا پایان هفته رشدی شکننده و ناچیز برای کل بازار به ثبت برسد.

همچون سال های گذشته در روزهای سرد سال شاهد کاهش حجم تولید در صنایع پایین دستی مصرف کننده پلیمرها هستیم که تاکنون تأثیر خود را با کاهش حجم معامله پلیمرها در بورس کالا برجای گذاشته ولی با توجه به اعلام کاهشی قیمت های پایه جدید این انتظار وجود دارد که با بازگشت خریداران ، حجم معامله در بورس کالا نیز تقویت شود.

در روز دوشنبه شاهد معاملات محصولات شیمیایی در بورس کالا بودیم که به دلیل تعطیلی روز سه شنبه ، زمان عرضه ها تغییر کرد. این معاملات باعث شد تا در هفته جاری حجم معامله محصولات شیمیایی به 13 هزار و 818 تن کاهش یابد که به نسبت هفته پیش از آن 6 هزار و 887 تن حجم معاملات در این گروه کالایی کاهش داشت که از افت 33 درصدی حکایت می کند.

با توجه به افزایش شتابان حجم معاملات در هفته گذشته شاید این افت از اهمیت چندانی برخوردار نباشد زیرا در شرایط سخت معاملاتی در بازار پتروشیمی ها ، همین روند کلی نیز شرایط طبیعی و متعادلی را نشان می دهد.

عقب نشینی حجم معاملات در بازارهای مختلف محصولات پتروشیمی ، افت قیمت های جهانی ، اعلام کاهشی قیمت های پایه جدید ، تغییر زمان عرضه ها در بورس کالا ، کاهش حجم تولید در صنایع پایین دستی ، ضعف نقدینگی و محدودیت بازارهای مصرف در کنار شرایط سخت صادرات را باید واقعیت های این بازار دانست که بر شرایط عمومی و دورنمای معاملات و قیمت ها مؤثر خواهد بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.